ZS cadeia de opções Zscaler, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±52.4% (101.16–323.90) · IV ATM 60.6% · P/C open interest 0.57
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 116.00 | 120.50 | 49 | 64.4% | 0.92 | 0.0010 | -0.012 | 110 | 7.15 | 9.65 | 237 | 63.7% | -0.09 | 0.0011 | -0.025 | ||
| 112.00 | 116.20 | 19 | 62.6% | 0.91 | 0.0011 | -0.014 | 115 | 7.80 | 10.65 | 167 | 62.6% | -0.10 | 0.0012 | -0.028 | ||
| 109.75 | 112.70 | 70 | 63.8% | 0.90 | 0.0012 | -0.017 | 120 | 8.75 | 12.75 | 224 | 63.0% | -0.11 | 0.0013 | -0.030 | ||
| 105.50 | 110.00 | 23 | 63.3% | 0.89 | 0.0013 | -0.019 | 125 | 9.90 | 13.45 | 336 | 61.9% | -0.12 | 0.0014 | -0.032 | ||
| 102.00 | 106.50 | 119 | 62.6% | 0.88 | 0.0014 | -0.021 | 130 | 11.00 | 14.85 | 5 | 217 | 61.4% | -0.13 | 0.0014 | -0.034 | |
| 98.50 | 103.50 | 66 | 62.3% | 0.87 | 0.0015 | -0.024 | 135 | 12.55 | 17.35 | 36 | 62.1% | -0.14 | 0.0016 | -0.035 | ||
| 95.50 | 100.50 | 192 | 62.4% | 0.85 | 0.0016 | -0.026 | 140 | 14.15 | 19.00 | 278 | 62.0% | -0.15 | 0.0016 | -0.037 | ||
| 92.50 | 97.00 | 74 | 61.8% | 0.84 | 0.0016 | -0.028 | 145 | 17.30 | 20.15 | 39 | 62.5% | -0.17 | 0.0017 | -0.039 | ||
| 89.50 | 94.00 | 1 | 474 | 61.6% | 0.83 | 0.0017 | -0.030 | 150 | 18.05 | 21.95 | 2 | 178 | 61.5% | -0.18 | 0.0018 | -0.041 |
| 86.50 | 91.00 | 99 | 61.2% | 0.82 | 0.0018 | -0.032 | 155 | 20.15 | 24.00 | 5 | 74 | 61.7% | -0.19 | 0.0019 | -0.043 | |
| 84.00 | 88.50 | 2 | 148 | 61.5% | 0.81 | 0.0019 | -0.034 | 160 | 21.50 | 24.05 | 2 | 92 | 59.6% | -0.20 | 0.0020 | -0.044 |
| 81.00 | 85.50 | 3 | 88 | 60.9% | 0.79 | 0.0020 | -0.036 | 165 | 23.50 | 28.30 | 1,526 | 61.1% | -0.22 | 0.0021 | -0.046 | |
| 78.50 | 82.55 | 1 | 128 | 60.7% | 0.78 | 0.0020 | -0.038 | 170 | 25.90 | 29.95 | 8 | 29 | 60.8% | -0.23 | 0.0022 | -0.047 |
| 76.00 | 80.50 | 1 | 377 | 60.9% | 0.77 | 0.0021 | -0.040 | 175 | 28.00 | 32.50 | 49 | 60.8% | -0.24 | 0.0023 | -0.049 | |
| 73.50 | 77.50 | 2 | 74 | 60.4% | 0.75 | 0.0022 | -0.041 | 180 | 30.70 | 34.45 | 5 | 219 | 60.7% | -0.26 | 0.0023 | -0.050 |
| 71.00 | 75.50 | 344 | 60.5% | 0.74 | 0.0022 | -0.043 | 185 | 32.50 | 36.55 | 5 | 27 | 60.0% | -0.27 | 0.0024 | -0.051 | |
| 69.00 | 73.50 | 5 | 28 | 60.8% | 0.73 | 0.0023 | -0.044 | 190 | 35.35 | 38.00 | 2 | 40 | 59.5% | -0.29 | 0.0025 | -0.052 |
| 66.50 | 71.50 | 25 | 60.7% | 0.72 | 0.0024 | -0.046 | 195 | 38.00 | 42.50 | 23 | 60.7% | -0.30 | 0.0026 | -0.053 | ||
| 64.50 | 68.00 | 2 | 724 | 59.9% | 0.70 | 0.0024 | -0.047 | 200 | 41.10 | 44.30 | 2 | 140 | 60.4% | -0.31 | 0.0026 | -0.054 |
| 60.50 | 65.00 | 185 | 60.5% | 0.68 | 0.0025 | -0.049 | 210 | 46.75 | 50.50 | 59 | 60.7% | -0.34 | 0.0027 | -0.056 | ||
| 56.50 | 61.00 | 1,033 | 60.2% | 0.65 | 0.0026 | -0.051 | 220 | 51.50 | 56.50 | 289 | 60.1% | -0.37 | 0.0028 | -0.058 | ||
| 53.00 | 57.50 | 171 | 60.2% | 0.63 | 0.0026 | -0.053 | 230 | 57.50 | 62.50 | 58 | 59.9% | -0.40 | 0.0029 | -0.059 | ||
| 49.50 | 54.00 | 50 | 59.9% | 0.60 | 0.0027 | -0.054 | 240 | 64.00 | 69.00 | 13 | 60.0% | -0.42 | 0.0030 | -0.060 | ||
| 46.50 | 51.00 | 2 | 161 | 60.0% | 0.58 | 0.0027 | -0.055 | 250 | 71.30 | 75.50 | 5 | 72 | 60.3% | -0.45 | 0.0031 | -0.060 |
| 43.50 | 48.00 | 131 | 59.9% | 0.56 | 0.0028 | -0.056 | 260 | 77.50 | 82.00 | 1 | 9 | 59.7% | -0.48 | 0.0032 | -0.061 | |
| 40.50 | 44.65 | 55 | 59.3% | 0.53 | 0.0028 | -0.057 | 270 | 84.50 | 87.40 | 1 | 30 | 58.7% | -0.50 | 0.0032 | -0.061 | |
| 38.00 | 41.00 | 79 | 58.7% | 0.51 | 0.0028 | -0.057 | 280 | 92.00 | 96.50 | 2 | 13 | 59.8% | -0.53 | 0.0033 | -0.061 | |
| 35.70 | 38.55 | 157 | 58.7% | 0.49 | 0.0028 | -0.058 | 290 | 99.00 | 104.00 | 37 | 59.5% | -0.55 | 0.0033 | -0.061 | ||
| 33.50 | 36.90 | 4 | 923 | 59.0% | 0.47 | 0.0028 | -0.058 | 300 | 107.00 | 111.50 | 29 | 59.6% | -0.58 | 0.0033 | -0.060 | |
| 31.50 | 36.00 | 134 | 59.6% | 0.45 | 0.0028 | -0.057 | 310 | 114.95 | 119.50 | 28 | 59.8% | -0.60 | 0.0034 | -0.060 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 21, 2028
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.