BA volatilité The Boeing Company
Cboe delayed options data · au 20:03 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 36.8% | -1.4pt | ±2.7% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 47.4% | -0.6pt | ±6.3% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 41.6% | +0.1pt | ±7.2% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 38.8% | -0.2pt | ±8.0% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 36.6% | +1.1pt | ±8.5% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 35.4% | +0.6pt | ±9.2% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 33.8% | +0.6pt | ±10.9% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 33.4% | +1.0pt | ±13.1% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 34.3% | +0.5pt | ±15.9% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 33.3% | +2.3pt | ±17.1% |
| May 21, 2027 | 213 | 34.0% | -0.7pt | ±20.8% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 34.1% | +0.5pt | ±22.2% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 34.2% | +1.7pt | ±26.1% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 34.2% | +2.5pt | ±30.7% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.