CELH cadeia de opções Celsius Holdings, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±15.5% (26.66–36.42) · IV ATM 55.0% · P/C open interest 0.57
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.40 | 14.25 | 11 | 0.99 | 0.0037 | 0.000 | 17.5 | 0 | 0.2000 | 3 | 1,698 | 94.5% | -0.01 | 0.0037 | -0.003 | ||
| 11.05 | 13.20 | 35 | 108.9% | 0.98 | 0.0068 | 0.000 | 20 | 0.0300 | 0.1400 | 829 | 73.5% | -0.02 | 0.0068 | -0.004 | ||
| 8.85 | 9.90 | 39 | 70.4% | 0.96 | 0.0133 | -0.000 | 22.5 | 0.0600 | 0.1300 | 4 | 2,162 | 58.3% | -0.04 | 0.0134 | -0.006 | |
| 6.60 | 7.40 | 739 | 59.0% | 0.91 | 0.0271 | -0.006 | 25 | 0.2300 | 0.3400 | 3 | 3,613 | 56.0% | -0.09 | 0.0272 | -0.011 | |
| 4.60 | 5.30 | 1,152 | 56.5% | 0.81 | 0.0473 | -0.015 | 27.5 | 0.6500 | 0.7500 | 3 | 2,258 | 54.0% | -0.20 | 0.0477 | -0.018 | |
| 3.05 | 3.25 | 1 | 1,799 | 52.3% | 0.65 | 0.0632 | -0.023 | 30 | 1.45 | 1.69 | 3 | 2,118 | 54.8% | -0.35 | 0.0638 | -0.024 |
| 1.94 | 2.03 | 6 | 2,285 | 53.8% | 0.48 | 0.0676 | -0.026 | 32.5 | 2.69 | 3.10 | 2 | 885 | 56.1% | -0.52 | 0.0685 | -0.026 |
| 1.14 | 1.20 | 61 | 3,037 | 54.3% | 0.33 | 0.0612 | -0.024 | 35 | 4.40 | 4.65 | 1 | 982 | 55.4% | -0.67 | 0.0626 | -0.022 |
| 0.6000 | 0.8200 | 1 | 1,803 | 56.5% | 0.21 | 0.0488 | -0.019 | 37.5 | 5.95 | 6.90 | 319 | 52.9% | -0.80 | 0.0506 | -0.016 | |
| 0.2500 | 0.4600 | 27 | 7,722 | 55.1% | 0.13 | 0.0354 | -0.015 | 40 | 8.45 | 9.10 | 96 | 58.8% | -0.88 | 0.0375 | -0.010 | |
| 0.1500 | 0.3700 | 1,505 | 59.9% | 0.09 | 0.0247 | -0.011 | 42.5 | 10.15 | 11.70 | 67 | -0.93 | 0.0264 | -0.004 | |||
| 0.0800 | 0.1400 | 6 | 1,159 | 57.2% | 0.06 | 0.0175 | -0.008 | 45 | 13.00 | 13.95 | 47 | -0.96 | 0.0207 | 0.000 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 16, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.