UPS цепочка опционов United Parcel Service, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±11.5% (86.42–108.88) · ATM IV 28.3% · P/C открытого интереса 0.79
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 46.00 | 49.30 | 7 | 64.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 50 | 0.0100 | 0.0600 | 8 | 2,885 | 53.9% | -0.00 | 0.0005 | -0.002 | |
| 41.40 | 43.65 | 3 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 55 | 0 | 0.1200 | 1,812 | 49.8% | -0.01 | 0.0008 | -0.002 | |||
| 36.40 | 39.35 | 25 | 64.1% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 60 | 0.0100 | 0.3100 | 2 | 2,820 | 49.3% | -0.01 | 0.0012 | -0.003 | |
| 31.45 | 33.65 | 57 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 65 | 0.0100 | 0.1500 | 2,588 | 37.8% | -0.01 | 0.0020 | -0.004 | |||
| 26.00 | 28.80 | 470 | 1.00 | 0.0013 | 0.000 | 70 | 0.0100 | 0.2200 | 20 | 3,801 | 33.3% | -0.03 | 0.0036 | -0.005 | ||
| 22.00 | 23.35 | 154 | 0.98 | 0.0039 | -0.001 | 75 | 0.2500 | 0.3600 | 3 | 3,564 | 32.5% | -0.05 | 0.0065 | -0.009 | ||
| 17.10 | 18.50 | 442 | 25.9% | 0.95 | 0.0102 | -0.009 | 80 | 0.6400 | 0.7300 | 7 | 4,526 | 31.4% | -0.09 | 0.0114 | -0.014 | |
| 13.15 | 14.05 | 2 | 3,136 | 31.4% | 0.87 | 0.0192 | -0.020 | 85 | 1.30 | 1.49 | 7 | 6,824 | 30.3% | -0.17 | 0.0181 | -0.020 |
| 9.15 | 9.90 | 4 | 2,603 | 29.1% | 0.74 | 0.0267 | -0.028 | 90 | 2.47 | 2.76 | 28 | 7,122 | 29.4% | -0.28 | 0.0249 | -0.027 |
| 6.30 | 6.60 | 27 | 1,981 | 28.9% | 0.59 | 0.0303 | -0.031 | 95 | 4.15 | 4.65 | 68 | 4,296 | 28.2% | -0.43 | 0.0299 | -0.030 |
| 3.90 | 4.15 | 106 | 4,172 | 28.2% | 0.44 | 0.0301 | -0.030 | 100 | 7.05 | 7.35 | 43 | 7,018 | 28.4% | -0.58 | 0.0312 | -0.030 |
| 2.19 | 2.65 | 46 | 3,125 | 28.1% | 0.31 | 0.0268 | -0.026 | 105 | 10.20 | 11.05 | 2,190 | 28.1% | -0.72 | 0.0283 | -0.026 | |
| 1.07 | 1.35 | 65 | 5,183 | 26.8% | 0.20 | 0.0213 | -0.020 | 110 | 14.35 | 15.20 | 1 | 2,559 | 28.9% | -0.84 | 0.0220 | -0.018 |
| 0.6400 | 0.7500 | 34 | 2,801 | 27.5% | 0.12 | 0.0151 | -0.014 | 115 | 18.60 | 20.30 | 1,290 | 31.7% | -0.92 | 0.0145 | -0.010 | |
| 0.3000 | 0.4100 | 9 | 4,028 | 27.6% | 0.07 | 0.0100 | -0.009 | 120 | 23.25 | 25.15 | 593 | 33.7% | -0.96 | 0.0082 | -0.004 | |
| 0.1300 | 0.2300 | 23 | 9,257 | 27.8% | 0.04 | 0.0065 | -0.006 | 125 | 28.10 | 29.40 | 244 | 26.8% | -0.98 | 0.0044 | 0.000 | |
| 0.0700 | 0.1700 | 5 | 4,001 | 29.2% | 0.03 | 0.0043 | -0.004 | 130 | 32.45 | 34.60 | 440 | -0.99 | 0.0024 | 0.000 | ||
| 0 | 0.1800 | 1,878 | 31.0% | 0.02 | 0.0030 | -0.003 | 135 | 37.40 | 40.65 | 132 | 43.9% | -1.00 | 0.0014 | 0.000 | ||
| 0 | 0.1000 | 5 | 1,753 | 31.4% | 0.01 | 0.0021 | -0.003 | 140 | 42.50 | 45.10 | 4 | 249 | 41.8% | -1.00 | 0.0008 | 0.000 |
| 0.0100 | 0.2800 | 4 | 2,169 | 39.1% | 0.01 | 0.0016 | -0.002 | 145 | 47.50 | 50.25 | 144 | 47.9% | -1.00 | 0.0005 | 0.000 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.