FXI chuỗi quyền chọn iShares China Large-Cap ETF
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±13.5% (29.00–38.05) · ATM IV 23.6% · Open interest P/C 0.64
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 11.60 | 16.55 | 1 | 45.6% | 0.99 | 0.0056 | 0.000 | 20 | 0 | 0.3500 | 46.8% | -0.02 | 0.0057 | -0.001 | |||
| 6.85 | 11.80 | 33.8% | 0.95 | 0.0166 | -0.001 | 25 | 0 | 1.05 | 30 | 39.9% | -0.06 | 0.0172 | -0.002 | |||
| 5.95 | 10.90 | 32.5% | 0.94 | 0.0209 | -0.002 | 26 | 0 | 1.25 | 3 | 38.3% | -0.08 | 0.0218 | -0.003 | |||
| 5.05 | 10.00 | 30.9% | 0.91 | 0.0263 | -0.002 | 27 | 0 | 1.45 | 5,866 | 36.3% | -0.10 | 0.0276 | -0.003 | |||
| 4.15 | 9.00 | 1 | 28.0% | 0.89 | 0.0328 | -0.003 | 28 | 0 | 5.00 | 1,000 | 57.9% | -0.13 | 0.0347 | -0.004 | ||
| 3.30 | 8.15 | 26.8% | 0.85 | 0.0404 | -0.003 | 29 | 0 | 5.00 | 1,396 | 52.7% | -0.17 | 0.0431 | -0.004 | |||
| 2.46 | 7.40 | 11 | 26.0% | 0.81 | 0.0488 | -0.004 | 30 | 0 | 5.00 | 9 | 1,291 | 47.6% | -0.21 | 0.0527 | -0.005 | |
| 1.76 | 6.70 | 11 | 25.9% | 0.76 | 0.0575 | -0.004 | 31 | 0.5800 | 1.17 | 59 | 1,107 | 24.2% | -0.27 | 0.0629 | -0.005 | |
| 0.5600 | 5.50 | 1 | 18.9% | 0.70 | 0.0658 | -0.005 | 32 | 0 | 5.00 | 2,088 | 37.3% | -0.34 | 0.0731 | -0.006 | ||
| 0.0500 | 4.95 | 470 | 19.9% | 0.63 | 0.0728 | -0.005 | 33 | 0 | 5.00 | 52.2K | 31.9% | -0.41 | 0.0821 | -0.006 | ||
| 0 | 4.40 | 544 | 22.3% | 0.56 | 0.0776 | -0.005 | 34 | 0 | 4.65 | 800 | 24.9% | -0.50 | 0.0885 | -0.006 | ||
| 0 | 3.90 | 5,194 | 24.3% | 0.48 | 0.0794 | -0.005 | 35 | 0.0600 | 5.00 | 168 | 20.6% | -0.59 | 0.0908 | -0.006 | ||
| 0 | 3.45 | 18.5K | 25.9% | 0.40 | 0.0780 | -0.005 | 36 | 0.7100 | 5.65 | 41 | 20.2% | -0.67 | 0.0882 | -0.006 | ||
| 0 | 3.15 | 257 | 27.9% | 0.33 | 0.0738 | -0.005 | 37 | 1.36 | 6.30 | 10 | 18.4% | -0.75 | 0.0807 | -0.005 | ||
| 0 | 2.85 | 52.0K | 29.4% | 0.27 | 0.0673 | -0.004 | 38 | 2.16 | 7.10 | 17.2% | -0.82 | 0.0696 | -0.004 | |||
| 0 | 2.65 | 112 | 31.2% | 0.22 | 0.0596 | -0.004 | 39 | 3.10 | 8.00 | 17.1% | -0.88 | 0.0566 | -0.003 | |||
| 0 | 2.52 | 750 | 33.1% | 0.17 | 0.0513 | -0.003 | 40 | 3.90 | 8.90 | 3 | -0.92 | 0.0436 | -0.002 | |||
| 0 | 2.40 | 18.1K | 34.9% | 0.13 | 0.0432 | -0.003 | 41 | 4.95 | 9.95 | -0.95 | 0.0320 | -0.001 | ||||
| 0 | 2.32 | 5,164 | 36.8% | 0.10 | 0.0358 | -0.002 | 42 | 5.90 | 10.90 | -0.97 | 0.0228 | -0.000 | ||||
| 0 | 2.26 | 10 | 38.6% | 0.08 | 0.0295 | -0.002 | 43 | 6.85 | 11.85 | -0.98 | 0.0159 | 0.000 | ||||
| 0 | 2.22 | 5 | 40.5% | 0.06 | 0.0243 | -0.002 | 44 | 8.00 | 12.95 | 23.5% | -0.99 | 0.0112 | 0.000 | |||
| 0 | 2.19 | 22 | 42.4% | 0.05 | 0.0202 | -0.002 | 45 | 8.75 | 13.75 | -0.99 | 0.0117 | 0.000 | ||||
| 0 | 2.17 | 44.2% | 0.04 | 0.0169 | -0.001 | 46 | 9.95 | 14.95 | -1.00 | 0.0000 | -0.003 | |||||
| 0 | 2.15 | 45.9% | 0.04 | 0.0144 | -0.001 | 47 | 11.05 | 16.00 | 32.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.006 | ||||
| 0 | 2.14 | 500 | 47.7% | 0.03 | 0.0124 | -0.001 | 48 | 11.95 | 16.95 | -1.00 | 0.0000 | -0.007 | ||||
| 0 | 2.14 | 49.4% | 0.03 | 0.0109 | -0.001 | 49 | 12.80 | 17.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.007 | |||||
| 0 | 2.13 | 920 | 51.0% | 0.03 | 0.0096 | -0.001 | 50 | 13.70 | 18.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.007 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Apr 16, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.