CVNA chaîne d'options Carvana Co.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±30.3% (40.93–76.48) · ATM IV 65.2% · P/C open interest 3.27
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 28.70 | 31.05 | 85.7% | 0.96 | 0.0033 | -0.005 | 30 | 0.3700 | 0.6000 | 52 | 76.7% | -0.04 | 0.0033 | -0.009 | |||
| 24.25 | 26.65 | 1 | 79.8% | 0.93 | 0.0055 | -0.011 | 35 | 0.8800 | 1.06 | 559 | 73.6% | -0.07 | 0.0056 | -0.014 | ||
| 20.65 | 21.55 | 15 | 72.6% | 0.88 | 0.0083 | -0.017 | 40 | 1.59 | 1.85 | 44 | 775 | 70.6% | -0.12 | 0.0084 | -0.020 | |
| 16.30 | 17.80 | 22 | 67.1% | 0.82 | 0.0113 | -0.023 | 45 | 2.74 | 3.00 | 321 | 2,704 | 68.6% | -0.19 | 0.0114 | -0.025 | |
| 13.60 | 14.45 | 9 | 68.7% | 0.74 | 0.0141 | -0.028 | 50 | 4.25 | 4.60 | 24 | 936 | 66.7% | -0.26 | 0.0144 | -0.030 | |
| 10.55 | 12.20 | 4 | 69.0% | 0.66 | 0.0164 | -0.032 | 55 | 6.25 | 6.70 | 7 | 411 | 65.3% | -0.35 | 0.0167 | -0.033 | |
| 8.20 | 9.10 | 3 | 135 | 65.4% | 0.57 | 0.0178 | -0.034 | 60 | 8.75 | 9.50 | 8 | 319 | 65.1% | -0.44 | 0.0183 | -0.035 |
| 6.40 | 6.95 | 131 | 64.5% | 0.48 | 0.0183 | -0.034 | 65 | 11.70 | 12.20 | 1 | 171 | 63.0% | -0.53 | 0.0190 | -0.035 | |
| 4.75 | 5.25 | 304 | 63.0% | 0.40 | 0.0180 | -0.033 | 70 | 15.20 | 15.50 | 257 | 62.2% | -0.61 | 0.0188 | -0.033 | ||
| 3.45 | 3.95 | 8 | 445 | 61.9% | 0.33 | 0.0169 | -0.030 | 75 | 18.75 | 19.30 | 178 | 60.8% | -0.69 | 0.0179 | -0.030 | |
| 2.59 | 2.97 | 1 | 116 | 61.7% | 0.26 | 0.0154 | -0.027 | 80 | 22.60 | 23.85 | 45 | 61.5% | -0.76 | 0.0166 | -0.027 | |
| 1.95 | 2.38 | 56 | 62.4% | 0.21 | 0.0136 | -0.024 | 85 | 27.05 | 27.80 | 1 | 59.9% | -0.82 | 0.0151 | -0.023 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Feb 19, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.