DIS chuỗi quyền chọn The Walt Disney Company
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±17.5% (89.08–126.83) · ATM IV 27.5% · P/C open interest 1.49
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 53.15 | 56.15 | 54.0% | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 55 | 0 | 0.2700 | 41.2% | -0.01 | 0.0009 | -0.002 | ||||
| 48.10 | 51.35 | 47.5% | 0.99 | 0.0013 | 0.000 | 60 | 0.0600 | 0.3300 | 38.6% | -0.02 | 0.0013 | -0.003 | ||||
| 43.45 | 45.90 | 38.7% | 0.98 | 0.0018 | 0.000 | 65 | 0.2500 | 0.4000 | 37.1% | -0.03 | 0.0019 | -0.004 | ||||
| 39.15 | 40.95 | 37.4% | 0.97 | 0.0027 | 0.000 | 70 | 0.4100 | 0.5100 | 248 | 2 | 34.8% | -0.04 | 0.0028 | -0.005 | ||
| 34.55 | 36.30 | 35.1% | 0.95 | 0.0039 | -0.001 | 75 | 0.6100 | 0.8700 | 30 | 1 | 33.6% | -0.05 | 0.0040 | -0.007 | ||
| 30.20 | 31.65 | 2 | 33.3% | 0.93 | 0.0055 | -0.004 | 80 | 0.9800 | 1.12 | 93 | 3 | 31.7% | -0.08 | 0.0056 | -0.009 | |
| 25.85 | 27.25 | 31.5% | 0.89 | 0.0075 | -0.006 | 85 | 1.42 | 1.76 | 5 | 30.8% | -0.12 | 0.0078 | -0.011 | |||
| 21.70 | 22.95 | 1 | 29.7% | 0.84 | 0.0098 | -0.010 | 90 | 2.26 | 2.56 | 12 | 51 | 29.7% | -0.17 | 0.0102 | -0.014 | |
| 17.90 | 19.25 | 1 | 29.1% | 0.78 | 0.0121 | -0.013 | 95 | 3.40 | 3.60 | 15 | 27 | 28.8% | -0.23 | 0.0128 | -0.016 | |
| 14.80 | 15.70 | 4 | 28.8% | 0.71 | 0.0143 | -0.016 | 100 | 4.85 | 5.10 | 4 | 15 | 28.2% | -0.30 | 0.0152 | -0.018 | |
| 11.85 | 12.65 | 16 | 28.4% | 0.64 | 0.0160 | -0.018 | 105 | 6.70 | 7.15 | 2 | 1 | 27.7% | -0.39 | 0.0171 | -0.020 | |
| 9.25 | 9.70 | 1 | 43 | 27.4% | 0.55 | 0.0170 | -0.019 | 110 | 9.25 | 9.55 | 102 | 77 | 27.6% | -0.47 | 0.0182 | -0.021 |
| 7.30 | 7.65 | 23 | 27.6% | 0.47 | 0.0172 | -0.019 | 115 | 11.70 | 12.40 | 49 | 60 | 26.7% | -0.56 | 0.0184 | -0.020 | |
| 5.55 | 5.80 | 34 | 27.3% | 0.40 | 0.0167 | -0.019 | 120 | 14.75 | 16.50 | 1 | 27.4% | -0.64 | 0.0178 | -0.018 | ||
| 4.25 | 4.55 | 2 | 5 | 27.5% | 0.32 | 0.0156 | -0.018 | 125 | 18.40 | 19.50 | 26.0% | -0.72 | 0.0168 | -0.017 | ||
| 3.15 | 3.45 | 2 | 10 | 27.5% | 0.26 | 0.0141 | -0.016 | 130 | 22.40 | 24.00 | 26.8% | -0.79 | 0.0159 | -0.015 | ||
| 2.03 | 2.65 | 1 | 3 | 27.0% | 0.21 | 0.0124 | -0.014 | 135 | 26.45 | 28.20 | 25.6% | -0.85 | 0.0155 | -0.014 | ||
| 1.50 | 2.13 | 27.5% | 0.17 | 0.0107 | -0.012 | 140 | 31.05 | 32.70 | -0.92 | 0.0160 | -0.013 | |||||
| 1.10 | 1.56 | 27.5% | 0.13 | 0.0090 | -0.011 | 145 | 34.90 | 38.45 | -0.97 | 0.0148 | -0.011 | |||||
| 0.8200 | 1.29 | 11 | 28.1% | 0.10 | 0.0076 | -0.009 | 150 | 39.85 | 43.70 | -1.00 | 0.0017 | -0.021 | ||||
| 0.7200 | 0.8900 | 20 | 28.4% | 0.08 | 0.0063 | -0.008 | 155 | 44.90 | 48.15 | -1.00 | 0.0000 | -0.021 | ||||
| 0.4400 | 0.9100 | 10 | 29.2% | 0.07 | 0.0053 | -0.007 | 160 | 49.90 | 53.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.021 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Apr 16, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.