CL catena di opzioni Colgate-Palmolive Company
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±1.0% (88.94–90.69) · ATM IV 22.9% · P/C open interest 0.34
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 33.90 | 36.30 | 2 | 285.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 55 | 0 | 0.0500 | 370.5% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 28.90 | 31.30 | 2 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 60 | 0 | 2.15 | 597.7% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 23.90 | 26.30 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 65 | 0 | 0.1500 | 293.9% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 19.00 | 21.30 | 2 | 217.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 70 | 0 | 2.15 | 415.1% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 14.00 | 16.30 | 1 | 163.2% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 75 | 0 | 1.80 | 311.6% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 10.10 | 11.70 | 2 | 2 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 79 | 0 | 0.9500 | 202.5% | -0.00 | 0.0002 | -0.000 | |||
| 9.10 | 10.70 | 2 | 3 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 80 | 0 | 0.7500 | 1 | 176.1% | -0.00 | 0.0004 | -0.000 | ||
| 7.90 | 9.70 | 1 | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 81 | 0 | 0.9500 | 173.7% | -0.00 | 0.0006 | -0.000 | ||||
| 7.00 | 8.70 | 1 | 1 | 1.00 | 0.0009 | 0.000 | 82 | 0 | 0.2000 | 2 | 108.0% | -0.00 | 0.0009 | -0.001 | ||
| 6.00 | 7.70 | 1 | 1 | 1.00 | 0.0014 | 0.000 | 83 | 0 | 0.7500 | 2 | 134.4% | -0.00 | 0.0014 | -0.001 | ||
| 5.10 | 6.70 | 1.00 | 0.0022 | 0.000 | 84 | 0 | 0.7500 | 4 | 120.2% | -0.00 | 0.0022 | -0.001 | ||||
| 4.10 | 5.80 | 1 | 1.00 | 0.0035 | 0.000 | 85 | 0 | 0.3000 | 3 | 81.3% | -0.00 | 0.0035 | -0.001 | |||
| 3.20 | 4.70 | 4 | 1.00 | 0.0060 | 0.000 | 86 | 0 | 0.1500 | 7 | 58.1% | -0.00 | 0.0060 | -0.001 | |||
| 2.15 | 3.70 | 4 | 150 | 0.99 | 0.0154 | -0.001 | 87 | 0 | 0.7500 | 89 | 76.1% | -0.01 | 0.0154 | -0.003 | ||
| 1.85 | 2.20 | 154 | 0.95 | 0.0794 | -0.026 | 88 | 0 | 0.1000 | 2 | 54 | 31.3% | -0.05 | 0.0794 | -0.027 | ||
| 0.9000 | 1.40 | 2 | 17.6% | 0.80 | 0.2072 | -0.157 | 89 | 0.0500 | 0.1500 | 34 | 39 | 24.2% | -0.20 | 0.2074 | -0.157 | |
| 0.3000 | 0.5500 | 10 | 257 | 19.2% | 0.54 | 0.2893 | -0.451 | 90 | 0.3000 | 0.6000 | 9 | 30 | 26.6% | -0.47 | 0.2935 | -0.452 |
| 0.0500 | 0.6500 | 43 | 132 | 37.0% | 0.28 | 0.2283 | -0.248 | 91 | 0.9000 | 1.40 | 17 | 31.6% | -0.73 | 0.2402 | -0.253 | |
| 0 | 0.1000 | 15 | 119 | 28.1% | 0.12 | 0.1276 | -0.093 | 92 | 1.35 | 3.00 | 237 | 49.1% | -0.89 | 0.1332 | -0.109 | |
| 0 | 0.1000 | 1 | 165 | 38.7% | 0.04 | 0.0564 | -0.029 | 93 | 2.00 | 4.10 | 2 | 51.7% | -0.97 | 0.0501 | -0.059 | |
| 0 | 0.0500 | 4 | 43 | 42.8% | 0.01 | 0.0208 | -0.008 | 94 | 3.20 | 4.70 | 2 | 1 | 46.1% | -0.99 | 0.0127 | -0.048 |
| 0 | 0.7500 | 205 | 51.5% | 0.00 | 0.0072 | -0.002 | 95 | 4.10 | 5.60 | 2 | -1.00 | 0.0025 | -0.046 | |||
| 0 | 1.00 | 71 | 60.0% | 0.00 | 0.0025 | -0.001 | 96 | 4.80 | 7.30 | 85.3% | -1.00 | 0.0004 | -0.046 | |||
| 0 | 0.1000 | 14 | 76.3% | 0.00 | 0.0009 | -0.000 | 97 | 5.80 | 9.10 | 138.5% | -1.00 | 0.0001 | -0.046 | |||
| 0 | 2.10 | 80 | 188.9% | 0.00 | 0.0003 | -0.000 | 98 | 6.80 | 10.10 | 150.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.046 | |||
| 0 | 2.15 | 7 | 203.9% | 0.00 | 0.0001 | 0.000 | 99 | 7.80 | 11.10 | 162.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.046 | |||
| 0 | 0.1000 | 5 | 101.4% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 100 | 8.80 | 12.10 | 174.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.046 | |||
| 0 | 2.15 | 1 | 229.2% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 101 | 9.80 | 13.10 | 185.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.046 | |||
| 0 | 0.1000 | 9 | 117.3% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 102 | 10.80 | 13.30 | 142.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.046 | |||
| 0 | 2.15 | 253.1% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 103 | 11.80 | 14.30 | 151.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.046 | ||||
| 0 | 2.15 | 264.6% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 104 | 12.80 | 15.30 | 160.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.046 | ||||
| 0 | 2.15 | 275.9% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 105 | 13.10 | 16.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.046 | |||||
| 0 | 2.15 | 328.6% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 110 | 18.00 | 22.00 | 192.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.046 | ||||
| 0 | 2.15 | 376.6% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 115 | 23.00 | 26.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.046 | |||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Sep 04, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.