FXI option chain iShares China Large-Cap ETF

Expiration Cboe delayed options data · के अनुसार 21:50 UTC

प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।

यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±13.7% (30.52–40.16) · ATM IV 22.0% · P/C open interest 0.08

CALLS								Strike	PUTS
बिड	पूछें	Vol	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		बिड	पूछें	Vol	OI	IV	Δ	Γ	Θ
13.55	17.55		1	43.7%	0.98	0.0041	0.000	20	0	0.3900			45.0%	-0.02	0.0051	-0.001
9.95	11.60			34.5%	0.95	0.0133	-0.001	25	0	0.3100		13	28.4%	-0.06	0.0138	-0.002
8.90	10.90			34.2%	0.94	0.0166	-0.001	26	0	0.3600			26.6%	-0.07	0.0169	-0.002
7.90	9.75			28.9%	0.92	0.0207	-0.002	27	0.0400	0.6300		2	28.1%	-0.09	0.0208	-0.003
7.15	8.85		1	29.3%	0.90	0.0256	-0.002	28	0.1200	0.5100		1,000	24.8%	-0.11	0.0254	-0.003
6.70	7.55			28.0%	0.87	0.0311	-0.003	29	0.2200	0.6300	6	1,371	24.1%	-0.14	0.0310	-0.003
5.85	6.70			26.8%	0.84	0.0372	-0.003	30	0.3500	4.80		31	23.8%	-0.17	0.0372	-0.004
5.00	5.90		11	25.5%	0.79	0.0434	-0.004	31	0.5200	1.16		849	24.1%	-0.21	0.0438	-0.004
3.80	5.35		1	23.3%	0.75	0.0495	-0.004	32	0.7300	1.41		542	23.4%	-0.26	0.0505	-0.005
3.70	4.40		13	24.6%	0.69	0.0551	-0.004	33	1.01	1.71		5	22.9%	-0.31	0.0569	-0.005
3.00	3.75		432	23.6%	0.63	0.0599	-0.005	34	1.35	2.08			22.4%	-0.37	0.0626	-0.005
2.49	3.15		5,221	23.3%	0.57	0.0635	-0.005	35	1.56	2.45		4	20.7%	-0.44	0.0670	-0.005
1.86	2.62		18.5K	22.2%	0.51	0.0655	-0.005	36	2.21	2.84		41	20.6%	-0.51	0.0695	-0.005
1.59	2.17		12	22.5%	0.44	0.0656	-0.005	37	2.56	3.45		10	19.4%	-0.58	0.0698	-0.005
1.24	1.79		225	22.3%	0.38	0.0639	-0.005	38	3.40	4.25			20.9%	-0.64	0.0679	-0.005
0.9500	1.48		6	22.2%	0.33	0.0606	-0.004	39	3.95	5.05			20.3%	-0.70	0.0640	-0.004
0.7200	1.22		661	22.2%	0.27	0.0561	-0.004	40	4.90	5.85			21.5%	-0.76	0.0585	-0.004
0.4600	1.03		18.0K	21.9%	0.23	0.0509	-0.004	41	4.15	7.85			18.6%	-0.80	0.0521	-0.003
0.2000	0.8200		5,164	20.9%	0.19	0.0453	-0.003	42	6.30	7.50			18.9%	-0.84	0.0452	-0.003
0.3000	0.7400		10	22.9%	0.15	0.0397	-0.003	43	7.40	8.45			21.3%	-0.88	0.0385	-0.002
0.2200	0.6400		4	23.3%	0.13	0.0344	-0.003	44	6.50	9.85				-0.90	0.0321	-0.001
0	0.5600		30	22.2%	0.10	0.0295	-0.002	45	7.50	11.80				-0.93	0.0265	-0.001
0.1200	0.3000			22.1%	0.08	0.0253	-0.002	46	8.55	13.00			23.3%	-0.94	0.0222	-0.000
0.0800	0.4500			24.7%	0.07	0.0216	-0.002	47	9.40	14.00			22.4%	-0.96	0.0284	-0.000
0.0600	0.2200		500	22.7%	0.06	0.0185	-0.002	48	10.40	14.75				-0.98	0.0350	-0.001
0.0400	0.1900			23.1%	0.05	0.0160	-0.001	49	11.50	15.75				-0.99	0.0134	-0.004
0	0.1600		920	22.7%	0.04	0.0139	-0.001	50	12.30	16.75				-1.00	0.0000	-0.004

दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।

Volatility smile — Apr 16, 2027

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इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।

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