CI цепочка опционов Cigna Corporation
Cboe delayed options data · по состоянию на 15:33 UTC
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±7.5% (261.54–304.14) · ATM IV 27.2% · P/C открытого интереса 3.85
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 130.60 | 134.80 | 1 | 84.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 150 | 0 | 0.4000 | 1 | 79.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||
| 125.60 | 129.90 | 85.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 155 | 0 | 2.15 | 97.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 120.60 | 124.90 | 81.0% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 160 | 0 | 2.15 | 93.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 115.60 | 119.80 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 165 | 0 | 2.15 | 5 | 88.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.002 | ||||
| 110.60 | 114.90 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 170 | 0 | 2.15 | 84.6% | -0.00 | 0.0001 | -0.002 | ||||
| 105.60 | 109.70 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 175 | 0 | 0.4000 | 61.6% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | |||||
| 100.60 | 104.70 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 180 | 0 | 0.4500 | 59.2% | -0.00 | 0.0002 | -0.004 | |||||
| 95.80 | 99.90 | 60.7% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 185 | 0 | 0.6000 | 3 | 58.3% | -0.00 | 0.0002 | -0.004 | |||
| 90.80 | 94.70 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 190 | 0 | 0.4500 | 2 | 52.8% | -0.00 | 0.0003 | -0.006 | ||||
| 85.80 | 89.70 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 195 | 0 | 0.5000 | 7 | 50.5% | -0.01 | 0.0004 | -0.007 | ||||
| 80.80 | 84.90 | 4 | 49.8% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 200 | 0 | 0.5000 | 7 | 47.5% | -0.01 | 0.0005 | -0.009 | ||
| 70.80 | 74.70 | 1 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 210 | 0 | 0.5500 | 14 | 42.1% | -0.01 | 0.0008 | -0.014 | |||
| 60.90 | 64.50 | 2 | 0.99 | 0.0011 | -0.004 | 220 | 0.0500 | 1.25 | 120 | 42.2% | -0.02 | 0.0014 | -0.021 | |||
| 51.00 | 54.80 | 1 | 32.4% | 0.98 | 0.0026 | -0.025 | 230 | 0.1500 | 0.8000 | 1 | 34 | 33.8% | -0.04 | 0.0025 | -0.031 | |
| 41.40 | 44.20 | 0.94 | 0.0048 | -0.047 | 240 | 0.3500 | 1.25 | 88 | 31.1% | -0.07 | 0.0041 | -0.046 | ||||
| 32.10 | 34.80 | 3 | 26.6% | 0.89 | 0.0070 | -0.064 | 250 | 1.20 | 2.15 | 3 | 1,469 | 30.2% | -0.11 | 0.0065 | -0.064 | |
| 23.70 | 26.30 | 35 | 27.0% | 0.81 | 0.0098 | -0.082 | 260 | 2.40 | 3.70 | 11 | 811 | 28.6% | -0.19 | 0.0098 | -0.086 | |
| 16.30 | 19.20 | 16 | 79 | 27.2% | 0.70 | 0.0130 | -0.102 | 270 | 5.00 | 6.50 | 11 | 1,373 | 28.4% | -0.30 | 0.0132 | -0.106 |
| 10.70 | 13.10 | 16 | 269 | 27.4% | 0.56 | 0.0153 | -0.113 | 280 | 7.60 | 11.20 | 5 | 183 | 27.1% | -0.45 | 0.0156 | -0.116 |
| 5.60 | 7.80 | 5 | 173 | 25.3% | 0.40 | 0.0153 | -0.110 | 290 | 13.90 | 16.00 | 511 | 26.9% | -0.61 | 0.0158 | -0.113 | |
| 3.20 | 4.40 | 21 | 445 | 25.5% | 0.27 | 0.0130 | -0.094 | 300 | 20.50 | 23.40 | 13 | 26.9% | -0.75 | 0.0136 | -0.096 | |
| 1.50 | 2.65 | 2 | 202 | 25.9% | 0.17 | 0.0097 | -0.073 | 310 | 29.00 | 31.70 | 1,625 | 27.8% | -0.85 | 0.0104 | -0.074 | |
| 0.8500 | 1.20 | 12 | 205 | 25.9% | 0.10 | 0.0067 | -0.053 | 320 | 37.60 | 41.00 | 27.6% | -0.92 | 0.0071 | -0.050 | ||
| 0.3000 | 0.9500 | 42 | 27.4% | 0.06 | 0.0045 | -0.038 | 330 | 47.90 | 50.80 | 32.8% | -0.96 | 0.0043 | -0.028 | |||
| 0 | 0.7000 | 71 | 28.3% | 0.04 | 0.0030 | -0.027 | 340 | 56.60 | 60.80 | 26.0% | -0.98 | 0.0023 | -0.011 | |||
| 0 | 0.5000 | 78 | 30.3% | 0.02 | 0.0019 | -0.019 | 350 | 66.60 | 70.80 | -0.99 | 0.0011 | 0.000 | ||||
| 0.1000 | 0.7000 | 8 | 36.1% | 0.02 | 0.0013 | -0.013 | 360 | 76.70 | 80.60 | 1 | 33.7% | -1.00 | 0.0005 | 0.000 | ||
| 0 | 0.4500 | 36.2% | 0.01 | 0.0009 | -0.010 | 370 | 86.50 | 90.80 | 1 | 37.3% | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | |||
| 0 | 0.4500 | 1 | 39.2% | 0.01 | 0.0006 | -0.007 | 380 | 96.60 | 100.60 | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.4000 | 5 | 41.4% | 0.00 | 0.0004 | -0.005 | 390 | 106.60 | 110.60 | 38.0% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 0 | 0.4000 | 44.1% | 0.00 | 0.0003 | -0.004 | 400 | 116.60 | 120.80 | 42.6% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.4000 | 46.7% | 0.00 | 0.0002 | -0.003 | 410 | 126.60 | 130.70 | 46.6% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.3500 | 48.5% | 0.00 | 0.0001 | -0.002 | 420 | 136.60 | 140.70 | 49.9% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 16, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.
call-опционыput-опционы