BITO Optionskette ProShares Bitcoin ETF
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±48.3% (5.70–16.32) · ATM IV 55.9% · P/C Open Interest 0.15
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.00 | 7.00 | 10 | 68 | 0.91 | 0.0460 | -0.002 | 6 | 0.4800 | 0.7500 | 4 | 85 | 58.4% | -0.11 | 0.0248 | -0.001 | |
| 2.00 | 7.00 | 1 | 76 | 62.3% | 0.83 | 0.0518 | -0.002 | 7 | 0.6000 | 1.15 | 113 | 55.3% | -0.16 | 0.0323 | -0.002 | |
| 3.30 | 4.25 | 161 | 58.0% | 0.76 | 0.0564 | -0.002 | 8 | 0.8900 | 2.26 | 185 | 63.3% | -0.21 | 0.0393 | -0.002 | ||
| 3.10 | 3.55 | 4 | 1,904 | 59.6% | 0.69 | 0.0603 | -0.002 | 9 | 0.0500 | 3.65 | 207 | 57.1% | -0.27 | 0.0454 | -0.002 | |
| 2.50 | 2.55 | 22 | 2,679 | 51.0% | 0.62 | 0.0629 | -0.002 | 10 | 0.6800 | 2.20 | 755 | 34.7% | -0.32 | 0.0502 | -0.002 | |
| 1.85 | 2.18 | 23 | 1,670 | 48.3% | 0.55 | 0.0638 | -0.002 | 11 | 1.60 | 5.00 | 1 | 948 | 63.5% | -0.38 | 0.0534 | -0.002 |
| 1.60 | 2.00 | 1,499 | 50.6% | 0.49 | 0.0633 | -0.002 | 12 | 1.00 | 4.95 | 2 | 210 | 41.8% | -0.43 | 0.0550 | -0.002 | |
| 1.25 | 1.68 | 3 | 679 | 49.2% | 0.43 | 0.0617 | -0.002 | 13 | 3.80 | 6.00 | 2 | 317 | 68.5% | -0.48 | 0.0554 | -0.002 |
| 1.05 | 1.40 | 2 | 663 | 48.9% | 0.38 | 0.0593 | -0.002 | 14 | 4.20 | 6.50 | 203 | 62.4% | -0.53 | 0.0548 | -0.002 | |
| 1.00 | 1.20 | 1 | 4,156 | 50.4% | 0.34 | 0.0563 | -0.002 | 15 | 4.00 | 7.50 | 332 | 54.4% | -0.57 | 0.0537 | -0.001 | |
| 0.9000 | 1.00 | 8 | 764 | 50.6% | 0.30 | 0.0531 | -0.002 | 16 | 3.50 | 8.50 | 62 | 41.1% | -0.60 | 0.0521 | -0.001 | |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Jan 21, 2028
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.