CMI biến động Cummins Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.31.2%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.20.8%
HV6038.4%
Chênh lệch IV − HV20
+10.5pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
47
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
4/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 21:49 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 15 | 29.9% | -0.4pt | ±4.9% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 31.6% | +0.4pt | ±8.7% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 35.9% | +2.5pt | ±15.5% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 36.2% | +2.9pt | ±21.1% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 36.2% | +2.8pt | ±25.3% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 36.8% | +3.0pt | ±29.4% |
Nụ cười biến động — Sep 18, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20