CVS chuỗi quyền chọn CVS Health Corp.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±24.6% (73.38–121.33) · ATM IV 31.0% · P/C open interest 3.72
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 47.25 | 50.00 | 48.0% | 0.97 | 0.0018 | 0.000 | 50 | 0.2200 | 0.8900 | 40.7% | -0.03 | 0.0019 | -0.004 | ||||
| 42.70 | 45.50 | 44.7% | 0.96 | 0.0025 | 0.000 | 55 | 0.7700 | 1.13 | 51 | 40.2% | -0.05 | 0.0026 | -0.005 | |||
| 38.20 | 40.90 | 41.1% | 0.94 | 0.0035 | -0.001 | 60 | 0.7700 | 1.44 | 5 | 36.6% | -0.07 | 0.0036 | -0.006 | |||
| 33.60 | 36.60 | 38.1% | 0.91 | 0.0046 | -0.003 | 65 | 1.55 | 1.99 | 1 | 36.4% | -0.09 | 0.0048 | -0.007 | |||
| 29.85 | 32.45 | 37.3% | 0.88 | 0.0060 | -0.005 | 70 | 2.21 | 2.64 | 2 | 34.9% | -0.12 | 0.0061 | -0.009 | |||
| 26.00 | 27.90 | 1 | 34.6% | 0.84 | 0.0075 | -0.007 | 75 | 2.85 | 3.60 | 195 | 33.4% | -0.16 | 0.0076 | -0.010 | ||
| 22.30 | 24.95 | 34.8% | 0.80 | 0.0090 | -0.009 | 80 | 4.10 | 5.00 | 3 | 33.2% | -0.21 | 0.0092 | -0.012 | |||
| 19.00 | 20.30 | 1 | 31.8% | 0.74 | 0.0104 | -0.011 | 85 | 5.00 | 6.35 | 31.4% | -0.27 | 0.0107 | -0.013 | |||
| 17.50 | 19.00 | 32.0% | 0.72 | 0.0111 | -0.012 | 87.5 | 6.40 | 8.10 | 33.2% | -0.30 | 0.0114 | -0.014 | ||||
| 16.10 | 17.40 | 5 | 31.6% | 0.69 | 0.0116 | -0.012 | 90 | 7.35 | 8.25 | 1 | 31.8% | -0.33 | 0.0121 | -0.014 | ||
| 14.80 | 16.10 | 1 | 31.6% | 0.66 | 0.0122 | -0.013 | 92.5 | 8.00 | 10.00 | 32.0% | -0.36 | 0.0127 | -0.014 | |||
| 13.50 | 14.85 | 1 | 31.4% | 0.62 | 0.0126 | -0.013 | 95 | 9.40 | 10.60 | 2 | 31.4% | -0.39 | 0.0132 | -0.015 | ||
| 12.40 | 13.55 | 21 | 31.3% | 0.59 | 0.0130 | -0.014 | 97.5 | 9.75 | 12.25 | 30.7% | -0.43 | 0.0136 | -0.015 | |||
| 11.30 | 12.40 | 5 | 31.1% | 0.56 | 0.0132 | -0.014 | 100 | 11.50 | 13.50 | 31.0% | -0.46 | 0.0139 | -0.015 | |||
| 8.90 | 10.30 | 3 | 25 | 30.3% | 0.50 | 0.0135 | -0.015 | 105 | 14.60 | 15.85 | 30.4% | -0.53 | 0.0144 | -0.015 | ||
| 7.60 | 8.55 | 6 | 30.6% | 0.44 | 0.0134 | -0.014 | 110 | 17.50 | 19.50 | 30.4% | -0.59 | 0.0146 | -0.015 | |||
| 6.25 | 8.10 | 30.7% | 0.38 | 0.0130 | -0.014 | 115 | 21.15 | 23.60 | 31.3% | -0.66 | 0.0145 | -0.014 | ||||
| 5.05 | 5.85 | 4 | 30.5% | 0.33 | 0.0124 | -0.013 | 120 | 25.05 | 26.75 | 10 | 30.5% | -0.72 | 0.0142 | -0.013 | ||
| 3.75 | 4.95 | 3 | 30.1% | 0.29 | 0.0116 | -0.013 | 125 | 28.05 | 30.65 | 28.3% | -0.77 | 0.0135 | -0.012 | |||
| 3.20 | 5.80 | 12 | 33.2% | 0.25 | 0.0107 | -0.012 | 130 | 32.95 | 35.30 | 30.3% | -0.82 | 0.0125 | -0.010 | |||
| 2.59 | 3.75 | 15 | 31.1% | 0.21 | 0.0097 | -0.011 | 135 | 36.95 | 39.35 | 27.8% | -0.86 | 0.0112 | -0.008 | |||
| 2.24 | 2.91 | 30.7% | 0.18 | 0.0088 | -0.010 | 140 | 41.15 | 44.00 | -0.90 | 0.0104 | -0.006 | |||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 17, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.