CMG chuỗi quyền chọn Chipotle Mexican Grill, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±18.0% (31.64–45.55) · ATM IV 37.2% · P/C open interest 0.59
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 18.45 | 19.50 | 2 | 230 | 61.8% | 0.99 | 0.0024 | 0.000 | 20 | 0.0400 | 0.1600 | 3 | 236 | 57.6% | -0.01 | 0.0024 | -0.001 |
| 16.05 | 17.05 | 1 | 241 | 54.2% | 0.98 | 0.0044 | 0.000 | 22.5 | 0.0500 | 0.1000 | 4 | 3,125 | 46.3% | -0.02 | 0.0044 | -0.002 |
| 13.90 | 14.25 | 28 | 536 | 44.4% | 0.96 | 0.0078 | 0.000 | 25 | 0.1600 | 0.3800 | 11 | 7,049 | 49.2% | -0.04 | 0.0079 | -0.003 |
| 11.40 | 12.20 | 199 | 43.1% | 0.93 | 0.0131 | -0.002 | 27.5 | 0.2900 | 0.5300 | 22 | 6,329 | 45.0% | -0.07 | 0.0133 | -0.005 | |
| 9.30 | 9.75 | 24 | 4,887 | 39.2% | 0.88 | 0.0204 | -0.004 | 30 | 0.5500 | 0.6400 | 47 | 12.4K | 40.5% | -0.12 | 0.0208 | -0.007 |
| 7.30 | 7.95 | 28 | 1,762 | 40.0% | 0.81 | 0.0288 | -0.007 | 32.5 | 1.05 | 1.10 | 5 | 10.9K | 39.6% | -0.19 | 0.0294 | -0.009 |
| 5.70 | 6.00 | 142 | 5,632 | 38.9% | 0.72 | 0.0369 | -0.010 | 35 | 1.74 | 1.83 | 150 | 6,452 | 38.8% | -0.28 | 0.0379 | -0.011 |
| 4.10 | 4.45 | 18 | 2,929 | 37.3% | 0.62 | 0.0429 | -0.011 | 37.5 | 2.54 | 2.82 | 3 | 7,143 | 37.0% | -0.39 | 0.0445 | -0.012 |
| 3.00 | 3.25 | 174 | 9,029 | 37.4% | 0.51 | 0.0456 | -0.012 | 40 | 3.90 | 4.10 | 41 | 4,909 | 37.0% | -0.51 | 0.0479 | -0.012 |
| 2.15 | 2.35 | 23 | 4,035 | 37.7% | 0.40 | 0.0446 | -0.012 | 42.5 | 5.35 | 5.70 | 91 | 1,595 | 36.1% | -0.62 | 0.0476 | -0.012 |
| 1.42 | 1.55 | 310 | 6,665 | 36.6% | 0.31 | 0.0406 | -0.011 | 45 | 7.10 | 7.70 | 10 | 6,069 | 36.4% | -0.72 | 0.0445 | -0.010 |
| 0.9200 | 1.23 | 5 | 7,706 | 37.6% | 0.23 | 0.0348 | -0.009 | 47.5 | 9.15 | 9.80 | 151 | 36.7% | -0.81 | 0.0396 | -0.008 | |
| 0.6400 | 0.7500 | 1,036 | 14.1K | 37.2% | 0.17 | 0.0287 | -0.008 | 50 | 11.30 | 12.05 | 388 | 36.3% | -0.88 | 0.0340 | -0.006 | |
| 0.3900 | 0.5700 | 1 | 1,220 | 37.6% | 0.12 | 0.0230 | -0.006 | 52.5 | 13.60 | 14.60 | 38.9% | -0.93 | 0.0300 | -0.004 | ||
| 0.2500 | 0.4000 | 10 | 3,485 | 38.0% | 0.09 | 0.0180 | -0.005 | 55 | 15.75 | 17.15 | -0.97 | 0.0236 | -0.004 | |||
| 0.1600 | 0.3100 | 28 | 2,391 | 38.8% | 0.07 | 0.0141 | -0.004 | 57.5 | 18.20 | 19.70 | -0.99 | 0.0060 | -0.009 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.