AMT cadeia de opções American Tower Corporation
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±4.0% (170.62–185.02) · IV ATM 24.1% · P/C open interest 0.89
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 75.90 | 79.70 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 100 | 0 | 0.1000 | 9 | 111.3% | -0.00 | 0.0002 | -0.006 | ||||
| 71.50 | 73.80 | 2 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 105 | 0 | 2.15 | 30 | 163.7% | -0.00 | 0.0002 | -0.007 | |||
| 66.00 | 69.90 | 12 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 110 | 0 | 2.15 | 8 | 151.4% | -0.00 | 0.0003 | -0.008 | |||
| 61.10 | 64.50 | 6 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 115 | 0 | 2.15 | 9 | 139.6% | -0.00 | 0.0003 | -0.009 | |||
| 56.00 | 59.90 | 4 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 120 | 0 | 2.15 | 9 | 128.3% | -0.00 | 0.0004 | -0.010 | |||
| 51.10 | 54.60 | 1 | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 125 | 0 | 2.15 | 9 | 117.3% | -0.01 | 0.0006 | -0.011 | |||
| 46.20 | 48.50 | 3 | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 130 | 0 | 0.6500 | 81 | 83.8% | -0.01 | 0.0008 | -0.012 | |||
| 41.10 | 43.90 | 8 | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 135 | 0 | 0.1500 | 30 | 60.1% | -0.01 | 0.0011 | -0.014 | |||
| 36.20 | 39.00 | 6 | 0.99 | 0.0015 | 0.000 | 140 | 0 | 0.2000 | 242 | 55.2% | -0.01 | 0.0015 | -0.016 | |||
| 31.10 | 33.90 | 3 | 0.99 | 0.0021 | -0.002 | 145 | 0 | 0.7500 | 1 | 217 | 60.2% | -0.01 | 0.0021 | -0.018 | ||
| 26.30 | 28.60 | 20 | 0.98 | 0.0030 | -0.007 | 150 | 0 | 0.5000 | 387 | 48.0% | -0.02 | 0.0031 | -0.021 | |||
| 22.10 | 23.80 | 14 | 0.97 | 0.0047 | -0.014 | 155 | 0 | 0.1500 | 79 | 1,217 | 32.9% | -0.03 | 0.0048 | -0.025 | ||
| 17.10 | 18.80 | 79 | 0.96 | 0.0081 | -0.024 | 160 | 0.1000 | 0.5500 | 10 | 502 | 34.6% | -0.04 | 0.0082 | -0.033 | ||
| 12.20 | 14.00 | 27 | 0.91 | 0.0154 | -0.045 | 165 | 0.3000 | 0.7500 | 6 | 589 | 30.0% | -0.09 | 0.0155 | -0.052 | ||
| 8.30 | 9.40 | 3 | 162 | 23.1% | 0.82 | 0.0278 | -0.079 | 170 | 0.7000 | 1.00 | 30 | 746 | 24.9% | -0.19 | 0.0281 | -0.084 |
| 5.00 | 5.60 | 7 | 1,103 | 24.3% | 0.65 | 0.0411 | -0.109 | 175 | 2.10 | 2.45 | 64 | 748 | 25.3% | -0.36 | 0.0416 | -0.112 |
| 2.45 | 2.85 | 19 | 816 | 24.0% | 0.43 | 0.0458 | -0.111 | 180 | 4.30 | 4.80 | 53 | 281 | 24.2% | -0.58 | 0.0466 | -0.112 |
| 0.9500 | 1.30 | 21 | 426 | 24.0% | 0.23 | 0.0349 | -0.086 | 185 | 7.60 | 8.20 | 77 | 22.8% | -0.78 | 0.0359 | -0.085 | |
| 0.3500 | 0.6000 | 16 | 682 | 25.2% | 0.11 | 0.0208 | -0.057 | 190 | 11.70 | 13.60 | 16 | 28.5% | -0.90 | 0.0218 | -0.052 | |
| 0.1000 | 0.3000 | 715 | 26.6% | 0.06 | 0.0118 | -0.038 | 195 | 16.70 | 19.10 | 6 | 39.5% | -0.96 | 0.0147 | -0.037 | ||
| 0 | 0.1000 | 731 | 26.0% | 0.03 | 0.0068 | -0.026 | 200 | 21.30 | 24.00 | 1 | 2 | 43.0% | -0.99 | 0.0068 | -0.048 | |
| 0 | 0.1000 | 621 | 35.1% | 0.01 | 0.0024 | -0.012 | 210 | 31.50 | 34.20 | 13 | 59.4% | -1.00 | 0.0001 | -0.078 | ||
| 0 | 0.7500 | 135 | 59.0% | 0.00 | 0.0010 | -0.006 | 220 | 41.50 | 44.20 | 23 | 71.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.085 | ||
| 0 | 0.2500 | 57 | 57.8% | 0.00 | 0.0004 | -0.003 | 230 | 51.00 | 54.20 | 1 | 76.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.087 | ||
| 0 | 0.2000 | 35 | 64.0% | 0.00 | 0.0002 | -0.001 | 240 | 60.90 | 64.20 | 85.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.087 | |||
| 0 | 1.55 | 51 | 98.2% | 0.00 | 0.0001 | -0.001 | 250 | 71.50 | 74.20 | 102.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.087 | |||
| 0 | 1.95 | 62 | 111.8% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 260 | 80.60 | 83.80 | 84.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.087 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.