CELH chaîne d'options Celsius Holdings, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±22.2% (21.98–34.54) · ATM IV 56.4% · P/C open interest 0.38
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.15 | 13.90 | 912 | 79.7% | 0.98 | 0.0053 | -0.003 | 15 | 0 | 0.3900 | 3,321 | 81.0% | -0.02 | 0.0053 | -0.003 | ||
| 10.40 | 12.15 | 1 | 93 | 76.6% | 0.95 | 0.0106 | -0.004 | 17.5 | 0.1000 | 0.2500 | 2,729 | 62.6% | -0.04 | 0.0106 | -0.005 | |
| 8.50 | 9.20 | 6 | 1,219 | 61.6% | 0.91 | 0.0194 | -0.007 | 20 | 0.3100 | 0.6000 | 43 | 2,282 | 61.9% | -0.09 | 0.0196 | -0.007 |
| 6.65 | 7.40 | 1 | 286 | 64.8% | 0.83 | 0.0308 | -0.011 | 22.5 | 0.6600 | 1.04 | 4 | 3,218 | 58.1% | -0.17 | 0.0311 | -0.011 |
| 4.90 | 5.50 | 13 | 1,206 | 60.5% | 0.73 | 0.0413 | -0.015 | 25 | 1.44 | 1.71 | 46 | 22.4K | 56.8% | -0.28 | 0.0419 | -0.015 |
| 3.25 | 4.00 | 191 | 1,992 | 56.5% | 0.61 | 0.0483 | -0.017 | 27.5 | 2.50 | 2.81 | 38 | 2,292 | 56.4% | -0.40 | 0.0492 | -0.017 |
| 2.25 | 2.69 | 261 | 5,108 | 54.9% | 0.48 | 0.0504 | -0.017 | 30 | 3.60 | 4.40 | 35 | 22.8K | 55.1% | -0.52 | 0.0518 | -0.018 |
| 1.54 | 1.82 | 114 | 2,262 | 54.9% | 0.37 | 0.0481 | -0.016 | 32.5 | 5.00 | 6.35 | 11 | 1,232 | 54.5% | -0.64 | 0.0499 | -0.017 |
| 1.00 | 1.26 | 33 | 15.3K | 55.1% | 0.27 | 0.0426 | -0.014 | 35 | 7.05 | 7.85 | 3 | 6,174 | 50.5% | -0.74 | 0.0449 | -0.015 |
| 0.6500 | 0.9400 | 27 | 1,477 | 56.5% | 0.20 | 0.0356 | -0.012 | 37.5 | 8.85 | 10.20 | 845 | 47.1% | -0.82 | 0.0385 | -0.013 | |
| 0.2500 | 0.7000 | 538 | 9,160 | 55.0% | 0.14 | 0.0284 | -0.009 | 40 | 11.05 | 12.50 | 1,432 | -0.88 | 0.0321 | -0.011 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Jan 15, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.