ALB cadeia de opções Albemarle Corporation
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±40.8% (56.04–133.24) · IV ATM 50.5% · P/C open interest 0.87
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 47.50 | 50.50 | 61.4% | 0.93 | 0.0026 | -0.004 | 50 | 1.70 | 2.35 | 7 | 53.9% | -0.07 | 0.0026 | -0.009 | |||
| 43.55 | 46.25 | 58.2% | 0.91 | 0.0032 | -0.006 | 55 | 2.50 | 3.60 | 2 | 54.2% | -0.10 | 0.0033 | -0.011 | |||
| 40.05 | 42.05 | 1 | 56.0% | 0.88 | 0.0039 | -0.009 | 60 | 3.50 | 4.75 | 134 | 53.5% | -0.12 | 0.0040 | -0.013 | ||
| 36.70 | 39.50 | 57.4% | 0.85 | 0.0046 | -0.011 | 65 | 4.70 | 5.90 | 3 | 52.4% | -0.16 | 0.0047 | -0.015 | |||
| 32.50 | 36.00 | 54.1% | 0.82 | 0.0052 | -0.013 | 70 | 6.05 | 7.75 | 52.3% | -0.19 | 0.0054 | -0.017 | ||||
| 29.50 | 33.00 | 3 | 53.6% | 0.78 | 0.0058 | -0.015 | 75 | 7.55 | 8.95 | 35 | 21 | 50.5% | -0.23 | 0.0060 | -0.019 | |
| 27.60 | 30.50 | 3 | 55.0% | 0.75 | 0.0064 | -0.017 | 80 | 9.60 | 11.00 | 36 | 50.5% | -0.26 | 0.0066 | -0.020 | ||
| 24.10 | 26.95 | 4 | 51.7% | 0.71 | 0.0068 | -0.019 | 85 | 12.20 | 13.20 | 53 | 50.8% | -0.30 | 0.0072 | -0.021 | ||
| 21.75 | 25.50 | 52 | 52.8% | 0.67 | 0.0072 | -0.020 | 90 | 14.10 | 15.60 | 78 | 49.7% | -0.34 | 0.0076 | -0.022 | ||
| 19.60 | 22.60 | 18 | 51.5% | 0.63 | 0.0076 | -0.021 | 95 | 16.75 | 18.25 | 120 | 49.6% | -0.38 | 0.0080 | -0.023 | ||
| 18.50 | 19.40 | 24 | 50.8% | 0.60 | 0.0078 | -0.022 | 100 | 19.60 | 21.15 | 2 | 41 | 49.4% | -0.42 | 0.0084 | -0.024 | |
| 16.85 | 17.60 | 2 | 26 | 50.9% | 0.56 | 0.0080 | -0.023 | 105 | 22.60 | 25.00 | 29 | 50.3% | -0.46 | 0.0086 | -0.024 | |
| 15.15 | 15.90 | 30 | 50.6% | 0.53 | 0.0081 | -0.023 | 110 | 25.85 | 28.25 | 28 | 50.2% | -0.50 | 0.0088 | -0.024 | ||
| 12.70 | 14.40 | 13 | 49.2% | 0.49 | 0.0081 | -0.023 | 115 | 29.75 | 31.65 | 56 | 50.7% | -0.54 | 0.0090 | -0.024 | ||
| 11.45 | 13.10 | 61 | 49.2% | 0.46 | 0.0081 | -0.023 | 120 | 33.80 | 35.20 | 14 | 51.2% | -0.57 | 0.0090 | -0.023 | ||
| 10.20 | 12.05 | 109 | 49.3% | 0.43 | 0.0080 | -0.023 | 125 | 37.00 | 38.85 | 21 | 50.4% | -0.61 | 0.0091 | -0.023 | ||
| 10.10 | 10.75 | 16 | 50.3% | 0.40 | 0.0079 | -0.023 | 130 | 39.75 | 42.65 | 66 | 48.7% | -0.64 | 0.0090 | -0.022 | ||
| 8.30 | 9.95 | 4 | 49.4% | 0.37 | 0.0077 | -0.022 | 135 | 44.80 | 46.65 | 5 | 50.2% | -0.67 | 0.0089 | -0.022 | ||
| 7.40 | 8.95 | 11 | 49.1% | 0.35 | 0.0075 | -0.022 | 140 | 48.50 | 50.75 | 7 | 49.6% | -0.71 | 0.0088 | -0.021 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.