DKNG chuỗi quyền chọn DraftKings Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±51.4% (11.90–37.05) · ATM IV 57.7% · P/C open interest 0.58
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.45 | 15.50 | 10 | 78.8% | 0.92 | 0.0087 | -0.001 | 12.5 | 0.8800 | 1.07 | 249 | 63.9% | -0.09 | 0.0090 | -0.003 | ||
| 11.60 | 12.75 | 78 | 64.6% | 0.88 | 0.0122 | -0.002 | 15 | 1.39 | 1.70 | 305 | 61.3% | -0.13 | 0.0127 | -0.004 | ||
| 10.00 | 10.75 | 200 | 59.7% | 0.83 | 0.0156 | -0.004 | 17.5 | 2.15 | 2.51 | 361 | 59.8% | -0.18 | 0.0164 | -0.005 | ||
| 8.65 | 9.35 | 2,128 | 59.0% | 0.77 | 0.0186 | -0.004 | 20 | 3.10 | 3.50 | 2,176 | 58.6% | -0.24 | 0.0199 | -0.005 | ||
| 7.15 | 7.80 | 667 | 57.3% | 0.70 | 0.0217 | -0.005 | 23 | 4.40 | 4.95 | 333 | 57.2% | -0.32 | 0.0234 | -0.006 | ||
| 6.40 | 7.10 | 1,225 | 58.0% | 0.66 | 0.0232 | -0.006 | 25 | 5.70 | 5.95 | 1,198 | 57.3% | -0.37 | 0.0255 | -0.006 | ||
| 5.35 | 5.80 | 223 | 56.6% | 0.59 | 0.0249 | -0.006 | 28 | 7.35 | 7.95 | 554 | 56.8% | -0.44 | 0.0279 | -0.006 | ||
| 4.70 | 5.05 | 370 | 55.7% | 0.55 | 0.0255 | -0.006 | 30 | 8.75 | 9.20 | 18 | 3,402 | 56.4% | -0.49 | 0.0291 | -0.006 | |
| 3.85 | 4.45 | 363 | 56.0% | 0.48 | 0.0258 | -0.006 | 33 | 10.75 | 11.45 | 264 | 55.9% | -0.56 | 0.0303 | -0.006 | ||
| 3.25 | 3.80 | 874 | 54.3% | 0.45 | 0.0256 | -0.006 | 35 | 12.30 | 12.90 | 5,026 | 55.5% | -0.61 | 0.0308 | -0.006 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Dec 17, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.