AMT cadeia de opções American Tower Corporation
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±7.2% (169.00–195.09) · IV ATM 29.9% · P/C open interest 0.68
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 80.30 | 84.50 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 100 | 0 | 2.15 | 125.1% | -0.00 | 0.0003 | -0.007 | |||||
| 75.40 | 79.50 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 105 | 0 | 1.35 | 106.2% | -0.00 | 0.0003 | -0.007 | |||||
| 70.40 | 74.50 | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 110 | 0 | 2.15 | 108.0% | -0.00 | 0.0004 | -0.008 | |||||
| 65.40 | 69.50 | 0.99 | 0.0005 | -0.000 | 115 | 0 | 2.15 | 100.0% | -0.01 | 0.0005 | -0.008 | |||||
| 60.40 | 64.50 | 0.99 | 0.0006 | -0.001 | 120 | 0 | 2.15 | 92.3% | -0.01 | 0.0006 | -0.009 | |||||
| 55.50 | 59.50 | 0.99 | 0.0007 | -0.002 | 125 | 0 | 2.15 | 50 | 84.8% | -0.01 | 0.0007 | -0.009 | ||||
| 50.50 | 54.20 | 0.99 | 0.0009 | -0.004 | 130 | 0 | 0.9500 | 65.6% | -0.01 | 0.0009 | -0.010 | |||||
| 45.50 | 49.20 | 1 | 0.99 | 0.0012 | -0.005 | 135 | 0 | 0.7500 | 11 | 56.8% | -0.01 | 0.0012 | -0.011 | |||
| 40.50 | 44.20 | 0.99 | 0.0015 | -0.006 | 140 | 0 | 0.7000 | 328 | 50.4% | -0.01 | 0.0015 | -0.011 | ||||
| 36.70 | 38.90 | 38.5% | 0.98 | 0.0020 | -0.008 | 145 | 0 | 0.7500 | 129 | 45.3% | -0.02 | 0.0020 | -0.013 | |||
| 31.60 | 34.10 | 18 | 34.6% | 0.98 | 0.0030 | -0.011 | 150 | 0.1000 | 0.2000 | 1 | 620 | 33.8% | -0.02 | 0.0030 | -0.015 | |
| 27.10 | 28.80 | 4 | 31.7% | 0.96 | 0.0047 | -0.018 | 155 | 0.1500 | 0.7500 | 572 | 35.6% | -0.04 | 0.0048 | -0.021 | ||
| 22.60 | 24.10 | 1 | 7 | 32.6% | 0.93 | 0.0078 | -0.030 | 160 | 0.4000 | 0.5500 | 63 | 331 | 30.4% | -0.07 | 0.0078 | -0.033 |
| 18.10 | 19.60 | 33 | 31.5% | 0.88 | 0.0121 | -0.048 | 165 | 0.9000 | 1.10 | 4 | 315 | 30.4% | -0.12 | 0.0122 | -0.050 | |
| 14.00 | 15.40 | 1 | 860 | 30.8% | 0.80 | 0.0170 | -0.068 | 170 | 1.75 | 2.05 | 63 | 592 | 30.4% | -0.20 | 0.0172 | -0.071 |
| 10.60 | 11.80 | 277 | 31.3% | 0.70 | 0.0212 | -0.087 | 175 | 3.00 | 3.50 | 28 | 169 | 30.2% | -0.30 | 0.0215 | -0.089 | |
| 7.50 | 8.50 | 2 | 466 | 30.4% | 0.59 | 0.0240 | -0.098 | 180 | 4.80 | 5.30 | 9 | 120 | 29.5% | -0.42 | 0.0245 | -0.100 |
| 5.00 | 5.60 | 882 | 747 | 29.2% | 0.46 | 0.0249 | -0.098 | 185 | 7.40 | 7.70 | 131 | 48 | 29.1% | -0.54 | 0.0255 | -0.100 |
| 3.30 | 4.00 | 21 | 778 | 30.1% | 0.35 | 0.0230 | -0.092 | 190 | 10.50 | 11.30 | 1 | 2 | 30.0% | -0.66 | 0.0238 | -0.094 |
| 2.00 | 2.25 | 11 | 229 | 29.0% | 0.25 | 0.0197 | -0.077 | 195 | 14.30 | 14.90 | 5 | 29.9% | -0.77 | 0.0207 | -0.080 | |
| 1.15 | 1.45 | 49 | 1,077 | 29.4% | 0.16 | 0.0155 | -0.059 | 200 | 17.80 | 19.30 | 28.1% | -0.86 | 0.0167 | -0.061 | ||
| 0.3000 | 0.4500 | 18 | 233 | 29.0% | 0.06 | 0.0074 | -0.028 | 210 | 26.40 | 28.70 | -0.97 | 0.0092 | -0.028 | |||
| 0.0500 | 0.1500 | 3 | 19 | 29.2% | 0.02 | 0.0035 | -0.015 | 220 | 36.70 | 39.20 | -1.00 | 0.0000 | -0.021 | |||
| 0 | 0.3500 | 1 | 50 | 38.0% | 0.01 | 0.0019 | -0.009 | 230 | 47.10 | 48.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.021 | |||
| 0 | 0.7500 | 7 | 49.5% | 0.01 | 0.0011 | -0.006 | 240 | 56.60 | 59.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.021 | ||||
| 0 | 2.15 | 67.6% | 0.01 | 0.0007 | -0.005 | 250 | 66.00 | 70.10 | 58.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.021 | ||||
| 0 | 2.15 | 1 | 73.9% | 0.00 | 0.0005 | -0.004 | 260 | 76.10 | 79.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.021 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.