BA Volatilität The Boeing Company
Cboe delayed options data · Stand 21:52 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 34.7% | +0.7pt | ±2.9% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 44.6% | -0.3pt | ±6.2% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 39.9% | -0.4pt | ±7.1% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 37.4% | +1.6pt | ±7.8% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 36.2% | -0.1pt | ±8.6% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 35.3% | -3.6pt | ±9.2% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 33.9% | +0.8pt | ±11.1% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 32.4% | +1.5pt | ±12.7% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 34.1% | +0.4pt | ±15.8% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 33.4% | -0.4pt | ±17.2% |
| May 21, 2027 | 214 | 34.3% | +0.5pt | ±21.0% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 33.8% | +0.1pt | ±21.9% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 34.1% | -1.6pt | ±26.0% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 35.0% | -0.1pt | ±31.2% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.