BA цепочка опционов The Boeing Company
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±10.3% (185.80–228.60) · ATM IV 34.8% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 64.35 | 72.20 | 52.4% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 140 | 0 | 4.30 | 80.7% | -0.01 | 0.0004 | -0.004 | ||||
| 59.40 | 67.25 | 48.8% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 145 | 0 | 4.35 | 75.2% | -0.01 | 0.0006 | -0.006 | ||||
| 54.45 | 62.35 | 46.0% | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 150 | 0 | 4.35 | 69.7% | -0.01 | 0.0008 | -0.007 | ||||
| 49.55 | 57.40 | 43.0% | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 155 | 0 | 4.40 | 64.5% | -0.01 | 0.0012 | -0.009 | ||||
| 44.65 | 52.50 | 40.3% | 0.98 | 0.0017 | 0.000 | 160 | 0 | 4.45 | 59.3% | -0.02 | 0.0017 | -0.012 | ||||
| 39.75 | 47.60 | 37.4% | 0.97 | 0.0024 | 0.000 | 165 | 0 | 4.55 | 54.4% | -0.03 | 0.0024 | -0.016 | ||||
| 34.95 | 42.80 | 35.6% | 0.96 | 0.0035 | 0.000 | 170 | 0 | 0.4200 | 28.7% | -0.04 | 0.0035 | -0.022 | ||||
| 32.25 | 36.65 | 36.6% | 0.94 | 0.0050 | -0.009 | 175 | 0 | 4.90 | 45.2% | -0.06 | 0.0051 | -0.029 | ||||
| 25.60 | 33.20 | 31.5% | 0.91 | 0.0070 | -0.023 | 180 | 0 | 5.30 | 41.2% | -0.10 | 0.0070 | -0.040 | ||||
| 22.00 | 28.65 | 32.6% | 0.86 | 0.0092 | -0.037 | 185 | 0 | 4.55 | 34.0% | -0.14 | 0.0094 | -0.052 | ||||
| 17.95 | 24.55 | 31.9% | 0.81 | 0.0115 | -0.053 | 190 | 2.15 | 3.20 | 301 | 30.8% | -0.20 | 0.0117 | -0.065 | |||
| 14.10 | 20.75 | 31.1% | 0.74 | 0.0137 | -0.066 | 195 | 2.10 | 4.55 | 1 | 28.1% | -0.27 | 0.0140 | -0.075 | |||
| 9.90 | 17.50 | 29.5% | 0.66 | 0.0156 | -0.077 | 200 | 4.90 | 6.10 | 30.0% | -0.34 | 0.0159 | -0.084 | ||||
| 10.25 | 14.65 | 35.0% | 0.58 | 0.0168 | -0.084 | 205 | 7.15 | 10.75 | 34.5% | -0.43 | 0.0172 | -0.088 | ||||
| 7.95 | 9.80 | 2 | 31.3% | 0.50 | 0.0173 | -0.087 | 210 | 9.65 | 11.30 | 31.0% | -0.51 | 0.0178 | -0.089 | |||
| 5.65 | 8.00 | 31.3% | 0.41 | 0.0169 | -0.086 | 215 | 12.30 | 16.15 | 33.6% | -0.60 | 0.0176 | -0.085 | ||||
| 3.60 | 6.40 | 2 | 30.7% | 0.34 | 0.0158 | -0.081 | 220 | 15.20 | 19.15 | 32.3% | -0.68 | 0.0166 | -0.078 | |||
| 2.89 | 3.95 | 300 | 29.7% | 0.27 | 0.0142 | -0.073 | 225 | 19.10 | 23.95 | 34.9% | -0.76 | 0.0151 | -0.068 | |||
| 0 | 3.40 | 26.1% | 0.21 | 0.0123 | -0.064 | 230 | 20.65 | 28.00 | 29.7% | -0.82 | 0.0133 | -0.056 | ||||
| 0 | 5.85 | 35.9% | 0.16 | 0.0103 | -0.054 | 235 | 25.15 | 32.35 | 30.1% | -0.87 | 0.0114 | -0.044 | ||||
| 0 | 5.40 | 38.5% | 0.12 | 0.0084 | -0.045 | 240 | 29.75 | 36.95 | 30.3% | -0.91 | 0.0093 | -0.031 | ||||
| 0 | 5.05 | 41.0% | 0.09 | 0.0068 | -0.037 | 245 | 34.55 | 41.95 | 32.4% | -0.95 | 0.0090 | -0.017 | ||||
| 0 | 4.10 | 41.6% | 0.07 | 0.0054 | -0.030 | 250 | 39.25 | 47.15 | 34.7% | -0.98 | 0.0065 | -0.038 | ||||
| 0 | 4.65 | 46.3% | 0.05 | 0.0042 | -0.024 | 255 | 44.10 | 52.05 | 35.7% | -0.99 | 0.0029 | -0.078 | ||||
| 0 | 4.55 | 49.0% | 0.04 | 0.0033 | -0.020 | 260 | 48.80 | 57.15 | 35.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.116 | ||||
| 0 | 4.50 | 51.7% | 0.03 | 0.0026 | -0.016 | 265 | 53.80 | 62.05 | -1.00 | 0.0000 | -0.128 | |||||
| 0.0100 | 0.3900 | 2 | 33.6% | 0.02 | 0.0021 | -0.013 | 270 | 58.80 | 67.15 | 40.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.135 | |||
| 0 | 4.40 | 56.8% | 0.02 | 0.0016 | -0.011 | 275 | 63.80 | 72.05 | -1.00 | 0.0000 | -0.136 | |||||
| 0 | 4.35 | 59.2% | 0.01 | 0.0013 | -0.009 | 280 | 68.90 | 77.05 | 44.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.137 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.