Что рынок опционов закладывает в цену на уровне индексов: ожидаемые движения, implied volatility и потоки для S&P 500, Nasdaq-100, Russell 2000, VIX и четырёх крупнейших индексных ETF.
Cboe delayed options data · по состоянию на 09:44 UTC
SPX S&P 500 Index
Уровень7,659.44
IV3014.5%
Ожидаемое движение за 30 дней±4.2%
P/C объём2.02
Ожидаемый диапазон к Oct 30, 2026 (11d):
NDX Nasdaq-100 Index
Уровень29,187.55
IV3022.0%
Ожидаемое движение за 30 дней±6.3%
P/C объём0.96
Ожидаемый диапазон к Nov 20, 2026 (32d):
RUT Russell 2000 Index
Уровень2,721.37
IV3019.8%
Ожидаемое движение за 30 дней±5.7%
P/C объём1.53
Ожидаемый диапазон к Oct 30, 2026 (11d):
VIX Cboe Volatility Index
Уровень18.70
IV3089.5%
Ожидаемое движение за 30 дней±25.6%
P/C объём0.33
Ожидаемый диапазон к Nov 18, 2026 (30d):
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF
Уровень767.15
IV30—
Ожидаемое движение за 30 дней—
P/C объём1.78
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1
Уровень717.54
IV30—
Ожидаемое движение за 30 дней—
P/C объём1.33
IWM iShares Russell 2000 ETF
Уровень271.83
IV30—
Ожидаемое движение за 30 дней—
P/C объём2.37
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
Уровень519.10
IV3014.1%
Ожидаемое движение за 30 дней±4.1%
P/C объём1.15
Ожидаемый диапазон к Nov 20, 2026 (32d):
30-дневная implied volatility индекса SPX, ежедневная запись
Ежедневно фиксируется этим сайтом начиная с 31 августа 2026 года.