CVS цепочка опционов CVS Health Corp.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±24.1% (70.77–115.67) · ATM IV 32.7% · P/C открытого интереса 0.40
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 43.15 | 46.60 | 0.98 | 0.0017 | 0.000 | 47.5 | 0.2000 | 0.6300 | 6 | 41.3% | -0.03 | 0.0018 | -0.004 | ||||
| 41.00 | 43.60 | 0.97 | 0.0021 | 0.000 | 50 | 0.3000 | 0.6500 | 60 | 39.6% | -0.04 | 0.0022 | -0.004 | ||||
| 36.50 | 39.15 | 24.5% | 0.95 | 0.0031 | 0.000 | 55 | 0.5900 | 1.09 | 81 | 39.0% | -0.05 | 0.0032 | -0.005 | |||
| 32.30 | 34.70 | 1 | 31.1% | 0.93 | 0.0044 | -0.002 | 60 | 1.04 | 1.55 | 260 | 37.7% | -0.08 | 0.0045 | -0.007 | ||
| 27.80 | 30.40 | 1 | 30.3% | 0.90 | 0.0059 | -0.004 | 65 | 1.78 | 2.21 | 12 | 117 | 37.0% | -0.11 | 0.0060 | -0.009 | |
| 24.30 | 26.80 | 42 | 33.2% | 0.86 | 0.0076 | -0.007 | 70 | 2.52 | 3.25 | 76 | 36.1% | -0.15 | 0.0077 | -0.010 | ||
| 20.80 | 22.75 | 10 | 32.5% | 0.81 | 0.0093 | -0.009 | 75 | 3.60 | 4.40 | 211 | 35.1% | -0.20 | 0.0095 | -0.012 | ||
| 18.90 | 21.05 | 32.0% | 0.78 | 0.0101 | -0.010 | 77.5 | 4.25 | 5.20 | 1 | 34.8% | -0.23 | 0.0104 | -0.013 | |||
| 17.50 | 20.10 | 1 | 75 | 33.6% | 0.75 | 0.0110 | -0.011 | 80 | 4.15 | 5.85 | 24 | 32.7% | -0.26 | 0.0112 | -0.014 | |
| 16.00 | 17.60 | 31.8% | 0.72 | 0.0117 | -0.012 | 82.5 | 4.95 | 6.95 | 22 | 32.8% | -0.29 | 0.0120 | -0.014 | |||
| 14.30 | 16.35 | 187 | 31.6% | 0.69 | 0.0124 | -0.013 | 85 | 5.95 | 7.80 | 33 | 32.5% | -0.32 | 0.0128 | -0.015 | ||
| 13.20 | 15.60 | 3 | 597 | 32.9% | 0.65 | 0.0130 | -0.014 | 87.5 | 6.35 | 9.00 | 4 | 31.6% | -0.36 | 0.0135 | -0.015 | |
| 11.75 | 13.55 | 67 | 31.3% | 0.62 | 0.0135 | -0.014 | 90 | 9.00 | 10.05 | 63 | 33.6% | -0.39 | 0.0140 | -0.015 | ||
| 10.55 | 13.30 | 60 | 32.6% | 0.59 | 0.0139 | -0.015 | 92.5 | 9.80 | 11.25 | 14 | 32.7% | -0.43 | 0.0145 | -0.016 | ||
| 9.50 | 11.15 | 51 | 31.0% | 0.55 | 0.0142 | -0.015 | 95 | 11.05 | 12.60 | 50 | 32.5% | -0.46 | 0.0149 | -0.016 | ||
| 8.80 | 10.05 | 96 | 31.3% | 0.52 | 0.0144 | -0.015 | 97.5 | 11.60 | 14.00 | 31.1% | -0.50 | 0.0152 | -0.016 | |||
| 7.85 | 9.15 | 206 | 31.2% | 0.49 | 0.0145 | -0.015 | 100 | 14.35 | 15.45 | 143 | 32.8% | -0.54 | 0.0154 | -0.015 | ||
| 6.25 | 7.30 | 44 | 30.9% | 0.42 | 0.0143 | -0.015 | 105 | 17.05 | 18.70 | 31.7% | -0.61 | 0.0154 | -0.015 | |||
| 5.05 | 5.85 | 1 | 560 | 30.8% | 0.36 | 0.0138 | -0.014 | 110 | 20.25 | 22.20 | 30.9% | -0.67 | 0.0151 | -0.014 | ||
| 4.00 | 4.85 | 72 | 31.0% | 0.31 | 0.0130 | -0.014 | 115 | 24.10 | 26.80 | 32.1% | -0.73 | 0.0146 | -0.012 | |||
| 2.85 | 3.90 | 846 | 30.5% | 0.26 | 0.0120 | -0.013 | 120 | 28.30 | 31.05 | 16 | 32.6% | -0.79 | 0.0144 | -0.011 | ||
| 2.14 | 3.20 | 21 | 30.5% | 0.22 | 0.0108 | -0.011 | 125 | 33.35 | 35.60 | 1 | 35.0% | -0.85 | 0.0147 | -0.011 | ||
| 1.98 | 2.69 | 13 | 31.6% | 0.18 | 0.0097 | -0.010 | 130 | 37.85 | 40.00 | 35.4% | -0.90 | 0.0152 | -0.011 | |||
| 1.58 | 2.24 | 15 | 31.9% | 0.15 | 0.0086 | -0.009 | 135 | 42.75 | 44.75 | 37.2% | -0.95 | 0.0123 | -0.011 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.