CMI волатильность Cummins Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.40.2%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.21.0%
HV6027.3%
Спред IV − HV20
+19.2pt
Перцентиль по всей базеWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
54
Перцентиль собственной историиWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
28/60 записано дней
Cboe delayed options data · по состоянию на 09:34 UTC · Как это рассчитывается
Срочная структура IV
Подразумеваемая волатильность «у денег» для каждой котируемой экспирации, построенная по количеству оставшихся дней.
| Истекает | DTE | ATM IV | 25Δ скосThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Подразумеваемое движение |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 32 | 40.2% | +1.1pt | ±10.1% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 36.4% | +1.9pt | ±12.1% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 35.3% | +3.0pt | ±18.2% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 35.3% | +3.0pt | ±22.7% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 35.5% | +3.5pt | ±26.6% |
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Подразумеваемая волатильность по страйку. Наклон в сторону путов (левая сторона выше) — это скос: защита от падения оценивается дороже, чем потенциал роста.
call-опционыput-опционы
Подразумеваемая vs реализованная, дневная запись
IV30HV20