BAC цепочка опционов Bank of America Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±4.2% (60.00–65.27) · ATM IV 20.5% · P/C открытого интереса 0.39
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 26.30 | 29.60 | 2 | 2 | 157.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 35 | 0 | 0.0900 | 88.9% | -0.00 | 0.0004 | -0.001 | ||
| 20.50 | 24.60 | 3 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 40 | 0 | 0.0400 | 2 | 72.2% | -0.00 | 0.0008 | -0.002 | |||
| 15.50 | 19.60 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 45 | 0 | 0.0600 | 54.6% | -0.00 | 0.0017 | -0.002 | ||||
| 11.05 | 14.20 | 4 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 50 | 0.0100 | 0.0400 | 56 | 39.8% | -0.01 | 0.0047 | -0.004 | |||
| 10.05 | 13.20 | 1 | 7 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 51 | 0.0100 | 0.0500 | 4 | 37.6% | -0.01 | 0.0060 | -0.004 | ||
| 9.70 | 11.45 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 52 | 0.0100 | 0.0600 | 76 | 35.2% | -0.02 | 0.0076 | -0.005 | ||||
| 8.75 | 10.45 | 18 | 41.8% | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 53 | 0.0100 | 0.0700 | 4 | 251 | 32.7% | -0.02 | 0.0100 | -0.005 | |
| 7.75 | 9.45 | 22 | 37.9% | 1.00 | 0.0023 | 0.000 | 54 | 0.0200 | 0.0800 | 10 | 30.6% | -0.03 | 0.0132 | -0.006 | ||
| 6.70 | 8.40 | 5 | 41 | 1.00 | 0.0064 | 0.000 | 55 | 0.0300 | 0.0700 | 342 | 27.3% | -0.04 | 0.0179 | -0.008 | ||
| 5.75 | 7.50 | 2 | 18 | 30.1% | 0.99 | 0.0187 | -0.003 | 56 | 0.0600 | 0.1200 | 10 | 271 | 26.9% | -0.05 | 0.0248 | -0.009 |
| 5.45 | 5.75 | 25 | 43 | 0.97 | 0.0417 | -0.013 | 57 | 0.1100 | 0.1400 | 4 | 204 | 25.2% | -0.07 | 0.0348 | -0.012 | |
| 4.50 | 4.75 | 3 | 395 | 22.4% | 0.92 | 0.0703 | -0.026 | 58 | 0.1500 | 0.2400 | 24 | 307 | 24.1% | -0.11 | 0.0489 | -0.015 |
| 3.60 | 3.85 | 11 | 222 | 22.3% | 0.85 | 0.0842 | -0.021 | 59 | 0.2800 | 0.3300 | 347 | 23.1% | -0.16 | 0.0672 | -0.019 | |
| 2.82 | 3.00 | 31 | 84 | 22.0% | 0.77 | 0.0903 | -0.023 | 60 | 0.4700 | 0.5200 | 92 | 334 | 22.6% | -0.23 | 0.0877 | -0.023 |
| 2.10 | 2.25 | 33 | 156 | 21.5% | 0.68 | 0.1052 | -0.027 | 61 | 0.7100 | 0.8100 | 30 | 189 | 22.0% | -0.33 | 0.1069 | -0.027 |
| 1.48 | 1.60 | 165 | 691 | 20.9% | 0.56 | 0.1188 | -0.028 | 62 | 1.07 | 1.18 | 95 | 263 | 21.3% | -0.44 | 0.1212 | -0.029 |
| 0.9700 | 1.08 | 44 | 498 | 20.4% | 0.44 | 0.1227 | -0.028 | 63 | 1.54 | 1.68 | 103 | 101 | 20.7% | -0.57 | 0.1261 | -0.028 |
| 0.5900 | 0.6800 | 111 | 690 | 19.9% | 0.32 | 0.1140 | -0.025 | 64 | 2.14 | 2.33 | 38 | 20.3% | -0.69 | 0.1184 | -0.025 | |
| 0.3600 | 0.4200 | 85 | 1,079 | 20.1% | 0.22 | 0.0950 | -0.020 | 65 | 2.84 | 3.10 | 113 | 19.8% | -0.80 | 0.0996 | -0.021 | |
| 0.1800 | 0.2400 | 108 | 2,118 | 19.7% | 0.14 | 0.0716 | -0.015 | 66 | 3.70 | 3.95 | 1 | 121 | 19.9% | -0.88 | 0.0743 | -0.015 |
| 0.0900 | 0.1300 | 41 | 1,003 | 19.6% | 0.08 | 0.0496 | -0.010 | 67 | 4.60 | 4.90 | 5 | 20.2% | -0.94 | 0.0487 | -0.010 | |
| 0.0500 | 0.0800 | 15 | 359 | 20.3% | 0.05 | 0.0327 | -0.007 | 68 | 5.50 | 5.90 | 19.1% | -0.97 | 0.0285 | -0.005 | ||
| 0.0200 | 0.0700 | 183 | 21.6% | 0.03 | 0.0218 | -0.005 | 69 | 5.80 | 7.60 | 21.7% | -0.98 | 0.0164 | -0.003 | |||
| 0.0100 | 0.0500 | 1 | 48 | 22.5% | 0.02 | 0.0155 | -0.004 | 70 | 6.80 | 8.55 | 1 | -0.99 | 0.0103 | -0.002 | ||
| 0 | 0.0500 | 1 | 24.2% | 0.02 | 0.0119 | -0.003 | 71 | 7.80 | 9.55 | -0.99 | 0.0072 | -0.001 | ||||
| 0 | 0.0400 | 88 | 25.6% | 0.02 | 0.0095 | -0.003 | 72 | 8.60 | 10.75 | -0.99 | 0.0054 | -0.001 | ||||
| 0 | 0.0500 | 4 | 27.7% | 0.01 | 0.0078 | -0.003 | 73 | 9.60 | 11.75 | -1.00 | 0.0042 | -0.000 | ||||
| 0 | 0.1000 | 3 | 29.8% | 0.01 | 0.0065 | -0.003 | 74 | 10.50 | 12.85 | -1.00 | 0.0034 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0500 | 31.8% | 0.01 | 0.0055 | -0.003 | 75 | 10.80 | 14.75 | 47.3% | -1.00 | 0.0027 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.0400 | 33.8% | 0.01 | 0.0046 | -0.002 | 76 | 11.80 | 15.80 | 53.8% | -1.00 | 0.0022 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.1000 | 35.7% | 0.01 | 0.0040 | -0.002 | 77 | 12.80 | 16.80 | 58.7% | -1.00 | 0.0018 | 0.000 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 25, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.