BAC Optionskette Bank of America Corporation
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±13.4% (54.52–71.42) · ATM IV 24.8% · P/C Open Interest 1.63
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 26.00 | 29.55 | 10 | 0.99 | 0.0020 | 0.000 | 35 | 0.0200 | 0.1600 | 313 | 42.2% | -0.01 | 0.0020 | -0.002 | |||
| 22.60 | 23.50 | 14 | 0.97 | 0.0038 | 0.000 | 40 | 0.1200 | 0.2200 | 619 | 37.5% | -0.03 | 0.0039 | -0.003 | |||
| 17.85 | 18.70 | 6 | 22.8% | 0.95 | 0.0074 | -0.001 | 45 | 0.2800 | 0.3800 | 436 | 33.4% | -0.05 | 0.0075 | -0.004 | ||
| 13.30 | 14.10 | 159 | 25.4% | 0.90 | 0.0138 | -0.004 | 50 | 0.6400 | 0.6900 | 13 | 5,155 | 30.0% | -0.10 | 0.0141 | -0.007 | |
| 11.20 | 11.90 | 603 | 25.4% | 0.86 | 0.0183 | -0.006 | 52.5 | 0.9100 | 1.03 | 2,482 | 28.7% | -0.14 | 0.0188 | -0.008 | ||
| 9.15 | 9.90 | 357 | 25.1% | 0.81 | 0.0234 | -0.008 | 55 | 1.32 | 1.43 | 3,314 | 27.4% | -0.20 | 0.0242 | -0.009 | ||
| 7.40 | 8.00 | 10 | 138 | 24.9% | 0.74 | 0.0288 | -0.009 | 57.5 | 1.90 | 1.96 | 91 | 2,527 | 26.2% | -0.26 | 0.0299 | -0.011 |
| 5.85 | 6.30 | 2 | 3,503 | 24.7% | 0.66 | 0.0336 | -0.011 | 60 | 2.67 | 2.76 | 11 | 3,575 | 25.4% | -0.35 | 0.0351 | -0.012 |
| 4.60 | 4.80 | 3 | 714 | 24.6% | 0.58 | 0.0372 | -0.011 | 62.5 | 3.65 | 3.85 | 1 | 702 | 24.9% | -0.44 | 0.0389 | -0.012 |
| 3.40 | 3.55 | 147 | 3,204 | 24.1% | 0.48 | 0.0387 | -0.011 | 65 | 4.95 | 5.10 | 99 | 24.3% | -0.54 | 0.0407 | -0.012 | |
| 2.46 | 2.57 | 154 | 890 | 23.8% | 0.39 | 0.0379 | -0.011 | 67.5 | 6.45 | 6.70 | 25 | 24.0% | -0.64 | 0.0404 | -0.011 | |
| 1.71 | 1.80 | 8 | 830 | 23.4% | 0.30 | 0.0350 | -0.010 | 70 | 8.20 | 8.75 | 18 | 24.6% | -0.73 | 0.0388 | -0.010 | |
| 1.15 | 1.26 | 21 | 351 | 23.2% | 0.23 | 0.0306 | -0.009 | 72.5 | 10.20 | 10.95 | 25.6% | -0.82 | 0.0369 | -0.009 | ||
| 0.7700 | 0.8400 | 30 | 550 | 23.1% | 0.17 | 0.0255 | -0.007 | 75 | 12.40 | 13.25 | 1 | 26.9% | -0.90 | 0.0341 | -0.008 | |
| 0.3000 | 0.3900 | 490 | 23.0% | 0.09 | 0.0159 | -0.004 | 80 | 15.50 | 19.45 | 28.5% | -0.99 | 0.0087 | 0.000 | |||
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Feb 19, 2027
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.