CCJ цепочка опционов Cameco Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.8% (85.12–110.12) · ATM IV 45.0% · P/C открытого интереса 4.26
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 44.70 | 48.75 | 75.9% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 50 | 0 | 0.2500 | 89.5% | -0.01 | 0.0007 | -0.005 | ||||
| 39.75 | 43.70 | 33 | 55.2% | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 55 | 0 | 0.6100 | 89.9% | -0.01 | 0.0009 | -0.006 | |||
| 35.55 | 37.95 | 44.5% | 0.99 | 0.0013 | 0.000 | 60 | 0 | 0.2900 | 68.6% | -0.01 | 0.0013 | -0.006 | ||||
| 30.55 | 32.70 | 0.99 | 0.0020 | -0.002 | 65 | 0 | 0.1300 | 2 | 51.9% | -0.01 | 0.0020 | -0.007 | ||||
| 25.65 | 27.50 | 10 | 12 | 0.98 | 0.0033 | -0.005 | 70 | 0.0500 | 0.2200 | 1 | 7 | 48.3% | -0.02 | 0.0033 | -0.010 | |
| 20.60 | 22.75 | 6 | 0.95 | 0.0062 | -0.013 | 75 | 0.0700 | 0.4500 | 228 | 44.4% | -0.05 | 0.0063 | -0.016 | |||
| 16.15 | 17.85 | 1 | 2 | 31.1% | 0.91 | 0.0112 | -0.025 | 80 | 0.6100 | 0.8600 | 11.1K | 47.2K | 45.2% | -0.10 | 0.0113 | -0.028 |
| 12.20 | 13.95 | 16 | 40.5% | 0.82 | 0.0174 | -0.042 | 85 | 1.39 | 1.64 | 25 | 9,287 | 44.2% | -0.18 | 0.0176 | -0.044 | |
| 8.85 | 10.40 | 7 | 119 | 42.7% | 0.71 | 0.0228 | -0.057 | 90 | 2.87 | 2.97 | 108 | 1,321 | 44.3% | -0.29 | 0.0230 | -0.058 |
| 6.80 | 7.15 | 65 | 1,891 | 45.1% | 0.58 | 0.0259 | -0.066 | 95 | 4.85 | 5.15 | 162 | 841 | 44.5% | -0.42 | 0.0262 | -0.067 |
| 4.65 | 4.85 | 206 | 824 | 45.4% | 0.45 | 0.0261 | -0.068 | 100 | 7.55 | 7.95 | 521 | 688 | 44.6% | -0.55 | 0.0266 | -0.068 |
| 3.05 | 3.20 | 127 | 563 | 45.6% | 0.34 | 0.0238 | -0.063 | 105 | 10.80 | 12.05 | 2 | 143 | 47.2% | -0.67 | 0.0245 | -0.063 |
| 1.85 | 2.09 | 812 | 5,658 | 45.7% | 0.24 | 0.0201 | -0.054 | 110 | 14.60 | 16.15 | 43 | 48.4% | -0.77 | 0.0209 | -0.054 | |
| 1.14 | 1.36 | 134 | 665 | 46.4% | 0.17 | 0.0159 | -0.043 | 115 | 18.90 | 20.65 | 30 | 50.8% | -0.85 | 0.0168 | -0.043 | |
| 0.7000 | 0.8900 | 85 | 913 | 47.2% | 0.11 | 0.0121 | -0.034 | 120 | 22.90 | 25.35 | 2 | 201 | 49.4% | -0.90 | 0.0129 | -0.032 |
| 0.4300 | 0.6500 | 199 | 2,461 | 48.8% | 0.08 | 0.0090 | -0.026 | 125 | 27.75 | 30.20 | 2 | 53.0% | -0.94 | 0.0100 | -0.023 | |
| 0.2000 | 0.4900 | 18 | 509 | 49.6% | 0.06 | 0.0066 | -0.021 | 130 | 32.75 | 35.15 | 13 | 58.4% | -0.97 | 0.0088 | -0.022 | |
| 0.1200 | 0.4300 | 1 | 223 | 52.3% | 0.04 | 0.0050 | -0.017 | 135 | 37.25 | 40.60 | 63.4% | -0.99 | 0.0056 | -0.021 | ||
| 0.0100 | 0.4500 | 1 | 149 | 55.1% | 0.03 | 0.0038 | -0.013 | 140 | 43.10 | 44.90 | 70.4% | -1.00 | 0.0026 | -0.017 | ||
| 0.0400 | 0.3900 | 49 | 58.7% | 0.02 | 0.0029 | -0.011 | 145 | 47.65 | 50.40 | 76.0% | -1.00 | 0.0002 | -0.017 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 16, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.