UPS цепочка опционов United Parcel Service, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±11.2% (86.55–108.34) · ATM IV 28.6% · P/C открытого интереса 0.79
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 45.90 | 49.25 | 7 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 50 | 0.0100 | 0.0600 | 8 | 2,886 | 53.8% | -0.00 | 0.0004 | -0.001 | ||
| 40.90 | 43.65 | 3 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 55 | 0 | 0.1200 | 1,812 | 49.8% | -0.01 | 0.0007 | -0.002 | |||
| 35.95 | 38.65 | 25 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 60 | 0.0100 | 0.1100 | 2 | 2,820 | 42.8% | -0.01 | 0.0012 | -0.003 | ||
| 31.10 | 33.70 | 57 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 65 | 0.0100 | 0.1500 | 2,588 | 37.8% | -0.01 | 0.0020 | -0.004 | |||
| 25.95 | 28.80 | 470 | 1.00 | 0.0014 | 0.000 | 70 | 0.1000 | 0.2300 | 3,804 | 35.3% | -0.03 | 0.0036 | -0.005 | |||
| 21.90 | 23.40 | 154 | 0.98 | 0.0040 | -0.003 | 75 | 0.2100 | 0.4000 | 3,563 | 32.5% | -0.05 | 0.0065 | -0.009 | |||
| 17.10 | 18.50 | 442 | 24.4% | 0.95 | 0.0101 | -0.011 | 80 | 0.6100 | 0.7400 | 1 | 4,532 | 31.2% | -0.09 | 0.0114 | -0.014 | |
| 12.90 | 13.90 | 3,136 | 29.0% | 0.87 | 0.0191 | -0.021 | 85 | 1.29 | 1.42 | 1 | 6,821 | 30.0% | -0.17 | 0.0181 | -0.020 | |
| 8.85 | 9.95 | 4 | 2,603 | 28.1% | 0.74 | 0.0268 | -0.028 | 90 | 2.49 | 2.65 | 6 | 7,135 | 29.1% | -0.28 | 0.0250 | -0.027 |
| 6.25 | 6.60 | 15 | 1,970 | 28.7% | 0.60 | 0.0304 | -0.031 | 95 | 4.35 | 4.60 | 36 | 4,244 | 28.6% | -0.42 | 0.0299 | -0.031 |
| 3.90 | 4.20 | 92 | 4,206 | 28.3% | 0.44 | 0.0301 | -0.030 | 100 | 7.00 | 7.30 | 37 | 7,003 | 28.1% | -0.58 | 0.0311 | -0.031 |
| 2.30 | 2.44 | 4 | 3,100 | 27.8% | 0.31 | 0.0268 | -0.026 | 105 | 10.20 | 10.90 | 2,190 | 27.7% | -0.72 | 0.0282 | -0.027 | |
| 1.26 | 1.42 | 32 | 5,204 | 27.7% | 0.20 | 0.0213 | -0.020 | 110 | 14.40 | 15.10 | 1 | 2,558 | 28.8% | -0.84 | 0.0220 | -0.020 |
| 0.6500 | 0.7500 | 8 | 2,775 | 27.5% | 0.12 | 0.0152 | -0.014 | 115 | 18.55 | 20.30 | 1,290 | 31.5% | -0.92 | 0.0146 | -0.012 | |
| 0.3000 | 0.4100 | 2 | 4,026 | 27.5% | 0.07 | 0.0101 | -0.010 | 120 | 23.25 | 25.15 | 593 | 33.9% | -0.96 | 0.0084 | -0.006 | |
| 0.1600 | 0.2800 | 5 | 9,244 | 28.7% | 0.04 | 0.0066 | -0.007 | 125 | 28.10 | 29.45 | 244 | 29.4% | -0.98 | 0.0047 | -0.002 | |
| 0.0800 | 0.1700 | 5 | 4,001 | 29.4% | 0.03 | 0.0044 | -0.005 | 130 | 32.60 | 35.45 | 440 | 40.1% | -0.99 | 0.0026 | 0.000 | |
| 0 | 0.1800 | 1,878 | 31.0% | 0.02 | 0.0031 | -0.004 | 135 | 37.40 | 40.65 | 132 | 44.2% | -0.99 | 0.0016 | 0.000 | ||
| 0.0100 | 0.0900 | 1,758 | 31.4% | 0.01 | 0.0022 | -0.003 | 140 | 42.45 | 45.10 | 253 | 41.5% | -1.00 | 0.0010 | 0.000 | ||
| 0.0100 | 0.0800 | 4 | 2,169 | 33.6% | 0.01 | 0.0017 | -0.002 | 145 | 47.50 | 50.25 | 144 | 48.4% | -1.00 | 0.0006 | 0.000 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.