Chubb Limited (CB)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen · Quartalsergebnisse
Cboe delayed options data · Stand 03:33 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (932 Kontrakte, 10 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (3 bisher)
Erwartete Bewegung — Sep 18, 2026 (16 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±2.8% (Spanne 330.00–348.85) von Sep 18, 2026. ATM Straddle: 9.43 @ Strike 340 · ATM IV: 16.4%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 305.48 | -10% | 99.9% | 0.1% |
| 322.45 | -5% | 93.1% | 6.9% |
| 339.42 | +0% | 49.3% | 50.7% |
| 356.39 | +5% | 7.5% | 92.5% |
| 373.36 | +10% | 0.3% | 99.7% |
Modellgeschätzte Wahrscheinlichkeiten, bei Verfall ober- oder unterhalb eines bestimmten Niveaus zu schließen – Schätzungen unter den genannten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Sep 18, 2026 · Lognormales Modell, null Drift – eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 16 | ±2.8% | 16.4% | 14.0K |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±5.2% | 18.7% | 2,150 |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±7.9% | 21.2% | 4,042 |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±8.8% | 20.2% | 3,445 |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±9.8% | 20.1% | 10.3K |
| Feb 19, 2027 | 170 | ±12.0% | 21.3% | 374 |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±13.0% | 22.1% | 1,737 |
Open Interest nach Strike — Sep 18
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 350 C · 2,104360 C · 2,055335 P · 1,919325 P · 1,567320 C · 624
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Jeden Handelstag erfassen wir, was der Optionsmarkt für jeden Verfallstermin einpreist – bevor das Ergebnis bekannt ist. Sobald Verfallstermine beginnen sich aufzulösen, vergleicht dieser Abschnitt Erwartetes mit Eingetretenem, und das Protokoll wird niemals überschrieben. Aufzeichnung seit dem 31. Aug. 2026.
Vergangene Kursreaktionen auf Ergebnisse
Durchschn. |Reaktion| 2.3% · Median 1.5% (20 Berichte) — Zwei-Sitzungen-Schlusskurs-zu-Schlusskurs-Fenster; Definition
Über Chubb Limited
Chubb Limited, headquartered in Zurich, Switzerland, is a global insurer and reinsurer, offering a broad spectrum of products across various markets. In North America, its Commercial Property & Casualty (P&C) division caters to businesses of all scales, from large corporations to small enterprises, providing a wide range of policies. These encompass commercial property, casualty, workers' compensation, package deals, risk management, financial lines, marine, construction, environmental, medical, cyber risk, surety, and excess casualty, alongside group accident and health insurance. The North America Personal P&C unit serves affluent individuals and high-net-worth families, delivering coverage for homeowners, automobiles (including collector vehicles), valuable possessions, personal and excess liability, travel, and recreational marine risks, complete with related services. Furthermore, its North American Agricultural Insurance arm specializes in multi-peril crop and crop-hail protection, as well as policies for farm and ranch properties and commercial agriculture. Internationally, the Overseas General Insurance segment provides traditional commercial P&C coverage and unique solutio
Finanzdienstleistungen · Insurance - Property & Casualty · NYSE · Profil: Financial Modeling Prep
Verwandte Wertpapiere — Finanzdienstleistungen
SOFI · IV 47.4%HOOD · IV 60.7%MARA · IV 81.7%COIN · IV 61.6%NU · IV 39.8%BAC · IV 20.8%