BAC chuỗi quyền chọn Bank of America Corporation
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±8.9% (57.39–68.54) · ATM IV 23.9% · P/C open interest 1.11
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 25.85 | 29.80 | 8 | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 35 | 0 | 0.0300 | 1,113 | 49.2% | -0.01 | 0.0010 | -0.001 | |||
| 22.05 | 32.05 | 31 | 57.2% | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 36 | 0 | 10.00 | 101 | 170.6% | -0.01 | 0.0011 | -0.001 | ||
| 21.90 | 25.20 | 1 | 0.99 | 0.0017 | 0.000 | 39 | 0 | 0.0900 | 1,027 | 46.6% | -0.01 | 0.0017 | -0.002 | |||
| 21.00 | 24.80 | 229 | 0.99 | 0.0020 | 0.000 | 40 | 0 | 0.1000 | 1,872 | 45.0% | -0.01 | 0.0020 | -0.002 | |||
| 19.95 | 23.75 | 2 | 0.99 | 0.0023 | 0.000 | 41 | 0 | 0.1100 | 130 | 43.4% | -0.01 | 0.0024 | -0.002 | |||
| 18.95 | 22.80 | 3 | 0.99 | 0.0027 | 0.000 | 42 | 0 | 0.1200 | 308 | 41.7% | -0.01 | 0.0028 | -0.002 | |||
| 18.05 | 21.25 | 88 | 0.98 | 0.0032 | 0.000 | 43 | 0 | 0.1300 | 738 | 40.1% | -0.01 | 0.0032 | -0.003 | |||
| 17.25 | 20.65 | 27 | 0.98 | 0.0038 | 0.000 | 44 | 0 | 0.1400 | 1,349 | 38.4% | -0.02 | 0.0038 | -0.003 | |||
| 16.35 | 19.95 | 85 | 37.4% | 0.98 | 0.0044 | 0.000 | 45 | 0.0400 | 0.1200 | 3,701 | 37.1% | -0.02 | 0.0045 | -0.003 | ||
| 16.40 | 17.25 | 1,047 | 0.98 | 0.0053 | 0.000 | 46 | 0.0600 | 0.1300 | 1,951 | 36.0% | -0.02 | 0.0053 | -0.004 | |||
| 15.45 | 16.25 | 57 | 0.97 | 0.0063 | 0.000 | 47 | 0.0800 | 0.1500 | 20 | 1,034 | 35.0% | -0.03 | 0.0064 | -0.004 | ||
| 14.45 | 15.30 | 39 | 0.97 | 0.0075 | 0.000 | 48 | 0.1000 | 0.1700 | 1,508 | 33.8% | -0.03 | 0.0076 | -0.004 | |||
| 13.50 | 14.35 | 40 | 0.96 | 0.0090 | 0.000 | 49 | 0.1200 | 0.2000 | 3,787 | 32.8% | -0.04 | 0.0091 | -0.005 | |||
| 12.55 | 13.40 | 1,036 | 0.95 | 0.0107 | -0.001 | 50 | 0.1700 | 0.1900 | 6,724 | 31.3% | -0.05 | 0.0109 | -0.006 | |||
| 10.30 | 11.05 | 10 | 722 | 19.4% | 0.92 | 0.0168 | -0.004 | 52.5 | 0.3000 | 0.3300 | 30 | 1,338 | 29.5% | -0.08 | 0.0171 | -0.008 |
| 8.50 | 8.75 | 14 | 3,368 | 26.6% | 0.87 | 0.0256 | -0.007 | 55 | 0.4900 | 0.6000 | 10.7K | 27.9% | -0.13 | 0.0261 | -0.011 | |
| 6.10 | 6.65 | 1 | 2,974 | 23.5% | 0.80 | 0.0366 | -0.011 | 57.5 | 0.9000 | 0.9300 | 16 | 5,220 | 26.3% | -0.20 | 0.0375 | -0.014 |
| 4.55 | 4.75 | 1 | 3,888 | 24.4% | 0.70 | 0.0481 | -0.014 | 60 | 1.51 | 1.54 | 5 | 6,598 | 25.0% | -0.31 | 0.0497 | -0.016 |
| 3.10 | 3.15 | 85 | 10.3K | 23.8% | 0.56 | 0.0565 | -0.016 | 62.5 | 2.44 | 2.46 | 12 | 3,650 | 23.9% | -0.45 | 0.0591 | -0.017 |
| 1.92 | 1.95 | 269 | 14.3K | 23.2% | 0.42 | 0.0581 | -0.016 | 65 | 3.70 | 3.80 | 454 | 4,163 | 23.0% | -0.60 | 0.0621 | -0.017 |
| 1.05 | 1.12 | 104 | 3,047 | 22.4% | 0.29 | 0.0517 | -0.014 | 67.5 | 5.40 | 5.70 | 284 | 23.4% | -0.75 | 0.0574 | -0.014 | |
| 0.5700 | 0.6100 | 24 | 5,578 | 22.4% | 0.18 | 0.0400 | -0.010 | 70 | 7.45 | 7.85 | 69 | 24.1% | -0.87 | 0.0471 | -0.010 | |
| 0.2800 | 0.3100 | 654 | 22.2% | 0.10 | 0.0276 | -0.007 | 72.5 | 9.75 | 10.55 | 28.9% | -0.96 | 0.0281 | -0.004 | |||
| 0.1200 | 0.1900 | 22 | 5,010 | 22.7% | 0.06 | 0.0179 | -0.005 | 75 | 10.60 | 13.85 | 1 | -0.99 | 0.0096 | 0.000 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.