EL chuỗi quyền chọn The Estée Lauder Companies Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±33.4% (67.35–134.95) · ATM IV 42.1% · P/C open interest 1.47
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 48.00 | 50.90 | 49.1% | 0.94 | 0.0024 | -0.002 | 55 | 1.30 | 1.90 | 48.7% | -0.06 | 0.0025 | -0.008 | ||||
| 43.50 | 46.70 | 46.6% | 0.92 | 0.0031 | -0.004 | 60 | 1.90 | 2.55 | 171 | 47.5% | -0.08 | 0.0032 | -0.010 | |||
| 38.80 | 42.60 | 2 | 43.5% | 0.90 | 0.0038 | -0.006 | 65 | 2.65 | 3.40 | 46.5% | -0.11 | 0.0039 | -0.011 | |||
| 36.00 | 38.80 | 45.5% | 0.87 | 0.0047 | -0.009 | 70 | 3.40 | 4.30 | 45.0% | -0.14 | 0.0048 | -0.013 | ||||
| 33.10 | 34.60 | 2 | 4 | 45.0% | 0.84 | 0.0055 | -0.011 | 75 | 4.60 | 5.90 | 45.1% | -0.17 | 0.0057 | -0.015 | ||
| 28.50 | 31.70 | 1 | 3 | 43.1% | 0.80 | 0.0064 | -0.013 | 80 | 6.00 | 6.90 | 43.6% | -0.21 | 0.0066 | -0.016 | ||
| 25.50 | 28.50 | 5 | 42.7% | 0.76 | 0.0072 | -0.015 | 85 | 7.40 | 9.50 | 44.2% | -0.25 | 0.0074 | -0.018 | |||
| 22.50 | 25.50 | 42.1% | 0.72 | 0.0079 | -0.016 | 90 | 9.30 | 11.20 | 44 | 43.4% | -0.29 | 0.0082 | -0.019 | |||
| 19.00 | 22.70 | 4 | 2 | 40.4% | 0.68 | 0.0085 | -0.018 | 95 | 11.50 | 13.40 | 29 | 43.0% | -0.34 | 0.0090 | -0.020 | |
| 17.50 | 21.00 | 81 | 42.4% | 0.63 | 0.0091 | -0.019 | 100 | 13.30 | 15.80 | 16 | 41.9% | -0.39 | 0.0096 | -0.021 | ||
| 15.10 | 18.10 | 6 | 40.9% | 0.59 | 0.0094 | -0.019 | 105 | 15.40 | 17.60 | 19 | 39.8% | -0.43 | 0.0101 | -0.021 | ||
| 13.20 | 16.00 | 5 | 40.7% | 0.54 | 0.0097 | -0.020 | 110 | 18.80 | 20.80 | 40.6% | -0.48 | 0.0105 | -0.021 | |||
| 11.10 | 14.20 | 4 | 40.0% | 0.50 | 0.0098 | -0.020 | 115 | 21.80 | 24.40 | 40.8% | -0.53 | 0.0107 | -0.021 | |||
| 10.00 | 11.70 | 13 | 39.3% | 0.45 | 0.0098 | -0.020 | 120 | 25.10 | 27.80 | 40.6% | -0.58 | 0.0109 | -0.021 | |||
| 8.50 | 11.20 | 26 | 40.2% | 0.41 | 0.0096 | -0.020 | 125 | 27.50 | 31.20 | 38.8% | -0.63 | 0.0109 | -0.020 | |||
| 7.40 | 10.00 | 6 | 40.3% | 0.38 | 0.0094 | -0.019 | 130 | 32.60 | 34.90 | 40.4% | -0.67 | 0.0109 | -0.019 | |||
| 5.70 | 8.90 | 31 | 39.3% | 0.34 | 0.0091 | -0.018 | 135 | 36.10 | 38.90 | 39.8% | -0.71 | 0.0109 | -0.018 | |||
| 4.80 | 8.00 | 39.4% | 0.31 | 0.0088 | -0.018 | 140 | 39.40 | 43.50 | 39.2% | -0.75 | 0.0108 | -0.018 | ||||
| 4.10 | 6.10 | 1 | 37.9% | 0.28 | 0.0083 | -0.017 | 145 | 43.80 | 47.50 | 39.0% | -0.79 | 0.0108 | -0.017 | |||
| 3.30 | 6.50 | 39.4% | 0.25 | 0.0079 | -0.016 | 150 | 48.70 | 51.80 | 39.8% | -0.83 | 0.0108 | -0.017 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 17, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.