UPS cadeia de opções United Parcel Service, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±10.4% (87.50–107.80) · IV ATM 30.5% · P/C open interest 1.22
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 46.00 | 49.30 | 2 | 6 | 76.8% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 50 | 0 | 0.0100 | 3,188 | 53.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.000 | |
| 41.40 | 43.80 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 55 | 0 | 0.6200 | 117 | 76.8% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||
| 36.05 | 39.35 | 2 | 60.8% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 60 | 0 | 0.6400 | 596 | 66.7% | -0.00 | 0.0006 | -0.001 | ||
| 31.45 | 33.25 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 65 | 0 | 0.0900 | 613 | 42.0% | -0.01 | 0.0013 | -0.003 | ||||
| 26.45 | 28.30 | 7 | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 70 | 0.0100 | 0.2900 | 23 | 982 | 41.7% | -0.02 | 0.0028 | -0.005 | ||
| 21.55 | 23.75 | 11 | 0.99 | 0.0026 | -0.001 | 75 | 0.1100 | 0.2900 | 2 | 723 | 35.7% | -0.04 | 0.0057 | -0.009 | ||
| 17.25 | 18.25 | 11 | 25.9% | 0.97 | 0.0075 | -0.008 | 80 | 0.4000 | 0.5500 | 17 | 5,890 | 34.0% | -0.08 | 0.0109 | -0.015 | |
| 12.75 | 13.70 | 2 | 57 | 32.6% | 0.90 | 0.0172 | -0.021 | 85 | 0.9900 | 1.12 | 30 | 2,462 | 32.5% | -0.15 | 0.0188 | -0.025 |
| 8.60 | 9.45 | 5 | 493 | 31.1% | 0.78 | 0.0288 | -0.035 | 90 | 2.09 | 2.30 | 26 | 1,594 | 31.7% | -0.27 | 0.0273 | -0.034 |
| 5.65 | 5.95 | 6 | 1,034 | 31.2% | 0.61 | 0.0356 | -0.043 | 95 | 3.65 | 4.25 | 9 | 3,838 | 30.2% | -0.43 | 0.0331 | -0.040 |
| 3.25 | 3.50 | 45 | 2,092 | 30.6% | 0.43 | 0.0352 | -0.041 | 100 | 6.65 | 6.90 | 1 | 2,005 | 30.4% | -0.60 | 0.0336 | -0.039 |
| 1.62 | 1.90 | 97 | 2,006 | 29.8% | 0.27 | 0.0292 | -0.033 | 105 | 9.95 | 10.75 | 1 | 1,086 | 30.4% | -0.75 | 0.0288 | -0.031 |
| 0.8200 | 0.9300 | 224 | 4,702 | 29.6% | 0.16 | 0.0209 | -0.023 | 110 | 14.20 | 15.05 | 1,688 | 31.7% | -0.86 | 0.0206 | -0.021 | |
| 0.3700 | 0.4700 | 63 | 2,263 | 29.8% | 0.08 | 0.0133 | -0.014 | 115 | 18.60 | 20.30 | 218 | 36.3% | -0.93 | 0.0125 | -0.011 | |
| 0.1800 | 0.2100 | 67 | 3,866 | 30.1% | 0.04 | 0.0079 | -0.009 | 120 | 23.00 | 25.25 | 62 | 37.1% | -0.97 | 0.0068 | -0.005 | |
| 0.0700 | 0.1200 | 13 | 1,326 | 31.2% | 0.03 | 0.0048 | -0.006 | 125 | 27.00 | 30.65 | 17 | 34.0% | -0.98 | 0.0037 | -0.001 | |
| 0 | 0.3000 | 3 | 1,055 | 37.1% | 0.02 | 0.0030 | -0.004 | 130 | 32.40 | 35.00 | 65 | -0.99 | 0.0021 | 0.000 | ||
| 0.0100 | 0.1000 | 7 | 390 | 35.6% | 0.01 | 0.0020 | -0.003 | 135 | 37.40 | 40.00 | 13 | 33.0% | -1.00 | 0.0013 | 0.000 | |
| 0 | 0.1300 | 443 | 39.7% | 0.01 | 0.0014 | -0.002 | 140 | 42.75 | 44.95 | 29 | 49.1% | -1.00 | 0.0008 | 0.000 | ||
| 0 | 0.0800 | 449 | 40.4% | 0.00 | 0.0010 | -0.002 | 145 | 46.60 | 50.70 | 12 | -1.00 | 0.0005 | 0.000 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 18, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.