EXC chaîne d'options Exelon Corporation
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±9.0% (40.41–48.41) · ATM IV 20.4% · P/C open interest 0.33
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 18.60 | 20.30 | 172 | 1 | 69.0% | 1.00 | 0.0000 | -0.115 | 25 | 0 | 0.3000 | 20 | 59.0% | -0.01 | 0.0027 | -0.002 | |
| 15.60 | 17.40 | 1 | 58.4% | 1.00 | 0.0000 | -0.092 | 28 | 0 | 0.3000 | 48.6% | -0.02 | 0.0047 | -0.002 | |||
| 13.60 | 15.40 | 50.3% | 1.00 | 0.0000 | -0.071 | 30 | 0 | 0.4500 | 46.0% | -0.03 | 0.0070 | -0.003 | ||||
| 10.60 | 12.40 | 1 | 39.2% | 0.99 | 0.0074 | -0.029 | 33 | 0 | 0.5000 | 1 | 37.4% | -0.05 | 0.0126 | -0.004 | ||
| 8.60 | 10.30 | 30.5% | 0.96 | 0.0387 | -0.002 | 35 | 0.0500 | 0.5500 | 13 | 32.7% | -0.07 | 0.0189 | -0.005 | |||
| 5.80 | 7.40 | 1 | 25.3% | 0.88 | 0.0334 | -0.004 | 38 | 0.1500 | 0.6500 | 93 | 25.7% | -0.14 | 0.0348 | -0.006 | ||
| 4.10 | 5.30 | 4 | 58 | 20.7% | 0.81 | 0.0505 | -0.006 | 40 | 0.3500 | 0.7500 | 171 | 21.8% | -0.21 | 0.0512 | -0.007 | |
| 2.45 | 3.10 | 62 | 22.8% | 0.63 | 0.0804 | -0.008 | 43 | 1.10 | 1.75 | 130 | 20.7% | -0.39 | 0.0804 | -0.009 | ||
| 1.40 | 1.80 | 3 | 211 | 20.8% | 0.46 | 0.0875 | -0.009 | 45 | 2.20 | 2.60 | 8 | 126 | 20.1% | -0.56 | 0.0874 | -0.008 |
| 1.05 | 1.45 | 227 | 21.1% | 0.38 | 0.0834 | -0.008 | 46 | 2.60 | 3.50 | 32 | 20.2% | -0.65 | 0.0833 | -0.008 | ||
| 0.7000 | 1.05 | 15 | 144 | 20.2% | 0.30 | 0.0756 | -0.008 | 47 | 3.20 | 4.50 | 73 | 21.4% | -0.72 | 0.0753 | -0.007 | |
| 0.4500 | 0.8000 | 40 | 284 | 20.0% | 0.24 | 0.0662 | -0.007 | 48 | 4.00 | 5.30 | 7 | 21.9% | -0.78 | 0.0654 | -0.006 | |
| 0.3500 | 0.6500 | 1 | 84 | 20.9% | 0.20 | 0.0566 | -0.006 | 49 | 4.80 | 6.20 | 7 | 22.5% | -0.82 | 0.0554 | -0.005 | |
| 0.2500 | 0.4000 | 6 | 499 | 20.3% | 0.16 | 0.0478 | -0.006 | 50 | 5.70 | 7.10 | 78 | 23.4% | -0.86 | 0.0463 | -0.004 | |
| 0 | 0.4500 | 219 | 27.6% | 0.06 | 0.0207 | -0.003 | 55 | 9.80 | 12.10 | 16.3% | -0.95 | 0.0188 | 0.000 | |||
| 0 | 0.4000 | 80 | 34.7% | 0.03 | 0.0101 | -0.002 | 60 | 14.70 | 17.10 | -0.98 | 0.0111 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.2500 | 426 | 38.1% | 0.02 | 0.0056 | -0.002 | 65 | 19.70 | 22.10 | -1.00 | 0.0022 | 0.000 | ||||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Dec 18, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.