AA цепочка опционов Alcoa Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±11.6% (45.29–57.23) · ATM IV 50.5% · P/C открытого интереса 0.67
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 14.30 | 18.15 | 0.98 | 0.0041 | -0.004 | 35 | 0 | 0.7400 | 92.7% | -0.02 | 0.0042 | -0.006 | |||||
| 12.35 | 16.20 | 0.98 | 0.0063 | -0.006 | 37 | 0 | 0.1000 | 55.8% | -0.02 | 0.0063 | -0.008 | |||||
| 11.90 | 14.80 | 0.97 | 0.0079 | -0.008 | 38 | 0 | 0.6100 | 67 | 73.0% | -0.03 | 0.0079 | -0.009 | ||||
| 10.75 | 13.80 | 0.96 | 0.0099 | -0.010 | 39 | 0 | 0.1700 | 2 | 52.3% | -0.04 | 0.0100 | -0.011 | ||||
| 10.05 | 12.70 | 2 | 0.95 | 0.0125 | -0.012 | 40 | 0 | 0.5100 | 16 | 60.4% | -0.05 | 0.0126 | -0.014 | |||
| 9.50 | 11.95 | 56.5% | 0.93 | 0.0156 | -0.015 | 41 | 0.0600 | 0.4400 | 4 | 9 | 55.4% | -0.07 | 0.0157 | -0.017 | ||
| 8.60 | 11.05 | 56.1% | 0.92 | 0.0193 | -0.019 | 42 | 0.2300 | 0.4200 | 4 | 53 | 54.2% | -0.09 | 0.0194 | -0.020 | ||
| 7.65 | 10.20 | 54.7% | 0.89 | 0.0233 | -0.023 | 43 | 0.2300 | 0.4600 | 2 | 8 | 50.2% | -0.11 | 0.0235 | -0.024 | ||
| 6.85 | 9.35 | 55.1% | 0.86 | 0.0277 | -0.027 | 44 | 0.2700 | 0.6200 | 2 | 27 | 48.9% | -0.14 | 0.0278 | -0.029 | ||
| 6.05 | 8.00 | 3 | 47.3% | 0.83 | 0.0322 | -0.032 | 45 | 0.4500 | 1.14 | 38 | 53.9% | -0.17 | 0.0324 | -0.033 | ||
| 5.35 | 7.45 | 50 | 51.6% | 0.79 | 0.0366 | -0.036 | 46 | 0.6800 | 1.40 | 15 | 54.1% | -0.21 | 0.0368 | -0.037 | ||
| 4.75 | 6.60 | 14 | 51.6% | 0.75 | 0.0408 | -0.040 | 47 | 1.08 | 1.71 | 93 | 55.6% | -0.25 | 0.0411 | -0.041 | ||
| 3.95 | 5.15 | 3 | 42.6% | 0.71 | 0.0445 | -0.043 | 48 | 1.38 | 2.03 | 12 | 55.1% | -0.30 | 0.0449 | -0.044 | ||
| 3.40 | 4.55 | 19 | 44.2% | 0.66 | 0.0476 | -0.046 | 49 | 1.73 | 2.45 | 39 | 55.1% | -0.34 | 0.0480 | -0.047 | ||
| 2.90 | 4.25 | 72 | 47.7% | 0.61 | 0.0500 | -0.049 | 50 | 2.15 | 2.88 | 28 | 55.0% | -0.40 | 0.0504 | -0.049 | ||
| 3.05 | 3.30 | 6 | 51 | 49.9% | 0.56 | 0.0514 | -0.050 | 51 | 2.54 | 3.05 | 25 | 51.1% | -0.45 | 0.0519 | -0.051 | |
| 2.57 | 3.15 | 35 | 52.5% | 0.50 | 0.0519 | -0.051 | 52 | 3.00 | 3.90 | 1 | 53.6% | -0.50 | 0.0525 | -0.051 | ||
| 2.18 | 2.72 | 3 | 52.6% | 0.45 | 0.0515 | -0.050 | 53 | 3.65 | 4.50 | 54.3% | -0.55 | 0.0521 | -0.051 | |||
| 1.83 | 2.31 | 14 | 52.4% | 0.41 | 0.0503 | -0.049 | 54 | 4.35 | 5.15 | 5 | 55.1% | -0.60 | 0.0510 | -0.050 | ||
| 1.10 | 2.04 | 43 | 49.2% | 0.36 | 0.0484 | -0.048 | 55 | 5.00 | 6.75 | 63.2% | -0.65 | 0.0492 | -0.048 | |||
| 1.19 | 1.38 | 14 | 51.1% | 0.32 | 0.0459 | -0.045 | 56 | 5.75 | 7.75 | 4 | 66.5% | -0.69 | 0.0468 | -0.046 | ||
| 0.6300 | 1.39 | 17 | 48.1% | 0.28 | 0.0431 | -0.043 | 57 | 6.40 | 8.60 | 67.1% | -0.73 | 0.0440 | -0.043 | |||
| 0.4600 | 1.21 | 14 | 48.6% | 0.24 | 0.0399 | -0.040 | 58 | 7.25 | 9.15 | 66.1% | -0.77 | 0.0409 | -0.040 | |||
| 0.3200 | 1.21 | 4 | 50.9% | 0.21 | 0.0366 | -0.037 | 59 | 8.10 | 10.40 | 2 | 71.6% | -0.80 | 0.0377 | -0.037 | ||
| 0.2000 | 0.9300 | 22 | 49.4% | 0.18 | 0.0333 | -0.034 | 60 | 9.00 | 11.25 | 73.4% | -0.83 | 0.0343 | -0.034 | |||
| 0.0900 | 0.8300 | 4 | 49.6% | 0.15 | 0.0300 | -0.030 | 61 | 9.85 | 12.15 | 74.8% | -0.86 | 0.0310 | -0.030 | |||
| 0.0100 | 0.8300 | 1 | 51.5% | 0.13 | 0.0268 | -0.028 | 62 | 10.05 | 13.05 | 68.2% | -0.88 | 0.0279 | -0.027 | |||
| 0.0100 | 0.7600 | 246 | 53.4% | 0.11 | 0.0239 | -0.025 | 63 | 11.20 | 14.00 | 73.0% | -0.90 | 0.0250 | -0.025 | |||
| 0 | 0.6700 | 29 | 57.2% | 0.09 | 0.0189 | -0.021 | 65 | 13.05 | 15.50 | 70.7% | -0.93 | 0.0202 | -0.020 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 02, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.