FDX Volatilität FedEx Corporation
Cboe delayed options data · Stand 06:37 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 27.7% | +2.8pt | ±2.4% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 51.3% | +3.0pt | ±7.1% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 43.4% | +1.9pt | ±7.7% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 40.2% | +1.9pt | ±8.4% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 35.3% | +2.0pt | ±8.5% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 35.0% | +3.5pt | ±9.2% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 31.5% | +2.0pt | ±10.3% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 31.7% | +3.2pt | ±12.3% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 32.2% | +2.3pt | ±16.5% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 32.1% | +2.5pt | ±17.8% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 32.5% | +1.8pt | ±21.0% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 33.1% | +3.0pt | ±24.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 33.1% | +2.9pt | ±28.8% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.