ALB cadeia de opções Albemarle Corporation
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±26.2% (70.46–120.56) · IV ATM 51.7% · P/C open interest 1.12
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 40.90 | 43.65 | 5 | 63.4% | 0.96 | 0.0025 | -0.005 | 55 | 0.3200 | 0.9900 | 56.3% | -0.04 | 0.0026 | -0.010 | |||
| 36.35 | 39.05 | 59.5% | 0.94 | 0.0036 | -0.010 | 60 | 0.6900 | 1.47 | 6 | 55.1% | -0.06 | 0.0038 | -0.014 | |||
| 32.05 | 34.70 | 57.4% | 0.91 | 0.0050 | -0.015 | 65 | 1.21 | 2.17 | 13 | 54.0% | -0.10 | 0.0051 | -0.018 | |||
| 28.00 | 30.65 | 2 | 56.1% | 0.87 | 0.0065 | -0.020 | 70 | 1.98 | 3.15 | 32 | 53.4% | -0.14 | 0.0066 | -0.023 | ||
| 24.20 | 27.00 | 5 | 55.4% | 0.82 | 0.0080 | -0.025 | 75 | 3.60 | 3.85 | 24 | 52.9% | -0.18 | 0.0081 | -0.028 | ||
| 20.80 | 23.70 | 10 | 55.2% | 0.77 | 0.0094 | -0.030 | 80 | 5.15 | 5.45 | 2 | 524 | 53.0% | -0.23 | 0.0096 | -0.032 | |
| 17.75 | 19.35 | 7 | 51.8% | 0.71 | 0.0106 | -0.034 | 85 | 6.95 | 7.35 | 11 | 131 | 52.8% | -0.29 | 0.0108 | -0.036 | |
| 14.85 | 16.65 | 5 | 51.5% | 0.65 | 0.0116 | -0.038 | 90 | 8.70 | 9.40 | 11 | 137 | 51.4% | -0.35 | 0.0118 | -0.039 | |
| 12.85 | 14.05 | 20 | 51 | 52.0% | 0.59 | 0.0122 | -0.040 | 95 | 11.25 | 11.95 | 6 | 127 | 51.5% | -0.42 | 0.0124 | -0.041 |
| 10.90 | 12.15 | 15 | 93 | 52.7% | 0.53 | 0.0125 | -0.041 | 100 | 14.00 | 15.35 | 218 | 52.4% | -0.48 | 0.0128 | -0.042 | |
| 9.20 | 9.95 | 1 | 48 | 52.1% | 0.47 | 0.0125 | -0.041 | 105 | 17.60 | 18.00 | 250 | 52.3% | -0.54 | 0.0129 | -0.041 | |
| 7.65 | 8.75 | 267 | 52.9% | 0.42 | 0.0123 | -0.040 | 110 | 20.65 | 21.70 | 4,522 | 52.1% | -0.59 | 0.0127 | -0.040 | ||
| 6.10 | 7.05 | 155 | 51.7% | 0.37 | 0.0119 | -0.039 | 115 | 24.25 | 25.60 | 212 | 52.6% | -0.65 | 0.0123 | -0.038 | ||
| 5.15 | 6.05 | 92 | 52.3% | 0.32 | 0.0113 | -0.037 | 120 | 28.45 | 29.05 | 2 | 51 | 52.5% | -0.70 | 0.0118 | -0.036 | |
| 4.00 | 5.15 | 1,190 | 51.9% | 0.28 | 0.0106 | -0.034 | 125 | 31.90 | 33.05 | 3 | 123 | 50.9% | -0.74 | 0.0111 | -0.033 | |
| 3.35 | 4.15 | 1,069 | 51.8% | 0.24 | 0.0098 | -0.032 | 130 | 34.90 | 37.80 | 292 | 48.9% | -0.78 | 0.0104 | -0.030 | ||
| 2.82 | 3.30 | 1 | 590 | 51.6% | 0.21 | 0.0090 | -0.029 | 135 | 39.30 | 42.20 | 89 | 48.8% | -0.82 | 0.0096 | -0.028 | |
| 2.20 | 3.00 | 15 | 91 | 52.1% | 0.18 | 0.0081 | -0.027 | 140 | 43.65 | 46.70 | 73 | 47.8% | -0.85 | 0.0090 | -0.025 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Mar 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.