AEP opsiyon zinciri American Electric Power Company, Inc.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±5.3% (116.35–129.25) · ATM IV 18.5% · P/C açık pozisyon 0.43
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 52.00 | 55.90 | 71.2% | 0.99 | 0.0010 | -0.004 | 70 | 0 | 0.2000 | 73.6% | -0.01 | 0.0010 | -0.013 | ||||
| 47.80 | 50.50 | 75.1% | 0.98 | 0.0013 | -0.005 | 75 | 0 | 0.6500 | 78.5% | -0.02 | 0.0013 | -0.013 | ||||
| 42.30 | 46.10 | 67.6% | 0.98 | 0.0016 | -0.006 | 80 | 0 | 0.6500 | 69.7% | -0.02 | 0.0016 | -0.013 | ||||
| 37.00 | 41.20 | 53.6% | 0.98 | 0.0021 | -0.006 | 85 | 0 | 0.6500 | 61.4% | -0.02 | 0.0021 | -0.013 | ||||
| 32.90 | 35.60 | 51.5% | 0.98 | 0.0027 | -0.007 | 90 | 0 | 0.7000 | 54.2% | -0.02 | 0.0027 | -0.013 | ||||
| 27.40 | 29.90 | 0.97 | 0.0037 | -0.009 | 95 | 0 | 0.7500 | 47.1% | -0.03 | 0.0037 | -0.014 | |||||
| 23.40 | 24.80 | 28.9% | 0.96 | 0.0053 | -0.010 | 100 | 0 | 0.5000 | 1 | 1 | 36.5% | -0.04 | 0.0053 | -0.014 | ||
| 17.50 | 20.00 | 0.95 | 0.0081 | -0.012 | 105 | 0 | 0.7500 | 32.2% | -0.05 | 0.0082 | -0.016 | |||||
| 13.40 | 15.20 | 1 | 21.8% | 0.92 | 0.0136 | -0.016 | 110 | 0.1500 | 0.5500 | 2 | 81 | 24.6% | -0.08 | 0.0138 | -0.019 | |
| 9.30 | 10.50 | 2 | 22.3% | 0.85 | 0.0246 | -0.022 | 115 | 0.6000 | 0.8500 | 22 | 158 | 21.7% | -0.15 | 0.0250 | -0.024 | |
| 5.50 | 6.20 | 53 | 69 | 20.1% | 0.70 | 0.0413 | -0.032 | 120 | 1.50 | 1.80 | 29 | 133 | 19.6% | -0.30 | 0.0424 | -0.033 |
| 2.30 | 3.40 | 140 | 413 | 18.9% | 0.47 | 0.0495 | -0.036 | 125 | 3.30 | 3.90 | 1 | 43 | 18.0% | -0.54 | 0.0516 | -0.037 |
| 1.10 | 1.25 | 17 | 309 | 18.8% | 0.25 | 0.0397 | -0.028 | 130 | 6.50 | 8.20 | 1 | 20.4% | -0.78 | 0.0433 | -0.030 | |
| 0.2500 | 0.6000 | 9 | 138 | 19.1% | 0.12 | 0.0234 | -0.019 | 135 | 10.80 | 12.50 | 21.1% | -0.92 | 0.0280 | -0.021 | ||
| 0.0500 | 0.4000 | 13 | 20 | 22.5% | 0.07 | 0.0140 | -0.015 | 140 | 14.70 | 17.60 | -0.97 | 0.0182 | -0.020 | |||
| 0 | 0.7500 | 29.3% | 0.05 | 0.0095 | -0.014 | 145 | 20.00 | 22.70 | -0.99 | 0.0101 | -0.022 | |||||
| 0 | 0.7000 | 33.6% | 0.04 | 0.0070 | -0.013 | 150 | 24.30 | 28.10 | -0.99 | 0.0061 | -0.019 | |||||
| 0 | 0.6500 | 37.5% | 0.04 | 0.0053 | -0.013 | 155 | 30.00 | 32.70 | -1.00 | 0.0032 | -0.019 | |||||
| 0 | 0.6500 | 41.7% | 0.03 | 0.0042 | -0.012 | 160 | 35.00 | 37.70 | -1.00 | 0.0014 | -0.019 | |||||
| 0 | 0.6500 | 45.7% | 0.03 | 0.0034 | -0.011 | 165 | 40.00 | 42.70 | -1.00 | 0.0003 | -0.019 | |||||
| 0 | 0.6000 | 48.8% | 0.02 | 0.0028 | -0.011 | 170 | 45.00 | 47.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | |||||
| 0 | 0.6000 | 8 | 52.4% | 0.02 | 0.0023 | -0.010 | 175 | 50.00 | 52.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | ||||
| 0 | 0.6000 | 55.8% | 0.02 | 0.0020 | -0.009 | 180 | 55.00 | 57.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.019 | |||||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Oct 16, 2026
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.