FCX chuỗi quyền chọn Freeport-McMoRan Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±25.2% (55.88–93.53) · ATM IV 46.8% · P/C open interest 0.57
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 33.40 | 35.85 | 2 | 41.3% | 0.97 | 0.0025 | 0.000 | 40 | 0.1600 | 0.5000 | 155 | 53.6% | -0.03 | 0.0025 | -0.005 | ||
| 28.80 | 30.85 | 88 | 39.3% | 0.95 | 0.0040 | -0.001 | 45 | 0.5400 | 0.9200 | 218 | 53.3% | -0.05 | 0.0041 | -0.008 | ||
| 24.45 | 26.95 | 34 | 47.2% | 0.91 | 0.0062 | -0.006 | 50 | 1.05 | 1.30 | 1 | 630 | 50.3% | -0.09 | 0.0063 | -0.011 | |
| 20.55 | 22.95 | 37 | 48.3% | 0.86 | 0.0088 | -0.011 | 55 | 1.74 | 2.39 | 11 | 112 | 49.9% | -0.14 | 0.0089 | -0.016 | |
| 16.90 | 18.75 | 13 | 84 | 46.2% | 0.80 | 0.0113 | -0.016 | 60 | 2.85 | 3.75 | 39 | 464 | 49.2% | -0.20 | 0.0115 | -0.020 |
| 14.10 | 15.75 | 10 | 159 | 48.4% | 0.73 | 0.0136 | -0.020 | 65 | 4.60 | 5.40 | 21 | 314 | 49.0% | -0.27 | 0.0139 | -0.023 |
| 11.40 | 12.20 | 2 | 323 | 46.5% | 0.65 | 0.0154 | -0.024 | 70 | 6.40 | 7.45 | 10 | 1,006 | 47.7% | -0.36 | 0.0158 | -0.025 |
| 10.25 | 11.20 | 25 | 24 | 47.3% | 0.61 | 0.0160 | -0.025 | 72.5 | 7.85 | 8.55 | 16 | 150 | 47.9% | -0.40 | 0.0165 | -0.026 |
| 8.90 | 10.30 | 239 | 47.4% | 0.57 | 0.0164 | -0.026 | 75 | 8.45 | 10.00 | 82 | 46.2% | -0.44 | 0.0170 | -0.027 | ||
| 8.15 | 8.85 | 28 | 84 | 47.0% | 0.53 | 0.0166 | -0.026 | 77.5 | 10.35 | 11.30 | 101 | 47.0% | -0.48 | 0.0173 | -0.027 | |
| 6.50 | 8.65 | 27 | 419 | 47.1% | 0.49 | 0.0167 | -0.026 | 80 | 11.75 | 14.25 | 6 | 10 | 50.2% | -0.52 | 0.0175 | -0.026 |
| 6.45 | 6.90 | 42 | 46.8% | 0.45 | 0.0166 | -0.026 | 82.5 | 13.60 | 15.20 | 50 | 49.0% | -0.56 | 0.0175 | -0.026 | ||
| 5.70 | 6.25 | 283 | 47.1% | 0.42 | 0.0164 | -0.026 | 85 | 15.55 | 16.25 | 15 | 47.9% | -0.60 | 0.0173 | -0.025 | ||
| 4.50 | 6.20 | 2 | 47.5% | 0.38 | 0.0160 | -0.025 | 87.5 | 17.40 | 18.60 | 157 | 49.5% | -0.64 | 0.0170 | -0.025 | ||
| 4.45 | 5.60 | 5 | 2,825 | 49.0% | 0.35 | 0.0155 | -0.025 | 90 | 19.20 | 20.55 | 19 | 49.5% | -0.67 | 0.0166 | -0.023 | |
| 3.35 | 4.60 | 18 | 172 | 49.1% | 0.29 | 0.0143 | -0.023 | 95 | 23.30 | 24.65 | 14 | 50.5% | -0.73 | 0.0154 | -0.021 | |
| 2.59 | 3.60 | 1 | 360 | 48.9% | 0.24 | 0.0129 | -0.021 | 100 | 27.20 | 29.15 | 50.9% | -0.79 | 0.0142 | -0.018 | ||
| 1.98 | 2.64 | 1 | 1,203 | 48.2% | 0.20 | 0.0115 | -0.019 | 105 | 31.70 | 33.50 | 51.7% | -0.83 | 0.0129 | -0.015 | ||
| 1.64 | 1.99 | 1 | 25 | 48.4% | 0.17 | 0.0102 | -0.017 | 110 | 36.30 | 38.30 | 53.7% | -0.87 | 0.0118 | -0.013 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Feb 19, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.