CCL cadeia de opções Carnival Corporation & plc
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±10.8% (21.25–26.39) · IV ATM 46.8% · P/C open interest 0.81
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.60 | 9.65 | 112.3% | 0.98 | 0.0107 | -0.003 | 16 | 0 | 0.3000 | 92.6% | -0.02 | 0.0107 | -0.004 | ||||
| 5.85 | 8.10 | 2 | 83.2% | 0.97 | 0.0146 | -0.004 | 17 | 0 | 0.7600 | 103.8% | -0.03 | 0.0147 | -0.005 | |||
| 4.95 | 6.90 | 1 | 62.0% | 0.96 | 0.0209 | -0.004 | 18 | 0 | 0.0800 | 2 | 53.1% | -0.04 | 0.0210 | -0.005 | ||
| 3.75 | 6.10 | 7 | 54.7% | 0.95 | 0.0317 | -0.006 | 19 | 0.0200 | 0.1200 | 58 | 8 | 49.5% | -0.06 | 0.0319 | -0.006 | |
| 3.55 | 4.25 | 2 | 40 | 41.6% | 0.91 | 0.0500 | -0.009 | 20 | 0.0100 | 0.2000 | 4 | 92 | 44.2% | -0.09 | 0.0504 | -0.009 |
| 2.70 | 4.10 | 63.2% | 0.84 | 0.0753 | -0.012 | 21 | 0.1200 | 0.3000 | 9 | 58 | 42.4% | -0.16 | 0.0759 | -0.013 | ||
| 2.16 | 2.55 | 1 | 8 | 45.0% | 0.75 | 0.1014 | -0.016 | 22 | 0.2600 | 0.6000 | 39 | 2,598 | 42.5% | -0.25 | 0.1023 | -0.017 |
| 1.21 | 1.86 | 9 | 130 | 40.1% | 0.63 | 0.1212 | -0.019 | 23 | 0.7000 | 0.9000 | 36 | 358 | 43.6% | -0.37 | 0.1226 | -0.020 |
| 1.00 | 1.55 | 57 | 479 | 49.8% | 0.51 | 0.1294 | -0.020 | 24 | 1.19 | 1.39 | 55 | 229 | 43.8% | -0.50 | 0.1312 | -0.021 |
| 0.6200 | 0.8100 | 58 | 559 | 43.5% | 0.38 | 0.1240 | -0.019 | 25 | 1.84 | 2.02 | 15 | 412 | 44.8% | -0.63 | 0.1264 | -0.020 |
| 0.3800 | 0.6800 | 312 | 1,263 | 47.3% | 0.27 | 0.1082 | -0.017 | 26 | 2.10 | 3.30 | 9 | 178 | 46.8% | -0.74 | 0.1112 | -0.017 |
| 0.2600 | 0.3200 | 75 | 1,246 | 45.1% | 0.19 | 0.0869 | -0.013 | 27 | 3.25 | 3.85 | 2 | 21 | 49.0% | -0.83 | 0.0902 | -0.014 |
| 0.1000 | 0.2000 | 18 | 593 | 43.6% | 0.12 | 0.0652 | -0.010 | 28 | 4.10 | 4.80 | 150 | 55.8% | -0.89 | 0.0688 | -0.010 | |
| 0.0100 | 0.1600 | 64 | 202 | 44.0% | 0.08 | 0.0476 | -0.008 | 29 | 4.40 | 5.90 | 2 | -0.94 | 0.0526 | -0.008 | ||
| 0.0500 | 0.1400 | 75 | 165 | 50.9% | 0.06 | 0.0350 | -0.006 | 30 | 6.05 | 6.85 | 2 | 3 | 65.1% | -0.96 | 0.0426 | -0.007 |
| 0 | 0.1300 | 61 | 77 | 52.4% | 0.04 | 0.0264 | -0.005 | 31 | 6.70 | 9.40 | 4 | 106.2% | -0.98 | 0.0339 | -0.005 | |
| 0 | 0.3000 | 60 | 13 | 67.8% | 0.03 | 0.0205 | -0.004 | 32 | 7.45 | 10.40 | 107.1% | -0.99 | 0.0222 | -0.005 | ||
| 0 | 0.7500 | 16 | 91.5% | 0.03 | 0.0163 | -0.004 | 33 | 8.25 | 10.85 | 4 | 109.7% | -1.00 | 0.0139 | -0.004 | ||
| 0 | 0.5400 | 9 | 89.2% | 0.02 | 0.0132 | -0.003 | 34 | 9.30 | 12.40 | 94.9% | -1.00 | 0.0062 | -0.004 | |||
| 0 | 0.1800 | 63 | 63 | 75.0% | 0.02 | 0.0108 | -0.003 | 35 | 10.45 | 13.40 | 126.1% | -1.00 | 0.0020 | -0.004 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 02, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.