BKR cadena de opciones Baker Hughes Company
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±8.3% (51.16–60.41) · ATM IV 35.0% · P/C interés abierto 0.69
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 24.40 | 27.30 | 80.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 30 | 0 | 0.6000 | 125.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.000 | ||||
| 19.70 | 22.20 | 1 | 86.9% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 35 | 0 | 0.6500 | 1 | 100.3% | -0.00 | 0.0005 | -0.001 | ||
| 14.70 | 17.20 | 64.0% | 1.00 | 0.0013 | 0.000 | 40 | 0 | 0.7000 | 2 | 77.2% | -0.01 | 0.0025 | -0.002 | |||
| 9.90 | 12.20 | 31 | 50.6% | 0.98 | 0.0094 | -0.005 | 45 | 0.0500 | 0.2000 | 21 | 157 | 43.3% | -0.03 | 0.0110 | -0.007 | |
| 5.60 | 7.30 | 5 | 25 | 41.9% | 0.87 | 0.0390 | -0.021 | 50 | 0.3000 | 0.9000 | 184 | 323 | 39.9% | -0.14 | 0.0380 | -0.021 |
| 2.40 | 3.00 | 39 | 567 | 35.2% | 0.58 | 0.0723 | -0.034 | 55 | 1.55 | 2.30 | 73 | 841 | 34.8% | -0.43 | 0.0716 | -0.034 |
| 0.6500 | 1.00 | 2,741 | 1,053 | 34.2% | 0.25 | 0.0571 | -0.027 | 60 | 4.30 | 6.00 | 1 | 282 | 35.9% | -0.76 | 0.0578 | -0.027 |
| 0.1000 | 0.2500 | 239 | 532 | 34.3% | 0.08 | 0.0250 | -0.013 | 65 | 8.40 | 10.50 | 36 | 34.1% | -0.93 | 0.0246 | -0.011 | |
| 0 | 0.6500 | 178 | 53.2% | 0.02 | 0.0086 | -0.005 | 70 | 13.80 | 15.70 | 59.2% | -0.98 | 0.0078 | -0.003 | |||
| 0 | 0.6000 | 4 | 63.7% | 0.01 | 0.0029 | -0.002 | 75 | 18.00 | 20.70 | 49.8% | -0.99 | 0.0022 | 0.000 | |||
| 0 | 0.3000 | 65.1% | 0.00 | 0.0010 | -0.001 | 80 | 22.80 | 25.70 | -1.00 | 0.0006 | 0.000 | |||||
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.