F chuỗi quyền chọn Ford Motor Company
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±5.2% (13.65–15.14) · ATM IV 31.7% · P/C open interest 0.77
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.20 | 6.50 | 10 | 1.00 | 0.0010 | 0.000 | 8 | 0 | 0.0100 | 8,927 | 116.6% | -0.00 | 0.0010 | -0.000 | |||
| 5.50 | 6.05 | 1.00 | 0.0016 | 0.000 | 8.5 | 0 | 0.0200 | 114.8% | -0.00 | 0.0016 | -0.000 | |||||
| 5.15 | 5.70 | 5 | 10 | 106.9% | 1.00 | 0.0024 | 0.000 | 9 | 0 | 0.0200 | 3,619 | 95.0% | -0.00 | 0.0024 | -0.000 | |
| 4.80 | 5.00 | 1.00 | 0.0037 | 0.000 | 9.5 | 0 | 0.0200 | 92.8% | -0.00 | 0.0037 | -0.001 | |||||
| 4.35 | 4.50 | 83 | 83.3% | 1.00 | 0.0059 | 0.000 | 10 | 0 | 0.0100 | 25.0K | 75.5% | -0.00 | 0.0059 | -0.001 | ||
| 3.85 | 4.00 | 3 | 8 | 72.4% | 0.99 | 0.0094 | 0.000 | 10.5 | 0 | 0.0100 | 4 | 66.4% | -0.01 | 0.0095 | -0.001 | |
| 3.35 | 3.50 | 6 | 79 | 62.0% | 0.99 | 0.0155 | 0.000 | 11 | 0 | 0.0300 | 564 | 22.0K | 57.7% | -0.01 | 0.0155 | -0.001 |
| 2.85 | 3.00 | 12 | 10 | 52.0% | 0.98 | 0.0261 | -0.001 | 11.5 | 0 | 0.0300 | 2 | 258 | 57.7% | -0.02 | 0.0261 | -0.002 |
| 2.36 | 2.50 | 84 | 737 | 46.3% | 0.97 | 0.0449 | -0.002 | 12 | 0.0100 | 0.0200 | 89 | 45.1K | 48.3% | -0.03 | 0.0450 | -0.003 |
| 1.87 | 2.01 | 7 | 76 | 41.5% | 0.95 | 0.0791 | -0.003 | 12.5 | 0.0100 | 0.0300 | 16 | 689 | 41.3% | -0.05 | 0.0793 | -0.004 |
| 1.41 | 1.53 | 48 | 9,719 | 39.4% | 0.91 | 0.1407 | -0.005 | 13 | 0.0400 | 0.0500 | 442 | 25.6K | 38.4% | -0.09 | 0.1412 | -0.006 |
| 0.9500 | 1.03 | 67 | 715 | 31.4% | 0.83 | 0.2443 | -0.008 | 13.5 | 0.0800 | 0.1000 | 515 | 2,947 | 34.5% | -0.17 | 0.2455 | -0.009 |
| 0.5900 | 0.6300 | 1,599 | 25.7K | 30.9% | 0.69 | 0.3777 | -0.011 | 14 | 0.1900 | 0.2200 | 2,400 | 28.9K | 33.0% | -0.31 | 0.3800 | -0.011 |
| 0.3100 | 0.3500 | 3,034 | 4,746 | 31.4% | 0.48 | 0.4436 | -0.012 | 14.5 | 0.4000 | 0.4300 | 534 | 314 | 32.0% | -0.52 | 0.4471 | -0.012 |
| 0.1300 | 0.1600 | 2,752 | 47.9K | 30.5% | 0.28 | 0.3661 | -0.010 | 15 | 0.7100 | 0.7600 | 79 | 7,287 | 31.6% | -0.72 | 0.3706 | -0.010 |
| 0.0400 | 0.0700 | 240 | 882 | 30.4% | 0.15 | 0.2412 | -0.008 | 15.5 | 1.08 | 1.22 | 4 | 10 | 32.6% | -0.85 | 0.2452 | -0.007 |
| 0.0200 | 0.0400 | 864 | 33.0K | 32.6% | 0.09 | 0.1472 | -0.005 | 16 | 1.55 | 1.69 | 11 | 2,320 | 35.7% | -0.92 | 0.1492 | -0.005 |
| 0.0100 | 0.0300 | 28 | 71 | 38.3% | 0.05 | 0.0894 | -0.004 | 16.5 | 2.04 | 2.18 | 1 | 40.4% | -0.96 | 0.0964 | -0.003 | |
| 0.0100 | 0.0200 | 2,509 | 48.1K | 42.8% | 0.03 | 0.0555 | -0.003 | 17 | 2.53 | 2.68 | 1 | 392 | 45.4% | -0.98 | 0.0727 | -0.002 |
| 0 | 0.0300 | 3 | 20 | 48.9% | 0.02 | 0.0355 | -0.002 | 17.5 | 3.00 | 3.20 | 48.9% | -0.99 | 0.0426 | -0.002 | ||
| 0 | 0.0200 | 3 | 13.0K | 51.4% | 0.01 | 0.0234 | -0.001 | 18 | 3.50 | 3.70 | 35 | 54.8% | -1.00 | 0.0152 | -0.003 | |
| 0 | 0.0200 | 56.8% | 0.01 | 0.0158 | -0.001 | 18.5 | 4.00 | 4.20 | 60.5% | -1.00 | 0.0040 | -0.004 | ||||
| 0 | 0.0100 | 5,406 | 56.6% | 0.01 | 0.0109 | -0.001 | 19 | 4.50 | 4.70 | 2 | 66.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||
| 0 | 0.0200 | 66.7% | 0.00 | 0.0077 | -0.001 | 19.5 | 5.00 | 5.20 | 71.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
| 0 | 0.0100 | 100 | 12.2K | 65.6% | 0.00 | 0.0056 | -0.001 | 20 | 5.50 | 5.70 | 1 | 76.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |
| 0 | 0.0200 | 10.5K | 80.4% | 0.00 | 0.0031 | -0.000 | 21 | 6.50 | 6.70 | 86.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 18, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.