CELH cadeia de opções Celsius Holdings, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±30.8% (20.75–39.20) · IV ATM 55.7% · P/C open interest 0.33
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.50 | 16.15 | 12 | 0.96 | 0.0060 | -0.001 | 15 | 0.1500 | 0.4100 | 85 | 67.5% | -0.04 | 0.0060 | -0.003 | |||
| 11.30 | 13.80 | 10 | 0.93 | 0.0098 | -0.003 | 17.5 | 0.0800 | 0.7000 | 95 | 59.5% | -0.07 | 0.0100 | -0.004 | |||
| 9.20 | 11.65 | 21 | 34.1% | 0.89 | 0.0150 | -0.005 | 20 | 0.5800 | 1.12 | 2 | 384 | 60.7% | -0.11 | 0.0152 | -0.006 | |
| 7.30 | 10.35 | 21 | 49.9% | 0.83 | 0.0207 | -0.007 | 22.5 | 1.12 | 1.38 | 32 | 79 | 56.1% | -0.17 | 0.0210 | -0.008 | |
| 7.05 | 7.95 | 150 | 56.2% | 0.76 | 0.0260 | -0.009 | 25 | 1.83 | 2.18 | 2 | 123 | 55.3% | -0.24 | 0.0266 | -0.010 | |
| 6.00 | 6.50 | 3 | 148 | 58.3% | 0.68 | 0.0302 | -0.011 | 27.5 | 2.99 | 3.20 | 240 | 55.9% | -0.32 | 0.0311 | -0.012 | |
| 4.75 | 5.05 | 12 | 286 | 56.1% | 0.60 | 0.0330 | -0.012 | 30 | 4.20 | 4.45 | 200 | 55.3% | -0.41 | 0.0342 | -0.013 | |
| 3.65 | 4.05 | 225 | 55.2% | 0.51 | 0.0341 | -0.012 | 32.5 | 5.40 | 5.90 | 148 | 53.3% | -0.49 | 0.0357 | -0.013 | ||
| 2.98 | 3.20 | 2 | 590 | 55.7% | 0.44 | 0.0338 | -0.012 | 35 | 7.30 | 7.60 | 85 | 54.8% | -0.57 | 0.0358 | -0.013 | |
| 2.33 | 2.53 | 6 | 55 | 55.6% | 0.37 | 0.0324 | -0.012 | 37.5 | 9.10 | 9.50 | 63 | 54.9% | -0.65 | 0.0347 | -0.012 | |
| 1.65 | 2.01 | 14 | 2,600 | 54.4% | 0.31 | 0.0302 | -0.011 | 40 | 11.00 | 11.60 | 16 | 55.1% | -0.71 | 0.0330 | -0.011 | |
| 1.45 | 1.59 | 45 | 55.8% | 0.26 | 0.0276 | -0.010 | 42.5 | 13.05 | 14.95 | 35 | 64.2% | -0.77 | 0.0308 | -0.010 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Apr 16, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.