FDX volatilité FedEx Corporation
Cboe delayed options data · au 06:34 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 31.8% | -14.1pt | ±1.9% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 26.2% | +0.2pt | ±3.3% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 25.3% | -1.7pt | ±4.3% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 27.1% | -1.1pt | ±5.5% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 26.0% | -0.3pt | ±6.0% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 26.8% | -0.8pt | ±6.8% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 27.4% | +2.2pt | ±7.7% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 32.1% | +2.0pt | ±13.9% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 30.5% | -0.0pt | ±14.9% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 32.1% | +1.9pt | ±18.8% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 32.1% | +1.4pt | ±20.1% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 32.6% | +2.0pt | ±23.1% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 32.9% | +1.7pt | ±26.4% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 33.2% | +2.6pt | ±30.5% |
Smile de volatilité — Sep 18, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.