AA chaîne d'options Alcoa Corporation
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±26.7% (30.45–52.65) · ATM IV 48.4% · P/C open interest 3.58
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 18.70 | 20.70 | 48.8% | 0.98 | 0.0040 | 0.000 | 22.5 | 0.0900 | 0.2200 | 50.8% | -0.03 | 0.0040 | -0.002 | ||||
| 16.35 | 18.10 | 39.4% | 0.96 | 0.0065 | -0.002 | 25 | 0.1000 | 0.3500 | 10 | 32 | 46.7% | -0.04 | 0.0066 | -0.004 | ||
| 12.40 | 13.35 | 13 | 42.8% | 0.89 | 0.0139 | -0.006 | 30 | 0.6500 | 1.02 | 1 | 336 | 46.7% | -0.12 | 0.0141 | -0.007 | |
| 9.05 | 9.65 | 12 | 2 | 45.6% | 0.78 | 0.0219 | -0.010 | 35 | 1.90 | 2.44 | 25 | 365 | 47.5% | -0.23 | 0.0224 | -0.011 |
| 6.25 | 7.10 | 9 | 47.6% | 0.64 | 0.0276 | -0.013 | 40 | 4.05 | 4.80 | 1 | 1,091 | 49.2% | -0.37 | 0.0285 | -0.014 | |
| 4.10 | 4.95 | 13 | 198 | 47.5% | 0.50 | 0.0295 | -0.015 | 45 | 6.25 | 7.10 | 134 | 436 | 44.2% | -0.52 | 0.0312 | -0.015 |
| 2.67 | 3.30 | 85 | 154 | 47.2% | 0.37 | 0.0281 | -0.014 | 50 | 10.15 | 10.75 | 1 | 50 | 46.9% | -0.65 | 0.0306 | -0.014 |
| 1.54 | 2.24 | 45 | 218 | 46.7% | 0.27 | 0.0244 | -0.012 | 55 | 14.30 | 14.95 | 10 | 48.9% | -0.77 | 0.0280 | -0.012 | |
| 1.12 | 1.45 | 16 | 22 | 47.7% | 0.19 | 0.0199 | -0.010 | 60 | 18.30 | 19.70 | 12 | 49.4% | -0.86 | 0.0243 | -0.010 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Apr 16, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.