CVNA цепочка опционов Carvana Co.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±33.2% (49.64–98.99) · ATM IV 61.3% · P/C открытого интереса 4.95
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 35.15 | 37.70 | 1 | 73.4% | 0.94 | 0.0033 | -0.004 | 40 | 0.9700 | 1.14 | 6 | 664 | 70.0% | -0.06 | 0.0033 | -0.012 | |
| 31.20 | 33.95 | 1 | 75.1% | 0.91 | 0.0046 | -0.009 | 45 | 1.58 | 1.78 | 2,372 | 67.7% | -0.09 | 0.0047 | -0.016 | ||
| 27.50 | 29.00 | 5 | 69.0% | 0.88 | 0.0061 | -0.015 | 50 | 2.46 | 2.86 | 2 | 650 | 66.8% | -0.13 | 0.0062 | -0.020 | |
| 23.30 | 25.15 | 2 | 64.7% | 0.83 | 0.0077 | -0.019 | 55 | 3.65 | 4.00 | 151 | 65.1% | -0.17 | 0.0078 | -0.024 | ||
| 20.55 | 21.25 | 1 | 76 | 64.0% | 0.78 | 0.0092 | -0.024 | 60 | 5.15 | 5.50 | 199 | 63.8% | -0.23 | 0.0094 | -0.028 | |
| 17.50 | 18.20 | 93 | 63.1% | 0.72 | 0.0106 | -0.028 | 65 | 7.00 | 7.50 | 2 | 154 | 63.2% | -0.29 | 0.0108 | -0.031 | |
| 14.70 | 15.40 | 127 | 61.8% | 0.66 | 0.0117 | -0.031 | 70 | 9.20 | 9.75 | 10 | 244 | 62.4% | -0.35 | 0.0120 | -0.033 | |
| 12.35 | 13.00 | 263 | 61.1% | 0.60 | 0.0125 | -0.033 | 75 | 11.75 | 12.25 | 150 | 61.5% | -0.41 | 0.0129 | -0.034 | ||
| 10.40 | 10.90 | 72 | 60.8% | 0.54 | 0.0129 | -0.034 | 80 | 14.55 | 15.15 | 1 | 17 | 60.7% | -0.48 | 0.0135 | -0.034 | |
| 8.65 | 9.10 | 13 | 60.2% | 0.48 | 0.0130 | -0.034 | 85 | 17.75 | 18.30 | 60.2% | -0.54 | 0.0137 | -0.034 | |||
| 7.10 | 7.55 | 2 | 102 | 59.6% | 0.42 | 0.0129 | -0.033 | 90 | 21.15 | 21.80 | 10 | 59.6% | -0.60 | 0.0137 | -0.032 | |
| 5.90 | 6.30 | 47 | 59.5% | 0.37 | 0.0125 | -0.032 | 95 | 24.80 | 25.55 | 59.2% | -0.66 | 0.0134 | -0.030 | |||
| 4.80 | 5.20 | 51 | 59.0% | 0.32 | 0.0119 | -0.030 | 100 | 28.50 | 29.70 | 58.8% | -0.71 | 0.0130 | -0.028 | |||
| 3.90 | 4.40 | 151 | 59.0% | 0.27 | 0.0112 | -0.028 | 105 | 31.95 | 34.35 | 56.7% | -0.76 | 0.0124 | -0.025 | |||
| 3.25 | 3.60 | 58.9% | 0.24 | 0.0104 | -0.026 | 110 | 36.40 | 38.50 | 58.0% | -0.80 | 0.0118 | -0.022 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Feb 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.