D cadeia de opções Dominion Energy, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±5.3% (62.55–69.55) · IV ATM 18.8% · P/C open interest 0.48
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 27.20 | 29.90 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 37.5 | 0 | 0.1000 | 71.9% | -0.00 | 0.0004 | -0.001 | |||||
| 24.70 | 27.40 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 40 | 0 | 0.1000 | 3 | 64.4% | -0.00 | 0.0006 | -0.001 | ||||
| 22.20 | 24.90 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 42.5 | 0 | 0.1000 | 3 | 57.4% | -0.00 | 0.0009 | -0.001 | ||||
| 19.70 | 22.40 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 45 | 0 | 0.0500 | 13 | 46.3% | -0.01 | 0.0014 | -0.002 | ||||
| 17.20 | 19.90 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 47.5 | 0 | 0.1000 | 28 | 44.2% | -0.01 | 0.0024 | -0.002 | ||||
| 14.70 | 17.40 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 50 | 0 | 0.1000 | 22 | 38.1% | -0.01 | 0.0039 | -0.003 | ||||
| 12.20 | 14.90 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 52.5 | 0 | 0.1500 | 15 | 34.3% | -0.02 | 0.0067 | -0.004 | ||||
| 9.70 | 12.40 | 7 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 55 | 0 | 0.1500 | 193 | 28.2% | -0.04 | 0.0116 | -0.006 | |||
| 7.30 | 9.90 | 2 | 1.00 | 0.0059 | 0.000 | 57.5 | 0.1000 | 0.3000 | 169 | 27.4% | -0.06 | 0.0207 | -0.008 | |||
| 4.90 | 7.00 | 12 | 0.94 | 0.0656 | -0.024 | 60 | 0.2000 | 0.3000 | 2 | 302 | 21.8% | -0.12 | 0.0374 | -0.012 | ||
| 3.50 | 4.30 | 2 | 30 | 19.4% | 0.79 | 0.0751 | -0.015 | 62.5 | 0.5000 | 0.7000 | 27 | 177 | 20.3% | -0.22 | 0.0649 | -0.016 |
| 1.80 | 2.30 | 9 | 443 | 17.4% | 0.60 | 0.0921 | -0.018 | 65 | 1.20 | 1.70 | 1 | 442 | 20.3% | -0.41 | 0.0958 | -0.019 |
| 0.7500 | 1.15 | 19 | 758 | 17.7% | 0.36 | 0.0920 | -0.017 | 67.5 | 2.55 | 3.00 | 24 | 19.5% | -0.66 | 0.0990 | -0.018 | |
| 0.3000 | 0.5500 | 7 | 999 | 18.9% | 0.18 | 0.0626 | -0.013 | 70 | 4.50 | 5.70 | 58 | 26.0% | -0.86 | 0.0698 | -0.014 | |
| 0.0500 | 0.3000 | 1 | 316 | 19.8% | 0.09 | 0.0361 | -0.009 | 72.5 | 6.00 | 8.60 | 28.2% | -0.95 | 0.0354 | -0.007 | ||
| 0.0500 | 0.2000 | 244 | 23.1% | 0.05 | 0.0204 | -0.006 | 75 | 7.90 | 11.60 | 33.2% | -0.98 | 0.0139 | -0.002 | |||
| 0 | 0.5500 | 33 | 32.7% | 0.03 | 0.0118 | -0.004 | 77.5 | 10.40 | 14.00 | 37.4% | -1.00 | 0.0048 | 0.000 | |||
| 0 | 0.5500 | 161 | 37.4% | 0.02 | 0.0072 | -0.003 | 80 | 12.90 | 16.50 | 42.5% | -1.00 | 0.0015 | 0.000 | |||
| 0 | 0.5000 | 25 | 45.0% | 0.01 | 0.0029 | -0.001 | 85 | 17.90 | 21.50 | 51.8% | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | |||
| 0 | 0.4500 | 6 | 51.6% | 0.00 | 0.0014 | -0.001 | 90 | 23.00 | 26.50 | 61.9% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 0 | 0.4500 | 1 | 58.5% | 0.00 | 0.0007 | -0.001 | 95 | 27.90 | 31.50 | 68.0% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 16, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.