EL chuỗi quyền chọn The Estée Lauder Companies Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±18.9% (82.05–120.25) · ATM IV 39.1% · P/C open interest 1.17
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 45.60 | 48.60 | 160 | 51.1% | 0.98 | 0.0013 | 0.000 | 55 | 0 | 0.7500 | 619 | 57.5% | -0.02 | 0.0013 | -0.005 | ||
| 41.10 | 43.70 | 628 | 51.1% | 0.97 | 0.0020 | 0.000 | 60 | 0.2000 | 0.6500 | 2,642 | 51.6% | -0.03 | 0.0021 | -0.007 | ||
| 36.80 | 38.80 | 236 | 50.3% | 0.96 | 0.0031 | 0.000 | 65 | 0.2000 | 0.6500 | 1,661 | 44.9% | -0.04 | 0.0031 | -0.009 | ||
| 32.30 | 34.00 | 4 | 425 | 47.0% | 0.94 | 0.0045 | -0.003 | 70 | 0.7000 | 0.9000 | 1 | 1,875 | 44.5% | -0.06 | 0.0045 | -0.013 |
| 28.00 | 29.60 | 1,360 | 45.8% | 0.91 | 0.0063 | -0.009 | 75 | 1.10 | 1.75 | 2,175 | 44.6% | -0.09 | 0.0064 | -0.016 | ||
| 23.10 | 25.50 | 493 | 42.0% | 0.87 | 0.0084 | -0.014 | 80 | 1.65 | 2.20 | 4,274 | 41.5% | -0.14 | 0.0086 | -0.020 | ||
| 18.90 | 21.30 | 364 | 39.4% | 0.81 | 0.0108 | -0.019 | 85 | 2.60 | 3.20 | 819 | 40.5% | -0.19 | 0.0110 | -0.025 | ||
| 16.30 | 17.70 | 6 | 1,973 | 41.3% | 0.75 | 0.0131 | -0.024 | 90 | 2.85 | 5.00 | 7 | 2,265 | 38.1% | -0.26 | 0.0134 | -0.028 |
| 13.10 | 14.40 | 1 | 752 | 40.2% | 0.67 | 0.0150 | -0.028 | 95 | 5.60 | 6.30 | 1 | 1,264 | 38.9% | -0.33 | 0.0154 | -0.031 |
| 10.40 | 11.20 | 5 | 2,287 | 39.0% | 0.59 | 0.0164 | -0.031 | 100 | 8.10 | 8.50 | 2 | 1,108 | 39.1% | -0.42 | 0.0168 | -0.033 |
| 7.90 | 8.80 | 508 | 38.1% | 0.51 | 0.0170 | -0.032 | 105 | 10.20 | 11.10 | 1 | 809 | 37.6% | -0.50 | 0.0175 | -0.033 | |
| 6.20 | 6.80 | 2 | 2,861 | 38.1% | 0.43 | 0.0168 | -0.032 | 110 | 13.10 | 16.00 | 1 | 204 | 40.8% | -0.59 | 0.0175 | -0.032 |
| 4.00 | 5.20 | 420 | 36.4% | 0.36 | 0.0160 | -0.031 | 115 | 16.50 | 18.00 | 423 | 37.4% | -0.66 | 0.0169 | -0.029 | ||
| 3.30 | 3.90 | 2 | 698 | 37.2% | 0.29 | 0.0147 | -0.029 | 120 | 20.10 | 21.90 | 174 | 36.9% | -0.73 | 0.0160 | -0.026 | |
| 1.65 | 3.00 | 80 | 2,021 | 35.3% | 0.23 | 0.0131 | -0.026 | 125 | 24.20 | 26.50 | 24 | 38.2% | -0.80 | 0.0147 | -0.023 | |
| 1.10 | 2.35 | 484 | 35.6% | 0.19 | 0.0114 | -0.023 | 130 | 28.40 | 30.90 | 39 | 37.8% | -0.85 | 0.0134 | -0.019 | ||
| 0.5000 | 1.75 | 89 | 875 | 34.8% | 0.15 | 0.0098 | -0.020 | 135 | 32.90 | 35.00 | 34.3% | -0.90 | 0.0119 | -0.015 | ||
| 0.9000 | 1.40 | 173 | 38.2% | 0.12 | 0.0083 | -0.017 | 140 | 37.60 | 40.00 | -0.94 | 0.0115 | -0.011 | ||||
| 0.7000 | 1.20 | 152 | 39.3% | 0.09 | 0.0069 | -0.014 | 145 | 42.50 | 45.90 | 44.3% | -0.97 | 0.0094 | -0.013 | |||
| 0.4000 | 0.9500 | 1,913 | 39.0% | 0.07 | 0.0057 | -0.012 | 150 | 47.50 | 50.40 | 750 | 43.8% | -0.99 | 0.0034 | -0.025 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.