BX chuỗi quyền chọn Blackstone Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±15.2% (90.29–122.69) · ATM IV 38.2% · Open interest P/C 1.26
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 50.25 | 53.40 | 1.00 | 0.0004 | -0.002 | 55 | 0.0100 | 0.2000 | 190 | 60.2% | -0.01 | 0.0010 | -0.006 | ||||
| 45.30 | 47.85 | 28 | 0.99 | 0.0009 | -0.005 | 60 | 0.0800 | 0.3300 | 5 | 940 | 58.5% | -0.02 | 0.0014 | -0.007 | ||
| 39.70 | 43.05 | 12 | 0.99 | 0.0018 | -0.008 | 65 | 0.1500 | 0.5900 | 10 | 244 | 56.8% | -0.03 | 0.0021 | -0.010 | ||
| 35.40 | 38.15 | 33 | 0.97 | 0.0031 | -0.012 | 70 | 0.1400 | 0.7200 | 5 | 333 | 51.0% | -0.04 | 0.0031 | -0.012 | ||
| 30.95 | 33.35 | 120 | 44.7% | 0.95 | 0.0046 | -0.016 | 75 | 0.3700 | 0.8500 | 1 | 471 | 47.3% | -0.06 | 0.0046 | -0.016 | |
| 26.05 | 29.20 | 50 | 44.7% | 0.92 | 0.0064 | -0.021 | 80 | 0.6300 | 1.30 | 6 | 817 | 45.1% | -0.09 | 0.0066 | -0.021 | |
| 22.15 | 24.40 | 20 | 43.5% | 0.88 | 0.0089 | -0.026 | 85 | 1.40 | 1.93 | 11 | 905 | 44.6% | -0.13 | 0.0091 | -0.027 | |
| 18.40 | 20.35 | 375 | 43.6% | 0.83 | 0.0117 | -0.033 | 90 | 2.26 | 2.66 | 9 | 4,623 | 42.7% | -0.18 | 0.0120 | -0.033 | |
| 14.45 | 16.50 | 88 | 41.3% | 0.76 | 0.0146 | -0.038 | 95 | 3.65 | 3.90 | 465 | 1,945 | 42.0% | -0.26 | 0.0151 | -0.039 | |
| 10.65 | 12.25 | 86 | 566 | 36.7% | 0.67 | 0.0173 | -0.042 | 100 | 5.05 | 5.65 | 53 | 5,493 | 40.5% | -0.34 | 0.0180 | -0.044 |
| 8.35 | 9.30 | 26 | 340 | 37.3% | 0.58 | 0.0192 | -0.044 | 105 | 7.20 | 7.55 | 32 | 1,330 | 39.1% | -0.44 | 0.0202 | -0.046 |
| 6.35 | 6.80 | 13 | 1,343 | 37.3% | 0.48 | 0.0200 | -0.044 | 110 | 9.90 | 10.50 | 60 | 5,108 | 39.3% | -0.54 | 0.0213 | -0.047 |
| 4.30 | 4.90 | 59 | 1,090 | 36.3% | 0.39 | 0.0196 | -0.042 | 115 | 12.80 | 13.85 | 23 | 4,707 | 38.6% | -0.64 | 0.0212 | -0.045 |
| 3.00 | 3.45 | 134 | 2,747 | 36.2% | 0.30 | 0.0180 | -0.037 | 120 | 16.40 | 17.90 | 4,624 | 39.4% | -0.74 | 0.0197 | -0.041 | |
| 2.18 | 2.41 | 228 | 2,352 | 36.6% | 0.23 | 0.0157 | -0.032 | 125 | 19.70 | 21.95 | 4,822 | 36.7% | -0.82 | 0.0171 | -0.035 | |
| 1.40 | 1.73 | 1,030 | 3,501 | 36.6% | 0.17 | 0.0131 | -0.027 | 130 | 24.70 | 26.35 | 1 | 2,718 | 39.3% | -0.88 | 0.0137 | -0.028 |
| 0.8400 | 1.31 | 20 | 2,348 | 36.9% | 0.12 | 0.0105 | -0.022 | 135 | 28.70 | 31.05 | 19 | 2,358 | 36.3% | -0.93 | 0.0101 | -0.021 |
| 0.5600 | 0.8600 | 20 | 3,763 | 36.9% | 0.09 | 0.0083 | -0.018 | 140 | 33.45 | 35.80 | 4,172 | 34.2% | -0.96 | 0.0070 | -0.015 | |
| 0.3000 | 0.7300 | 13 | 2,913 | 37.7% | 0.07 | 0.0065 | -0.014 | 145 | 38.30 | 40.65 | 858 | -0.98 | 0.0046 | -0.010 | ||
| 0.2000 | 0.3900 | 16 | 2,640 | 35.1% | 0.05 | 0.0051 | -0.011 | 150 | 43.20 | 45.55 | 1,142 | -0.99 | 0.0029 | -0.006 | ||
| 0.0500 | 0.4400 | 8 | 1,288 | 38.4% | 0.04 | 0.0040 | -0.009 | 155 | 47.70 | 51.05 | 246 | -0.99 | 0.0018 | -0.004 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.