CELH catena di opzioni Celsius Holdings, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±15.7% (23.64–32.42) · ATM IV 63.1% · P/C open interest 0.54
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 11.85 | 15.00 | 123.3% | 0.99 | 0.0034 | -0.003 | 15 | 0 | 0.1000 | 5 | 52 | 101.3% | -0.01 | 0.0034 | -0.003 | ||
| 10.25 | 12.35 | 2 | 131.5% | 0.98 | 0.0065 | -0.004 | 17.5 | 0 | 0.2800 | 28 | 169 | 95.4% | -0.02 | 0.0065 | -0.004 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 7.20 | 9.15 | 47 | 0.96 | 0.0144 | -0.007 | 20 | 0 | 0.2400 | 5 | 285 | 70.3% | -0.04 | 0.0145 | -0.007 | ||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 5.10 | 6.80 | 11 | 52.6% | 0.89 | 0.0325 | -0.015 | 22.5 | 0.2000 | 0.4000 | 177 | 705 | 63.9% | -0.11 | 0.0327 | -0.015 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 24.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 3.80 | 5.00 | 1 | 96 | 72.9% | 0.76 | 0.0538 | -0.025 | 25 | 0.6800 | 0.9500 | 97 | 1,212 | 62.9% | -0.24 | 0.0541 | -0.025 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 25.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 26.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 2.32 | 2.87 | 176 | 682 | 62.8% | 0.60 | 0.0685 | -0.031 | 27.5 | 1.59 | 2.00 | 179 | 985 | 63.4% | -0.40 | 0.0691 | -0.031 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 28.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 29.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.45 | 1.62 | 497 | 2,337 | 63.3% | 0.42 | 0.0703 | -0.031 | 30 | 2.97 | 3.50 | 47 | 741 | 63.9% | -0.58 | 0.0712 | -0.032 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 30.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 31.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.8100 | 0.9000 | 206 | 1,229 | 63.6% | 0.28 | 0.0601 | -0.026 | 32.5 | 4.45 | 6.10 | 4 | 212 | 71.7% | -0.73 | 0.0614 | -0.027 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.3200 | 0.5000 | 156 | 1,814 | 61.9% | 0.16 | 0.0447 | -0.019 | 35 | 6.10 | 7.50 | 94 | 36.7% | -0.85 | 0.0464 | -0.020 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.1000 | 0.2600 | 14 | 420 | 60.6% | 0.09 | 0.0300 | -0.013 | 37.5 | 8.20 | 10.05 | 11 | -0.92 | 0.0320 | -0.014 | ||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.0900 | 0.2500 | 36 | 1,487 | 69.9% | 0.06 | 0.0198 | -0.009 | 40 | 10.65 | 12.10 | 38 | -0.96 | 0.0213 | -0.010 | ||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 20, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.