オプション市場がインデックスレベルで織り込んでいるもの：S&P 500、Nasdaq-100、Russell 2000、VIXおよび主要インデックスETF4本の予想変動幅、インプライドボラティリティ、フロー。
Cboe delayed options data · 基準日時： 09:44 UTC
NDX Nasdaq-100 Index
レベル29,187.55
IV3022.0%
30日間の予想変動幅±6.3%
P/C 出来高0.96
予想レンジ（基準： Nov 20, 2026 (32d):
RUT Russell 2000 Index
レベル2,721.37
IV3019.8%
30日間の予想変動幅±5.7%
P/C 出来高1.53
予想レンジ（基準： Oct 30, 2026 (11d):
VIX Cboe Volatility Index
レベル18.70
IV3089.5%
30日間の予想変動幅±25.6%
P/C 出来高0.33
予想レンジ（基準： Nov 18, 2026 (30d):
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF
レベル767.15
IV30—
30日間の予想変動幅—
P/C 出来高1.78
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1
レベル717.54
IV30—
30日間の予想変動幅—
P/C 出来高1.33
IWM iShares Russell 2000 ETF
レベル271.83
IV30—
30日間の予想変動幅—
P/C 出来高2.37
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
レベル519.10
IV3014.1%
30日間の予想変動幅±4.1%
P/C 出来高1.15
予想レンジ（基準： Nov 20, 2026 (32d):
SPX 30日インプライド・ボラティリティ、日次記録
2026年8月31日より本サイトが毎日記録しています。