F Optionskette Ford Motor Company
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±9.2% (13.06–15.72) · ATM IV 32.7% · P/C Open Interest 1.38
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.15 | 7.05 | 30 | 122.7% | 0.99 | 0.0043 | 0.000 | 8 | 0 | 0.0400 | 5 | 82.6% | -0.01 | 0.0043 | -0.001 | ||
| 4.95 | 5.55 | 2 | 5 | 0.99 | 0.0087 | 0.000 | 9 | 0 | 0.0500 | 16 | 70.2% | -0.01 | 0.0087 | -0.001 | ||
| 4.00 | 4.60 | 154 | 0.98 | 0.0177 | 0.000 | 10 | 0 | 0.0500 | 203 | 56.4% | -0.02 | 0.0178 | -0.002 | |||
| 3.10 | 3.60 | 4 | 0.96 | 0.0365 | 0.000 | 11 | 0 | 0.0600 | 795 | 45.1% | -0.04 | 0.0367 | -0.002 | |||
| 2.43 | 2.65 | 5 | 266 | 41.0% | 0.92 | 0.0748 | -0.002 | 12 | 0.0500 | 0.0700 | 6 | 9,129 | 38.2% | -0.08 | 0.0753 | -0.004 |
| 1.57 | 1.67 | 37 | 1,733 | 33.9% | 0.82 | 0.1451 | -0.004 | 13 | 0.1500 | 0.1700 | 192 | 6,599 | 34.3% | -0.18 | 0.1466 | -0.005 |
| 0.8800 | 0.9100 | 200 | 3,048 | 32.5% | 0.64 | 0.2316 | -0.006 | 14 | 0.4300 | 0.4400 | 290 | 10.6K | 32.9% | -0.37 | 0.2355 | -0.007 |
| 0.4100 | 0.4300 | 801 | 5,749 | 32.2% | 0.39 | 0.2452 | -0.007 | 15 | 0.9400 | 0.9700 | 92 | 1,497 | 32.2% | -0.62 | 0.2527 | -0.006 |
| 0.1600 | 0.1800 | 197 | 4,791 | 32.4% | 0.21 | 0.1736 | -0.005 | 16 | 1.69 | 1.74 | 25 | 242 | 32.5% | -0.81 | 0.1840 | -0.004 |
| 0.0600 | 0.0700 | 142 | 1,780 | 33.3% | 0.11 | 0.1042 | -0.004 | 17 | 2.55 | 2.67 | 20 | 30.5% | -0.92 | 0.1126 | -0.002 | |
| 0.0200 | 0.0400 | 284 | 2,695 | 35.8% | 0.06 | 0.0615 | -0.003 | 18 | 3.30 | 4.15 | 2 | 54.7% | -0.97 | 0.0854 | -0.000 | |
| 0 | 0.0400 | 228 | 39.9% | 0.04 | 0.0374 | -0.002 | 19 | 4.30 | 5.15 | 63.7% | -0.99 | 0.0298 | -0.005 | |||
| 0 | 0.0500 | 250 | 47.7% | 0.02 | 0.0237 | -0.001 | 20 | 5.50 | 6.25 | 86.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | |||
| 0 | 0.0500 | 72 | 53.5% | 0.01 | 0.0156 | -0.001 | 21 | 6.10 | 7.25 | 73.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.010 | |||
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Oct 16, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.