DUK catena di opzioni Duke Energy Corporation
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±7.0% (111.33–128.13) · ATM IV 17.7% · P/C open interest 0.62
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 58.20 | 61.80 | 22 | 68.3% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 60 | 0 | 0.7500 | 299 | 75.9% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | ||
| 53.20 | 56.80 | 58.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 65 | 0 | 2.15 | 30 | 84.0% | -0.00 | 0.0004 | -0.002 | |||
| 48.20 | 51.90 | 27 | 55.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 70 | 0 | 2.15 | 137 | 75.4% | -0.01 | 0.0006 | -0.002 | ||
| 43.20 | 46.90 | 47.8% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 75 | 0 | 0.2000 | 84 | 43.7% | -0.01 | 0.0008 | -0.003 | |||
| 38.70 | 41.30 | 61 | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 80 | 0.0500 | 0.2000 | 62 | 39.6% | -0.01 | 0.0013 | -0.003 | |||
| 33.20 | 36.70 | 18 | 0.99 | 0.0014 | 0.000 | 85 | 0.0500 | 0.2500 | 2 | 204 | 35.3% | -0.02 | 0.0021 | -0.004 | ||
| 28.30 | 31.90 | 29 | 30.6% | 0.99 | 0.0027 | -0.002 | 90 | 0.0500 | 0.3500 | 4 | 333 | 31.7% | -0.03 | 0.0033 | -0.006 | |
| 23.50 | 26.80 | 28 | 26.9% | 0.97 | 0.0051 | -0.005 | 95 | 0.1500 | 0.3000 | 415 | 27.1% | -0.04 | 0.0053 | -0.008 | ||
| 19.30 | 21.70 | 360 | 27.8% | 0.94 | 0.0089 | -0.009 | 100 | 0.3000 | 0.5000 | 207 | 1,097 | 24.9% | -0.07 | 0.0087 | -0.011 | |
| 15.00 | 16.60 | 372 | 24.5% | 0.90 | 0.0146 | -0.014 | 105 | 0.7000 | 0.8000 | 6 | 1,123 | 23.1% | -0.11 | 0.0142 | -0.015 | |
| 10.70 | 13.00 | 1 | 313 | 24.8% | 0.82 | 0.0224 | -0.018 | 110 | 1.15 | 1.45 | 22 | 1,169 | 20.8% | -0.19 | 0.0225 | -0.019 |
| 6.80 | 7.50 | 2 | 387 | 18.4% | 0.69 | 0.0316 | -0.022 | 115 | 2.30 | 2.55 | 21 | 1,457 | 19.4% | -0.32 | 0.0330 | -0.023 |
| 3.80 | 4.30 | 5 | 1,269 | 17.3% | 0.52 | 0.0384 | -0.023 | 120 | 4.20 | 4.50 | 2 | 671 | 18.1% | -0.50 | 0.0413 | -0.025 |
| 2.00 | 2.35 | 45 | 1,706 | 17.6% | 0.33 | 0.0364 | -0.020 | 125 | 6.60 | 7.80 | 709 | 16.6% | -0.71 | 0.0395 | -0.021 | |
| 0.8000 | 1.00 | 34 | 1,930 | 16.8% | 0.18 | 0.0266 | -0.015 | 130 | 11.00 | 11.90 | 707 | 17.9% | -0.87 | 0.0268 | -0.014 | |
| 0.3000 | 0.4000 | 3 | 2,038 | 16.7% | 0.09 | 0.0162 | -0.009 | 135 | 15.30 | 16.80 | 158 | 18.5% | -0.95 | 0.0132 | -0.006 | |
| 0.1000 | 0.3500 | 3 | 858 | 18.6% | 0.05 | 0.0090 | -0.005 | 140 | 19.00 | 22.80 | 26 | 19.3% | -0.98 | 0.0053 | -0.001 | |
| 0 | 2.35 | 1,803 | 32.2% | 0.02 | 0.0049 | -0.003 | 145 | 24.00 | 27.70 | 2 | 21.2% | -0.99 | 0.0019 | 0.000 | ||
| 0 | 0.2000 | 1,311 | 21.9% | 0.01 | 0.0027 | -0.002 | 150 | 28.90 | 32.70 | 20.9% | -1.00 | 0.0007 | 0.000 | |||
| 0 | 1.10 | 139 | 33.2% | 0.01 | 0.0015 | -0.001 | 155 | 33.90 | 37.70 | 25.7% | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | |||
| 0 | 2.20 | 940 | 42.5% | 0.00 | 0.0008 | -0.001 | 160 | 38.90 | 42.70 | 29.5% | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | |||
| 0 | 2.20 | 72 | 45.7% | 0.00 | 0.0005 | -0.000 | 165 | 43.90 | 47.70 | 33.1% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 0 | 2.15 | 91 | 48.5% | 0.00 | 0.0003 | -0.000 | 170 | 48.90 | 52.60 | 33.1% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 0 | 2.15 | 195 | 51.5% | 0.00 | 0.0002 | -0.000 | 175 | 53.90 | 57.60 | 36.9% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Jan 15, 2027
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.