BAC opsiyon zinciri Bank of America Corporation
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±4.8% (59.65–65.62) · ATM IV 20.8% · P/C açık pozisyon 0.59
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 25.50 | 29.35 | 2 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 35 | 0 | 0.1000 | 80.5% | -0.00 | 0.0005 | -0.001 | ||||
| 20.50 | 24.60 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 40 | 0 | 0.1000 | 51 | 63.3% | -0.00 | 0.0010 | -0.002 | ||||
| 15.50 | 19.60 | 3 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 45 | 0 | 0.1700 | 43 | 49.3% | -0.01 | 0.0022 | -0.003 | |||
| 11.50 | 13.70 | 43.5% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 50 | 0.0100 | 0.0600 | 93 | 36.6% | -0.02 | 0.0058 | -0.004 | |||
| 10.75 | 12.45 | 40.1% | 1.00 | 0.0010 | 0.000 | 51 | 0.0100 | 0.0700 | 7 | 34.4% | -0.02 | 0.0074 | -0.004 | |||
| 9.75 | 11.65 | 1 | 39.8% | 1.00 | 0.0023 | 0.000 | 52 | 0.0100 | 0.0600 | 2 | 8 | 30.9% | -0.02 | 0.0093 | -0.005 | |
| 8.75 | 10.45 | 2 | 33.5% | 1.00 | 0.0069 | 0.000 | 53 | 0.0200 | 0.0900 | 23 | 30.3% | -0.03 | 0.0120 | -0.006 | ||
| 7.75 | 9.45 | 11 | 30.2% | 0.99 | 0.0146 | -0.003 | 54 | 0.0600 | 0.1000 | 3 | 260 | 29.3% | -0.04 | 0.0157 | -0.007 | |
| 6.05 | 8.70 | 17 | 26.9% | 0.98 | 0.0279 | -0.012 | 55 | 0.0700 | 0.1300 | 3 | 318 | 27.4% | -0.05 | 0.0209 | -0.008 | |
| 6.50 | 6.75 | 14 | 26.0% | 0.95 | 0.0410 | -0.017 | 56 | 0.1300 | 0.1600 | 2 | 408 | 26.4% | -0.07 | 0.0280 | -0.010 | |
| 5.50 | 5.85 | 50 | 24.8% | 0.92 | 0.0494 | -0.016 | 57 | 0.1800 | 0.2400 | 70 | 25.3% | -0.09 | 0.0378 | -0.012 | ||
| 4.65 | 4.90 | 19 | 24.1% | 0.87 | 0.0538 | -0.015 | 58 | 0.2400 | 0.3400 | 22 | 725 | 23.9% | -0.13 | 0.0503 | -0.015 | |
| 3.80 | 4.05 | 5 | 23.4% | 0.82 | 0.0643 | -0.018 | 59 | 0.4000 | 0.4700 | 30 | 60 | 23.2% | -0.19 | 0.0653 | -0.018 | |
| 3.00 | 3.25 | 5 | 33 | 22.6% | 0.75 | 0.0796 | -0.021 | 60 | 0.5400 | 0.6800 | 39 | 159 | 22.5% | -0.26 | 0.0809 | -0.022 |
| 2.32 | 2.49 | 7 | 179 | 22.0% | 0.66 | 0.0935 | -0.024 | 61 | 0.8500 | 0.9700 | 41 | 83 | 21.7% | -0.34 | 0.0954 | -0.024 |
| 1.71 | 1.84 | 237 | 136 | 21.3% | 0.56 | 0.1036 | -0.025 | 62 | 1.14 | 1.35 | 27 | 120 | 21.3% | -0.44 | 0.1062 | -0.025 |
| 1.09 | 1.29 | 398 | 623 | 20.6% | 0.46 | 0.1071 | -0.024 | 63 | 1.72 | 1.87 | 4 | 86 | 21.0% | -0.55 | 0.1106 | -0.025 |
| 0.7800 | 0.8800 | 189 | 1,825 | 20.2% | 0.35 | 0.1023 | -0.022 | 64 | 2.27 | 2.46 | 10 | 112 | 20.2% | -0.66 | 0.1068 | -0.023 |
| 0.4500 | 0.5500 | 149 | 501 | 19.8% | 0.26 | 0.0900 | -0.019 | 65 | 2.99 | 3.20 | 7 | 260 | 20.1% | -0.76 | 0.0954 | -0.020 |
| 0.2900 | 0.3600 | 46 | 726 | 19.8% | 0.18 | 0.0732 | -0.015 | 66 | 3.75 | 4.05 | 1 | 19.8% | -0.85 | 0.0782 | -0.016 | |
| 0.1700 | 0.2300 | 12 | 103 | 20.0% | 0.12 | 0.0554 | -0.011 | 67 | 4.60 | 4.95 | 19.2% | -0.91 | 0.0577 | -0.011 | ||
| 0.1000 | 0.1500 | 251 | 323 | 20.3% | 0.08 | 0.0399 | -0.008 | 68 | 5.55 | 5.90 | 19.1% | -0.95 | 0.0379 | -0.007 | ||
| 0.0300 | 0.1100 | 255 | 20.3% | 0.05 | 0.0281 | -0.006 | 69 | 5.80 | 7.55 | 18.4% | -0.98 | 0.0229 | -0.004 | |||
| 0.0200 | 0.0800 | 13 | 21.3% | 0.04 | 0.0202 | -0.005 | 70 | 6.65 | 8.75 | -0.99 | 0.0138 | -0.002 | ||||
| 0.0100 | 0.0700 | 5 | 31 | 22.7% | 0.03 | 0.0153 | -0.004 | 71 | 7.65 | 9.75 | 22.8% | -0.99 | 0.0090 | -0.001 | ||
| 0 | 0.0400 | 1 | 23.1% | 0.02 | 0.0121 | -0.004 | 72 | 8.85 | 10.55 | 25.0% | -0.99 | 0.0065 | -0.001 | |||
| 0 | 0.1100 | 1 | 25.0% | 0.02 | 0.0099 | -0.003 | 73 | 9.50 | 11.90 | -1.00 | 0.0049 | -0.000 | ||||
| 0 | 0.0500 | 1 | 26.8% | 0.02 | 0.0083 | -0.003 | 74 | 10.85 | 12.70 | 29.2% | -1.00 | 0.0039 | 0.000 | |||
| 0 | 0.0500 | 1 | 1 | 28.6% | 0.01 | 0.0071 | -0.003 | 75 | 11.65 | 13.75 | -1.00 | 0.0031 | 0.000 | |||
| 0 | 0.0400 | 29.5% | 0.01 | 0.0061 | -0.003 | 76 | 12.65 | 14.50 | -1.00 | 0.0025 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.1000 | 31.2% | 0.01 | 0.0053 | -0.003 | 77 | 12.80 | 16.80 | 45.3% | -1.00 | 0.0021 | 0.000 | ||||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Oct 02, 2026
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.