BKR cadeia de opções Baker Hughes Company
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±5.3% (61.52–68.38) · IV ATM 32.2% · P/C open interest 0.85
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 31.30 | 32.60 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 33 | 0 | 0.3000 | 12 | 169.8% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 29.30 | 30.60 | 13 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 35 | 0 | 0.1000 | 70 | 133.4% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | |||
| 27.40 | 28.60 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 37 | 0 | 0.1000 | 1,738 | 122.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | |||
| 24.30 | 25.30 | 76 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 40 | 0 | 0.1000 | 208 | 107.1% | -0.00 | 0.0001 | -0.000 | |||
| 22.40 | 23.70 | 153 | 88.8% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 42 | 0 | 0.1000 | 94 | 97.4% | -0.00 | 0.0002 | -0.000 | ||
| 19.40 | 20.60 | 198 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 45 | 0 | 0.1000 | 1,132 | 83.6% | -0.00 | 0.0004 | -0.001 | |||
| 17.30 | 18.70 | 290 | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 47 | 0 | 0.1000 | 229 | 74.8% | -0.00 | 0.0007 | -0.001 | |||
| 14.50 | 15.20 | 286 | 1.00 | 0.0019 | 0.000 | 50 | 0 | 0.1000 | 372 | 62.2% | -0.00 | 0.0019 | -0.003 | |||
| 9.40 | 10.20 | 585 | 0.98 | 0.0098 | -0.004 | 55 | 0 | 0.1500 | 896 | 45.2% | -0.02 | 0.0099 | -0.009 | |||
| 4.70 | 5.50 | 1,197 | 21.8% | 0.87 | 0.0436 | -0.029 | 60 | 0.2000 | 0.3500 | 5,835 | 34.5% | -0.13 | 0.0439 | -0.032 | ||
| 1.50 | 1.80 | 4 | 4,583 | 30.4% | 0.52 | 0.0931 | -0.056 | 65 | 1.55 | 2.00 | 803 | 34.0% | -0.48 | 0.0941 | -0.056 | |
| 0.1500 | 0.3500 | 1 | 5,276 | 30.5% | 0.15 | 0.0526 | -0.032 | 70 | 4.90 | 5.90 | 279 | 36.7% | -0.86 | 0.0537 | -0.031 | |
| 0 | 0.1000 | 495 | 35.8% | 0.03 | 0.0141 | -0.010 | 75 | 9.70 | 10.80 | 50.8% | -0.99 | 0.0151 | -0.016 | |||
| 0 | 0.0500 | 309 | 44.3% | 0.01 | 0.0034 | -0.003 | 80 | 14.90 | 15.80 | 72.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.029 | |||
| 0 | 0.1000 | 175 | 60.6% | 0.00 | 0.0009 | -0.001 | 85 | 19.30 | 20.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | ||||
| 0 | 0.1000 | 109 | 71.4% | 0.00 | 0.0002 | -0.000 | 90 | 24.90 | 25.70 | 98.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | |||
| 0 | 0.1000 | 4 | 81.3% | 0.00 | 0.0001 | -0.000 | 95 | 29.90 | 30.80 | 114.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.