DUK цепочка опционов Duke Energy Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±8.4% (110.36–130.66) · ATM IV 18.4% · P/C открытого интереса 0.58
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 54.90 | 57.60 | 54.7% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 65 | 0 | 0.6000 | 30 | 53.7% | -0.01 | 0.0006 | -0.002 | |||
| 49.70 | 53.30 | 27 | 44.7% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 70 | 0 | 2.20 | 138 | 62.2% | -0.01 | 0.0009 | -0.003 | ||
| 44.10 | 48.30 | 48.5% | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 75 | 0 | 0.2500 | 85 | 37.2% | -0.01 | 0.0013 | -0.004 | |||
| 39.40 | 43.40 | 61 | 45.5% | 0.99 | 0.0015 | 0.000 | 80 | 0.0500 | 0.3000 | 61 | 34.5% | -0.02 | 0.0019 | -0.004 | ||
| 34.40 | 38.50 | 18 | 33.8% | 0.98 | 0.0023 | 0.000 | 85 | 0.0500 | 0.4500 | 131 | 31.9% | -0.03 | 0.0027 | -0.005 | ||
| 30.30 | 33.00 | 29 | 31.9% | 0.97 | 0.0036 | 0.000 | 90 | 0.2000 | 0.4500 | 228 | 28.9% | -0.04 | 0.0040 | -0.007 | ||
| 25.50 | 28.20 | 28 | 29.0% | 0.95 | 0.0056 | -0.001 | 95 | 0.3500 | 0.6000 | 2 | 406 | 26.5% | -0.06 | 0.0060 | -0.008 | |
| 20.30 | 23.50 | 380 | 24.1% | 0.92 | 0.0087 | -0.004 | 100 | 0.5500 | 1.00 | 750 | 24.8% | -0.09 | 0.0090 | -0.010 | ||
| 16.30 | 18.30 | 373 | 22.1% | 0.88 | 0.0131 | -0.008 | 105 | 0.8000 | 1.40 | 1,078 | 22.2% | -0.13 | 0.0133 | -0.013 | ||
| 11.80 | 14.00 | 302 | 20.0% | 0.81 | 0.0189 | -0.012 | 110 | 1.20 | 1.95 | 3 | 901 | 19.5% | -0.21 | 0.0192 | -0.016 | |
| 8.00 | 10.10 | 293 | 18.8% | 0.70 | 0.0252 | -0.016 | 115 | 2.50 | 3.20 | 5 | 1,453 | 18.9% | -0.31 | 0.0260 | -0.018 | |
| 5.50 | 6.40 | 19 | 751 | 18.1% | 0.56 | 0.0300 | -0.018 | 120 | 3.10 | 5.30 | 66 | 521 | 18.7% | -0.46 | 0.0314 | -0.019 |
| 3.40 | 4.00 | 62 | 1,033 | 18.0% | 0.41 | 0.0306 | -0.017 | 125 | 7.00 | 7.70 | 40 | 734 | 17.3% | -0.61 | 0.0320 | -0.017 |
| 1.80 | 2.40 | 7 | 1,653 | 17.6% | 0.28 | 0.0265 | -0.015 | 130 | 10.40 | 11.50 | 708 | 17.4% | -0.76 | 0.0270 | -0.013 | |
| 0.7000 | 1.30 | 23 | 1,985 | 17.7% | 0.17 | 0.0201 | -0.012 | 135 | 14.40 | 16.30 | 158 | 18.9% | -0.86 | 0.0195 | -0.007 | |
| 0.4000 | 0.8500 | 3 | 871 | 17.9% | 0.11 | 0.0140 | -0.009 | 140 | 18.90 | 20.90 | 26 | 19.8% | -0.92 | 0.0127 | -0.003 | |
| 0 | 2.40 | 2,776 | 25.1% | 0.07 | 0.0094 | -0.006 | 145 | 23.00 | 25.70 | 1 | -0.97 | 0.0163 | -0.004 | |||
| 0.1000 | 1.00 | 1,339 | 23.2% | 0.04 | 0.0062 | -0.004 | 150 | 28.00 | 30.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | ||||
| 0 | 1.10 | 1 | 139 | 25.9% | 0.03 | 0.0041 | -0.003 | 155 | 33.00 | 35.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.032 | |||
| 0 | 2.20 | 940 | 33.3% | 0.02 | 0.0027 | -0.002 | 160 | 38.00 | 40.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.032 | ||||
| 0 | 2.20 | 72 | 35.9% | 0.01 | 0.0018 | -0.002 | 165 | 42.80 | 45.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.032 | ||||
| 0 | 2.15 | 91 | 38.2% | 0.01 | 0.0012 | -0.001 | 170 | 47.30 | 51.60 | 32.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.032 | |||
| 0 | 0.7500 | 195 | 32.9% | 0.00 | 0.0008 | -0.001 | 175 | 52.30 | 56.60 | 34.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.032 | |||
| 0 | 2.15 | 2 | 42.9% | 0.00 | 0.0006 | -0.001 | 180 | 57.30 | 61.50 | 37.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.032 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.