CVS цепочка опционов CVS Health Corp.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±7.8% (89.78–104.92) · ATM IV 28.0% · P/C открытого интереса 0.58
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 30.95 | 34.35 | 52.7% | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 65 | 0 | 1.59 | 82.8% | -0.01 | 0.0011 | -0.003 | ||||
| 26.70 | 29.45 | 1 | 62.1% | 0.99 | 0.0018 | 0.000 | 70 | 0 | 0.3200 | 50.7% | -0.01 | 0.0019 | -0.004 | |||
| 21.10 | 24.55 | 42.7% | 0.98 | 0.0034 | -0.002 | 75 | 0 | 0.1600 | 9 | 37.2% | -0.02 | 0.0034 | -0.006 | |||
| 17.30 | 19.25 | 2 | 44.2% | 0.96 | 0.0071 | -0.007 | 80 | 0.1300 | 0.1900 | 5 | 42 | 32.9% | -0.04 | 0.0072 | -0.010 | |
| 12.65 | 13.55 | 2 | 2 | 30.2% | 0.91 | 0.0152 | -0.016 | 85 | 0.3400 | 0.5600 | 46 | 239 | 31.1% | -0.09 | 0.0154 | -0.018 |
| 10.50 | 11.85 | 169 | 33.4% | 0.87 | 0.0211 | -0.022 | 87.5 | 0.6500 | 0.9000 | 52 | 216 | 30.9% | -0.13 | 0.0214 | -0.025 | |
| 8.35 | 9.80 | 2 | 57 | 31.8% | 0.81 | 0.0277 | -0.029 | 90 | 1.07 | 1.22 | 45 | 703 | 29.5% | -0.20 | 0.0282 | -0.031 |
| 6.60 | 7.40 | 48 | 21 | 29.2% | 0.73 | 0.0341 | -0.036 | 92.5 | 1.66 | 1.86 | 15 | 157 | 29.0% | -0.28 | 0.0347 | -0.037 |
| 5.00 | 5.65 | 48 | 401 | 28.6% | 0.63 | 0.0392 | -0.040 | 95 | 2.44 | 2.72 | 107 | 1,468 | 28.4% | -0.37 | 0.0400 | -0.041 |
| 3.70 | 4.05 | 27 | 267 | 27.8% | 0.53 | 0.0420 | -0.042 | 97.5 | 3.55 | 3.85 | 41 | 12 | 28.1% | -0.48 | 0.0431 | -0.043 |
| 2.56 | 2.91 | 49 | 718 | 27.5% | 0.43 | 0.0419 | -0.041 | 100 | 4.90 | 5.25 | 26 | 5 | 27.8% | -0.58 | 0.0433 | -0.042 |
| 1.20 | 1.50 | 94 | 1,442 | 28.3% | 0.24 | 0.0337 | -0.033 | 105 | 8.30 | 9.25 | 29.1% | -0.78 | 0.0359 | -0.033 | ||
| 0.4600 | 0.6500 | 23 | 739 | 28.1% | 0.12 | 0.0215 | -0.021 | 110 | 11.25 | 14.70 | 27.9% | -0.91 | 0.0242 | -0.021 | ||
| 0.0600 | 0.2800 | 7 | 575 | 27.1% | 0.06 | 0.0123 | -0.013 | 115 | 15.95 | 19.60 | 3 | -0.98 | 0.0146 | -0.019 | ||
| 0 | 0.2100 | 510 | 30.1% | 0.03 | 0.0071 | -0.009 | 120 | 20.95 | 24.65 | 35.6% | -1.00 | 0.0005 | -0.017 | |||
| 0 | 0.1500 | 33.3% | 0.02 | 0.0044 | -0.006 | 125 | 26.00 | 29.55 | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | |||||
| 0 | 0.1200 | 36.6% | 0.01 | 0.0030 | -0.005 | 130 | 31.05 | 34.55 | 46.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | ||||
| 0 | 2.13 | 68.2% | 0.01 | 0.0021 | -0.004 | 135 | 36.05 | 39.85 | 57.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | ||||
| 0 | 0.3000 | 50.5% | 0.01 | 0.0015 | -0.003 | 140 | 40.90 | 44.85 | 60.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 16, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.